Главная » PRO Трейдинг » Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

В чем суть и как работает теория волнового анализа в торговле на финансовых рынках. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи, индикаторы и методы.

Что такое Волновой Анализ

Теория волн Эллиотта разработана почти 100 лет назад. Она позволяет увидеть общую закономерность в движении цен на рынке. Графически они представляют собой волны: главный тренд сменяется кратковременным откатами, после чего цикл повторяется.

Волны Эллиотта можно найти на графике любого актива. Но чтобы научиться реально зарабатывать на этой концепции, ее следует приспособить к своей торговой системе, используя дополнительные способы (индикаторы, уровни, фундаментальный анализ).

Что такое Волновой Анализ простыми словами

Теория волнового анализа разработана американским бухгалтером и финансистом Ральфом Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott) в 1930-х гг. Основные моменты он изложил в книге, которая была издана в 1938 году. Главная идея состоит в том, что поведение участников рынка можно описать простой, хорошо распознаваемой моделью. Графически ее изображают в виде волны – сначала наблюдается ценовой импульс, после чего противоположное движение (коррекция).

Исходя из этого можно дать определение: волновой анализ рынка – это способ прогнозирования движения цен разных активов (валюты, акций и других) на основе одинаковых моделей.

Простыми словами волновой анализ – это способ определения текущей рыночной ситуации (какой именно этап проходит волна). После определения местоположения трейдер делает более точные прогнозы предстоящего движения графика, что значительно увеличивает вероятность получения прибыли.

Основы волнового анализа

В основе концепции лежит закон волн Эллиотта, согласно которому движение рынка можно описать простой и наглядной моделью – волной. Она отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно.

Актив начинает движение (например, рост цены), после чего наблюдается коррекция (откат вниз). После этого он «отдыхает» либо повторяет цикл – как на повышение, так и на понижение. Причем любая волна состоит из 2 частей:

  1. Движущая (импульс) – основное движение.
  2. Корректирующая (коррекция) – откат в противоположном направлении.

Каждая волна имеет амплитуду (разница между 2 наиболее удаленными точками – верхней и нижней). При этом размах импульса всегда больше, чем амплитуда коррекции. Проще говоря импульс – это основное движение, а коррекция – только откат в противоположную сторону, который всегда меньше по своей амплитуде. Поэтому их легко отличить визуально.

Обе части составляют цикл, по завершении которого рынок может уйти в боковое движение (флэт) или пойти в противоположном направлении.

Цикл

Умение увидеть в «беспорядочном» движении графика организованную волну позволяет трейдеру правильно определить текущее местоположение и сделать верный прогноз на ближайшее время. Так, в показанном примере достаточно определить точку разворота после движущей волны и заработать на откате (сделка SELL). После окончания коррекции можно снова войти в рынок (сделка BUY) и опять получить прибыль на повышении цены.

Поскольку каждая движущая волна сопровождается откатом в противоположную сторону, концепцию иногда также называют теорией коррекции волн Эллиотта.

Фрактальная структура волн

Основной принцип волн Эллиотта состоит в том, что любая волна состоит из 2 частей – импульс и коррекция. Каждая из них, в свою очередь, складывается из нескольких элементов, которые тоже напоминают волны, только меньшего размера (по амплитуде). Подобное свойство, когда часть напоминает весь объект в целом, называется фрактальностью.

Например, океан состоит из бесчисленного множества капель, и при этом каждая капля – это «мини-океан», поскольку она повторяет его свойства и состав. Аналогично все живые организмы состоят из клеток.

Причем каждая клетка – по сути, самостоятельный организм, имеющий все свойства целого.

Так и волна на рынке состоит из нескольких «мини-волн», напоминающих по внешнему виду основное движение (тренд). На практике они группируются в 9 волновых уровней.

9 уровней
Оригинальное названиеНазвание на русском языкеПериод/таймфрейм
Grand SupercycleГлавныйБолее 10 лет
SupercycleСуперуровень
CycleОсновной (Цикл)10 лет
PrimaryПервичныйY1 (годовой)
IntermediateПромежуточныйM1 (месячный)
MinorВторичныйW1 (недельный)
MinuteМинутныйD1 (дневной)
MinuetteМаленькийH4 (4-часовой)
SubminuetteСверхмаленькийH1 (часовой)

Например, на часовом графике сформировалась волна с классическим циклом «импульс – коррекция». С другой стороны, это только часть импульса, который виден на 4-часовом тайфрейме. Если делать волновой анализ на более крупном интервале, можно увидеть, что вся эта волна – только начало импульса на дневном, недельном графике и т.д.

Схематически это можно представить так: импульс движется от «больших» точек 1-5. В свою очередь, он состоит из 3 более мелких импульсов 1-5 и 2 волн коррекции А-С.

Коррекции

Аналогично и коррекция состоит из 2 импульсов 1-5 и 1 отката А-С.

Откат

Импульсы

Импульс – это основное движение цены вверх или вниз. Импульсная волна состоит из 5 элементов, поэтому называется пятеркой. Эллиотт обозначил ключевые точки движения и коррекции цифрами:

  1. На участках до 1, а также 2-3 и 4-5 движение идет по тренду.
  2. На участках 1-2 и 3-4 – по противотренду (небольшой откат).

Модель для восходящего тренда:

Модель для восходящего тренда

Модель для нисходящего тренда:

Модель для нисходящего тренда

Несмотря на колебания, всю волну следует рассматривать как единое целое, т.е. участок 1-5 – это и есть импульс, состоящий из 5 элементов.

Коррекции

Теория коррекции волн Эллиотта предсказывает завершение импульса после образования последней (пятой) волны. Причем после этого возможны 3 альтернативных варианта:

  • Тренд меняется на противоположный (пойдет новая пятерка);
  • На рынке наступает момент неопределенности, когда цена длительное время будет двигаться в узком коридоре (флэт);
  • Тренд сохраняется, но наступает кратковременный откат.

В последнем случае речь идет о коррекции. Это меньшая по амплитуде волна, состоящая из 3 участков (поэтому ее также называют тройкой). Каждый из них Эллиотт обозначил буквами А, В и С:

  1. На участках до А и В-С видна коррекция против тренда.
  2. На участке А-В – коррекция по тренду.

Модель для восходящего тренда:

Коррекция для нисходящего тренда

Модель для нисходящего тренда:

Коррекция для восходящего тренда

Теперь, если объединить все элементы в одну картину, можно сделать упрощенный волновой анализ на примере восходящего тренда. Видно 2 больших участка – импульс 1-5 и коррекция А-С. Пятерка состоит из 5 участков с 3 движениями по тренду и 2 небольшими откатами. Тройка состоит из 3 участков с 1 движением по тренду и 2 откатами:

Импульс и коррекция

Аналогично (в зеркальном отражении) – для нисходящего тренда:

Пример импульса и коррекции

Если показать волновой анализ валютной пары или другого актива на примере реального графика, картинка выглядит так. Виден полный цикл пятерки (1-5) и тройки (А-С).

Волновой анализ валютной пары

Видео: Волны Эллиота для новичков

Инструменты волнового анализа

Использование волн Эллиотта в трейдинге основано на правильном определении импульса и коррекции на конкретном тайфрейме – часовом, дневном, недельном и т.д. Для этого используется специальный индикатор, расчет которого основан на соотношении волн Эллиотта.

Каждая из них (например, 1-2, 2-3 или А-В, В-С) представляет собой определенную часть от волны 1 или волны А.

Соотношении волн Эллиотта
ВолнаКлассическое соотношение
1Единица измерения (1,000)
20,382от волны 1
0,500
0,618
31,618
2,618
40,382
0,500
50,382
0,500
0,618
А0,382
0,500
0,618
В0,382от волны А
0,500
С1,618
0,618
0,500

Из таблицы видно взаимосвязь волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Так, деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 – это модель золотого сечения, которая и используется в уровнях Фибоначчи. Подобное совпадение не является случайным: оно подтверждается анализом графиков, которые Эллиотт изучал на протяжении нескольких лет.

Волны обычно измеряют в пунктах. Например, волна 1 прошла 1000 пунктов. Тогда длина волны 2 может быть 382, 500 или 618 пунктов. В другом примере волна А тоже прошла 1000 пунктов. Тогда длина С может составить 1618, 618 или 500 пунктов.

Приведенные расчеты не могут быть идеально точными, поскольку рынок непредсказуем. Поэтому допускается 10% погрешность как в большую, так и в меньшую сторону.

Индикаторы

Знание классического соотношения дает возможность автоматизировать построение волны на графике. С одной стороны, ее можно определить визуально, и этот навык безусловно полезен.

С другой – трейдеры часто используют индикатор волн Эллиотта (Elliott Wave Prophet). Его можно скачать и установить в терминал МТ4. Инструмент четко показывает импульс (на схеме синим цветом) и коррекцию (красным).

Индикатор волн Эллиотта

Теория Эллиота – основная, но не единственная: на практике используются и другие индикаторы волнового анализа. Это осцилляторы (MACD, RSI, Stochastic), инструмент ZigZag, полосы Боллинджера и другие. При этом когда говорят о классическом волновом анализе, чаще всего подразумевают именно теорию Эллиотта.

Применение волновой теории в торговле

В простом варианте волны Эллиотта используются «в чистом виде», т.е. без применения дополнительных инструментов – ценовые уровни, индикаторы и другие. Алгоритм действий:

  1. Определить главный тренд на старшем тайфрейме – дневной, недельный, месячный.
  2. Нанести на него волну Эллиотта, понять текущее местоположение (например, точка 3, неподалеку от точки В и т.п.).
  3. Перейти на более мелкий таймфрейм и повторить те же действия.
  4. Сделать прогноз движения цены в ближайшее время с учетом обоих таймфреймов. Например, если младший интервал H4 говорит о готовящемся развороте, а старший D1 свидетельствует о продолжении тренда, считать приоритетными показания последнего.
  5. Дождаться подтверждения прогноза, установить Stop-Loss, Take-Profit и войти в рынок либо настроить отложенный ордер.

волны Эллиотта

Основной признак подтверждения составленного прогноза – фактическое движение цены. Так, если нанести волны по H4, достаточно подождать формирования хотя бы одной свечи на H1 в правильном направлении.

Наряду с этим подтверждение сигнала получают и с помощью других инструментов:

  • Ценовые уровни;
  • Индикаторы технического анализа;
  • Модели японских свечей.

Действует общий принцип: чем больше подтверждающих (а не противоречащих друг другу) сигналов, тем более точным будет вход в рынок.

Плюсы и минусы волновой теории

Торговля по волнам Эллиотта дает трейдеру несколько ощутимых преимуществ:

  • Модель применяется на разных активах;
  • Волны можно увидеть на разных таймфреймах;
  • Они наглядны, а потому доступны для восприятия;
  • Помогают определить текущее местоположение цены на рынке (импульс, откат, начало, середина, завершение тренда).

Но есть и свои недостатки. Главный минус – субъективность: 2 трейдера могут построить 2 разных волны, которые формально не противоречат теории Эллиотта.

Поэтому на практике знание этой теории не всегда приводит к гарантированной прибыли. Но попробовать применять ее в работе можно и нужно. А чтобы увеличить вероятность правильного прогноза, рекомендуется следовать эффективным советам, описанным ниже.

Книги

  • Закон природы. Секрет вселенной – Ральф Эллиотт
  • Полный курс по закону волн Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
  • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта – Рич Сваннелл
  • Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex – Дмитрий Возный
  • Волновой принцип Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
  • Мастерство анализа волн Эллиотта – Глен Нили
  • Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс – Роберт Балан
  • Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге – Валерий Сафонов
  • Полное собрание работ по волнам Эллиотта – Артур Гамильтон Болтон
  • Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта – Том Джозеф
  • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования – Чарльз Миллер

Советы и рекомендации

Применение теории в отрыве от других инструментов анализа рынка не позволяет получить желаемый результат. Поэтому на практике желательно соблюдать такие правила:

  1. При открытии длительных сделок (недели, месяцы) обязательно применять фундаментальный, а не только волновой анализ.
  2. Не игнорировать сигналы индикаторов, особенно если они противоречат логике волны.
  3. Всегда учитывать близость важных ценовых уровней поддержки или сопротивления, которые исторически тестировались ценой уже много (5-10 и более) раз.
  4. Всегда сопоставлять данные 2-3 соседних таймфреймов (например, H1, H4 и D1).
  5. Обращать внимание на публикацию важных новостей, которые могут непредсказуемо изменить тренд по крайней мере на несколько часов.
  6. Изначально практиковаться только на демо-счете до получения нужных навыков (при усиленной работе на это уйдет 1-2 месяца).
  7. Обращать внимание на особенности конкретного актива: например, USD/JPY свойственны более длительные, не слишком резкие тренды. В то же время цена EUR/USD в большей степени подвержена импульсному движению.
  8. Всегда соблюдать правила мани-менеджмента: не рисковать в ходе одной сделки суммой, превышающей 3% от текущего депозита.

Волновой анализ Эллиотта показывает свою эффективность для общего понимания рынка: текущая точка тренда, импульс или откат (коррекция) цены. Но для создания готовой, работающей торговой стратегии трейдеру стоит поработать дополнительно.

За основу можно взять модель построения волн, а затем доработать ее под конкретный актив, таймфрейм и стиль торговли.

Александр Орлов
Автор: Александр Орлов

"Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."