Главная » PRO Трейдинг » Индикатор Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, WPR) – Стратегии и Примеры

Индикатор Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, WPR) – Стратегии и Примеры

Как торговать по индикатору Ларри Вильямса Индикатор – Williams %R (WPR) или Процентный диапазон Вильямса. Инструкции, стратегии и примеры.

Процентный диапазон Вильямса

Процентный диапазон Вильямса (Williams %R, W%R, %R, Williams’ percent range, WPR, Процент Уильямса) — очень продуктивный осцилляторный индикатор технического анализа, который Определяет перекупленность или перепроданность актива и указывает на возможный разворот.


Знаменитый алгоритм Вильямса с применением одноименного инструмента всегда интересует многих участников торгов. Он поражает своей удивительной простотой – здесь нет больших сложностей и трудных правил. Сам разработчик говорит о том, что используя инструмент, он мог совершить несколько десятков прибыльных операций за короткое время. Звучит фантастически, не правда ли?

Создатель индикатора WPR

Разработал этот индикатор в 70-е годы прошлого столетия Ларри Вильямс (Larry Williams) – успешный и прославленный трейдер, автор трудов по теханализу и торговле на срочном рынке. Л. Вильямс – образец исполнения американской мечты, когда большое состояние человек стремительно приобретает «с нуля».

В 1987 он участвовал в конкурсе Robbins World Cup с депозитом 50 тысяч долларов. За календарный год Вильямс занял первое место и заработал 1,1 млн. долларов чистой прибыли. Прирост к депозиту составил 11000% годовых. В торговых системах Ларри использовал собственный индикатор Williams’ Percent Range.

Williams %R

Сам автор разъяснил суть действия инструмента в своем труде «How I made one million dollars last year trading commodities» («Как я заработал один миллион долларов в прошлом году, торгуя на бирже»).

В жизни у трейдера было много взлетов и падений. В 1988 Вильямс снова участвовал в Robbins World Cup, но потерял половину состояния. А в 2006 трейдера арестовали за неуплату налогов при продаже собственной книги. Ларри пришлось заплатить 1 млн. долларов, чтобы выйти под залог.

Его дети также отличились в мире спекулятивных операций на рынках. Дочь Мишель – киноактриса, которая получила Оскар за роль в киноленте «Горбатая гора», поучаствовала в Robbins World Cup. Она решила доказать, что успех отца — это не просто совпадение. Ей не удалось побить рекорд, но она увеличила свой депозит за год на внушительные 1000%. Результат Мишель остается третьим в списке лидеров конкурса.

Сын Вильямса Джейсон занялся психиатрией и опубликовал книгу «Как мыслить, чтобы побеждать в трейдинге» (англ. The Mental Edge in Trading)

В 2007 году Ларри Вильямс решил повторить собственное достижение. Трейдеру удалось заработать 1 млн. долларов, вернуть себе славу и доказать – принципы, заложенные в Williams %R, работают.

Некоторые исследователи полагают, что первым в создании технического инструмента был Джордж Лейн, который создал осциллятор «Stochastic», подобный «Williams’ %R».

Но все же, вклад Вильямса в разработку данного технического индикатора общепризнан и сам инструмент носит его имя.

В чем кроется интерес трейдеров к индикатору “Процентный диапазон Вильямса”?

«WPR» относится к осцилляторам, действующим на опережение в теханализе, которые более результативны на торгах, нежели инструменты, работающие на трендах и запаздывающие за ценой.

Этот осциллятор выявляет перегрев рынка (перепроданность «oversold» и перекупленность «overbought») и сигнализирует о его развороте.

Williams %R в сравнении со Стохастиком
Williams %R в сравнении со Стохастиком

WPR более чувствительный, сильнее сигнализирует об изменениях, чем «Stochastic» и поэтому быстрее реагирует на смену настроения на бирже.

Таймфрейм

WPR советуют использовать на таймфреймах не ниже 1-часового (H1) и вплоть до дневного (D1). На коротких временных промежутках M1-M30 он может предоставлять обманные сигналы.

Можно отсеять и использовать инструмент на меньших временных промежутках, если сочетать с другими индикаторами. Но небольшие временные промежутки могут генерировать малую прибыль, что не приведёт к значительному увеличению капитала. В таком случае лучше предпочесть активы, по которым спрэд будет минимален.

Чем выше таймфрейм – тем меньше ложных входов. Начинающим трейдерам стоит сконцентрироваться на торговле на дневных графиках, постепенно спускаясь до часовиков.

«Держать позицию лучше всего несколько дней», – пишет Ларри в своей книге.

Торговать ниже М30 нет смысла, много ложных сигналов и спред съедает прибыль. Прибыльно торговать можно и на дневных графиках, а спускаясь ниже, высока вероятность слива всех денег из-за рыночного шума и психологического давления.

При торговле внутри дня трейдеру следует избегать выходных дней. Например, при праздновании Дня Колумба во второй понедельник октября европейские рынки открыты, а в США торговля закрыта. Волатильность в такие дни низкая, расширяется спред и высока вероятность ложных сигналов.

Математическая формула и интерпретация показателей

Формула WPR

Чтобы вычислить значение Процентного диапазона Уильямса за период t, необходимо вычесть из текущей цены (closet) максимальный хай за предыдущий период (max (highi)), разделить на разность хая и лоу цены за предыдущие периоды (max (highi) – min (lowi) и умножить значение на 100.

Значение варьируется от -100 до 0. Перепроданностью считается нахождение показателя Williams %R в зоне от -100 до -80, а перекупленностью – от -20 до 0.

Настройка

Настройки индикатора R

Индикатор для удобства отображается в окне под рабочим ценовым графиком и представляет собой кривую «%R», которая демонстрирует положение цены сейчас по отношению к прошлому временному промежутку.  Кривая располагается между горизонтальными уровнями минимума и максимума.

Для настройки устанавливаются такие параметры:

  • Период (Длина) «%R» – время расчета линии. Оптимально выставить значение «14».
  • Стиль линии для наглядности.
  • Закрепление max и min – по закрытым свечам, открытым, максимумам и минимумам.

Ларри Вильямс использует период 14. Менять это значение не стоит, Williams %R тестировался с различными параметрами, но трейдеры возвращались к классическому значению.

Единственный возможный альтернативный вариант – W%R с периодом 200. Он используется при инвестировании и позиционной торговле, когда входов должно быть мало, а точность сигналов обязана быть максимальной.

Как торговать, используя индикатор Williams %R

  1. Максимальные или минимальные вершины W%R находятся в зоне перепроданности или перекупленности.
  2. Williams %R пересекает значение -80 или -20 и начинает движение к -50.
  3. Стоп-лосс (англ. Stop Loss) выставляется за локальный максимум/минимум. Сделка закрывается с прибылью, когда W%R пересекает противоположное значение Процентного индикатора Вильямса.

Дивергенция

Появление дивергенции на графике демонстрирует конец текущей тенденции и возможный разворот. Используется трейдерами повсеместно.

Цена рисует новый минимум или максимум, но осциллятор не обновляет лоу или хай. Явный сигнал того, что сила быков или медведей иссякла, они сделали последний рывок, чтобы закрыть текущие позиции. После этого на рынке меняется тенденция, цена идет в противоположном направлении.

Дивергенция «бычьего» характера

Дивергенция «бычьего» характера

Дивергенция «медвежьего» характера

Дивергенция «медвежьего» характера

Сигналы на покупку

Сигнал на покупку

Дневной график актива AUDJPY. На рынке нет явного тренда. Дивергенция начала образовываться после 25 числа. Цена пробила локальный минимум, но в окне %R показатель не обновил лоу и сформировал дивергенцию – у медведей недостаточно сил двигаться вниз.

Значение W%R пересекло линию -80 и начало двигаться вверх. На графике сформировалось две свечи неопределенности с большими тенями, после этого появилась полнотелая бычья свеча, подтверждающая, цена пойдет вверх.

Сделка закрылась с прибылью на следующий день, когда продавцов на рынке попросту не было, а актив двигался без остановок вверх.

Сигналы на продажу

Сигнал на продажу

  1. Тренд на рынке отсутствует.
  2. Формируется дивергенция, значение Williams %R находится выше -20.
  3. Цена начинает двигать значение W%R в противоположную строну и пересекает пунктирную линию.

Сигнал сформировался вечером 1 числа месяца на часовом графике GBPUSD. Стоп-лосс устанавливается за хаем тени свечи. Медвежья свеча формирует паттерн Поглощение (англ. Engulfing Pattern), дополнительный фильтр, подтверждающий верность прогноза. Открывается контракт на продажу.

Если бы трейдер поставил стоп-лосс чуть ниже, его бы выбило из рынка, позиция закрылась, а после этого актив пошел бы в нужном направлении.

На графике наглядно видно, как важно соблюдать все правила торговой системы, набраться терпения и не совершать необдуманных входов. Только соблюдая четкие правила, сумма на депозитном счете увеличится.

Всю ночь цена находилась в канале, под утро актив прорвался вверх, совершил ложный пробой скопления и отправился вниз, принося прибыль только самым терпеливым трейдерам. Уже в 9 утра значение W%R пересекло показатель -80, можно зафиксировать прибыль.

На рынке не должен присутствовать сильный тренд при торговле на дивергенции, так как это может нарушить стратегию. Если будет тренд, то курс будет двигаться по инерции еще некоторое время. Трейдер поймает «лося», сделка закроется по стоп-лоссу, а после этого актив пойдет в нужном направлении.

Торговля по тренду с Вильямс %R

Второй вариант прибыльного использования Процентного индикатора Вильямса – торговля по тренду. Во время движения цена откатывается, создавая возможности для входа в рынок. Тренд можно определить визуально или с помощью скользящих средних. Лучшим считается EMA (Exponential Moving Average, экспоненциальная скользящая средняя) с периодом 50, 100 и 200. Чем больше период – тем сильнее тенденция на рынке.

Один из вариантов использования Williams %R – покупка или продажа после того, как актив выйдет из зоны перекупленности или перепроданности. Прибыль фиксируется при достижении противоположного экстремума Процентного индикатора Вильямса, а на рынке должен присутствовать явный тренд.

Точка входа на покупку

Перепроданность по тренду

Наблюдается бычий тренд по AUDJPY. На таком рынке лучше исключить сделки на продажу. Во второй половине месяца цена начала откатывать и создавать условия для входа в рынок. 19 числа курс сформировал свечу с большим хвостом. Сам по себе пин-бар ничего не означает, но спустя два дня цена опустилась ниже значения -80 в окне Процентного индикатора Вильямса.

Бычий тренд, отскок от локального минимума, созданного свечой с длинным хвостом, и выход из зоны перепроданности создают все условия, чтобы открыть сделку на покупку. Спустя несколько дней Williams %R снова достиг значения -20, сделку можно закрыть, и зафиксировать прибыль.

Сам Вильямс говорит о необходимости совершения сделок, конечно, только по направлению тренда. При «бычьей» тенденции – только покупать, а при «медвежьей» – продавать.

Точка входа на продажу

Перекупленность по тренду

На часовом графике USDCHF %R поднялся выше отметки -20 и сигнализировал, на рынке наблюдается сильная перекупленность. Последние 100 свечей актив демонстрирует нисходящий тренд.

Стоп-лосс выставляется за локальный максимум цены на отметке 0,90170. Сделка закрывается по достижении активом нижней границы Williams %R.

Для каких рынков подходит индикатор Вильямса

В среде практикующих трейдеров на FOREX встречается критика в адрес инструмента, якобы он изначально создавался именно для фондового и срочного рынка, не для Форекс, поэтому здесь он не результативен. Но опыт говорит о том, что концепция универсальна – она прекрасно подойдёт для любого рынка, так как расчет идет только на основе курса.

Процентный индикатор Вильямса вписывается в любую торговую систему, чтобы ее улучшить и уменьшить количество ложных входов. Например, Три экрана Элдера – любимая торговая система многих начинающих и продвинутых трейдеров отлично для этого подойдет. В ней используется стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), который можно заменить на диапазон Вильямса, тогда количество ложных входов уменьшится.

Заключение

Williams %R определяет возможные развороты рынка и показывает лучшие входы по тренду. Позволяет взять все движение рынка и поставить минимальный стоп-лосс. Чем выше анализируемый период, тем меньше будет ложных сигналов. Новичкам лучше сосредоточиться на менее волатильных рынках на дневных графиках.

Продвинутым трейдерам можно спуститься на 2-3 таймфрейма ниже и торговать на волатильных активах.

Чтобы уменьшить количество ложных входов, необходимо использовать дополнительные факторы подтверждения. Лучше всего подходит торговля только по тренду, фильтрация скользящими средними и отказ от торговли во время спадов активности колебания цены ночью или на праздники.

Концепция Вильямса отлично работает на любых трендовых активах. «Williams %R» – довольно простой и понятный индикатор. Он очень популярен благодаря своему создателю, который в свое время показал выдающиеся результаты в торговле на бирже. Индикатор работает на опережение рыночной ситуации. Но важно осознавать, что при всех своих достоинствах он не универсален, может давать фальшивые сигналы, поэтому его следует использовать в комбинации с другими инструментами.

Немаловажно неустанно совершенствовать познания и практиковаться в использовании технических индикаторов, ведь сам Великий Вильямс дает наставление: «Хотя тренд развития рынка — это основной объект внимания, но знание, как управлять своими инвестициями, имеет высочайший приоритет».


Вадим Белинский
Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."