Главная » Трейдинг » Торговые роботы (советники) – Что это, Принцип работы, Где найти и Как выбрать

Торговые роботы (советники) – Что это, Принцип работы, Где найти и Как выбрать

Что такое советник или робот для торговли на бирже, как его настраивать, выбирать и где можно скачать. Можно ли заработать на автоматической торговле на Форекс или рынке акций.

робот для торговли на бирже

Большую часть торговых стратегий можно автоматизировать. После разработки правил трейдеру не обязательно торговать вручную, можно создать торговый робот для Форекс, который будет торговать в автоматическом режиме в точном соответствии с правилами стратегии. Биржевой торговый робот освобождает трейдера от рутинной работы, экономит массу времени и гарантирует 100%-ное соблюдение правил стратегии.


Доходность торговых роботов (Expert Advisors) не ограничена ничем, есть и консервативные советники, и разгонные алгоритмы, торгующие с высоким риском, они способны обеспечить больше 100% профита в месяц, но только на короткой дистанции.

Что такое Торговые роботы и Советники (простыми словами)

Торговые роботы для биржевой торговли – это алгоритмы, способные анализировать рынок по определенным правилам, находить точки входа, заключать сделки и сопровождать их. Обычно сначала создается торговая стратегия, например, на основе индикаторов, затем ее правила записываются на языке, понятном компьютеру, на выходе разработчик получает торгового робота.

Также эти алгоритмы называют советниками, ботами или ЕА (от англ. Expert Advisor). Исторически сложилось так, что появление роботов началось не с полностью автоматической торговли. В начале пути роботы лишь уведомляли трейдера о выполнении каких-то условий на рынке и давали совет. От сюда и название – советник. Позже советники научились и самостоятельно действовать по заданным алгоритмам. Сейчас робот для трейдинга можно настроить любым образом, чтобы он оповещал, давал сигнал или же молча торговал.

В ряде случаев использование советников – обязательное условие.

Например, высокочастотный скальпинг на фондовом рынке невозможно реализовать при ручной торговле, то же касается Форекс-советников, работающих на импульсных движениях. В остальных случаях торговые роботы для торговли экономят время и могут использоваться как дополнение к ручному трейдингу.

Торговые советники простыми словами – это полная автоматизация торговли. Советнику нужен лишь доступ к терминалу, чтобы анализировать рынок и торговать в режиме 24х5. Такие понятия как сон, усталость, ошибки из-за невнимательности ему незнакомы.

Классификация торговых роботов

Можно привести классификацию советников по нескольким критериям. Если положить в основу уровень автоматизации торговли, то выделяют:

  • Полностью автоматические роботы. Сами находят точки входа и сами же заключают сделки. Вмешательство трейдера нужно только на подготовительном этапе (установка терминала на VPS, его запуск, установка и настройка робота).
  • Полуавтоматические. Сами анализируют рынок, затем уведомляют об этом трейдера, а он принимает решение о входе в рынок.

В зависимости от используемого инструментария выделяют:

  • Индикаторные алгоритмы. Анализ рынка и поиск точек входа выполняется с помощью стандартных либо пользовательских индикаторов.
  • Основанные на графическом анализе, свечных и графических паттернах. В коде задаются, например, соотношения между отдельными элементами Пин бара или другой свечной модели.
  • Комбинированные – есть признаки обоих приведенных выше типов.

Можно привести классификацию и в зависимости от стиля работы:

  • Трендовые роботы торгуют только в направлении господствующей тенденции. Один из самых популярных приемов – поиск точки окончания коррекции с помощью осцилляторов и идентификация тренда с помощью скользящих средних.
  • Контртрендовые. Торговля ведется в расчете на смену тенденции. Для таких советников характерен пониженный винрейт, но это компенсируется высоким соотношением потенциального профита к принимаемому риску.
  • Скальперы для тихого рынка. Советник, торгующий только в периоды минимальной волатильности, когда в торгах не участвует большая часть маркетмейкеров и легче прогнозировать поведение цены. Чаще всего торги ограничены временем азиатской и европейской торговых сессий.
  • Высокочастотные скальперы. Создаются для работы на участках рынка с повышенной волатильностью, за считанные минуты/секунды совершаются десятки сделок. Вручную торговать в таком стиле проблематично. Особо популярны на фондовом рынке.
  • Стандартные советники для внутридневной работы, не отличающиеся ни высокой частотой торговли, ни сверхточными входами на тихом рынке.

Еще один критерий для классификации – универсальность торгового советника:

  • Категория мультивалютных роботов включает все советники, подходящие для работы как минимум на 2 торговых инструментах.
  • Есть боты, построенные на закономерности одного торгового инструмента, они не подходят под другие активы. Обычно разработчик указывает на это в пояснительной записке к своей разработке.

Подавляющее большинство советников создается для внутридневной работы. Долгосрочный трейдинг нет смысла автоматизировать – сигналы возникают редко и для трейдера не составляет труда отслеживать их появление самостоятельно.

Бесплатные торговые роботы

Есть несколько категорий бесплатных торговых советников.

Демонстрационные и бесплатные торговые роботы предустановлены в торговые терминалы. Например, разработчики MetaTrader добавляют в платформу несколько простейших советников, они доступны сразу после установки трейдерского ПО.

Это предельно простые алгоритмы, они подойдут разве что для знакомства с автотрейдингом в целом.

Созданные энтузиастами. Обычно автоматизируется рабочая стратегия или собственная идея, создается соответствующая тема и сообщество ищет пути повышения эффективности expert advisor.

Взломанные роботы. Приобретаются вскладчину, затем оплачивается «лечение», и программист снимает ограничение на количество счетов, к которым может привязываться робот. Нет гарантий, что советник будет работать так же, как задумал разработчик, к тому же для взломанных версий недоступны обновления. В теории при «лечении» программист может намеренно испортить робот.

Иногда разработчики сами делают свои наработки бесплатными из-за того, что робот утратил актуальность. Основное преимущество в том, что можно скачать торгового робота бесплатно. Также их можно рассматривать как элемент обучения для тех, кто делает первые шаги в автоторговле. На бесплатных алгоритмах можно потренироваться в оптимизации, проверить разные варианты манименеджменты, поэкспериментировать с портфелями.

Но бесплатные советники не подходят на роль инструмента для гарантированного пассивного заработка. Чаще всего их приходится подолгу оптимизировать без гарантий на успех. Они могут работать какое-то время, но шансы на «поломку» выше, чем у советников, поддерживаемых разработчиком.

Платные роботы

Стоимость советников этого типа зависит исключительно от желания разработчика и продавца. Встречаются предложения от $20-$50 и до $xxxxxx за один робот. Самое любопытное – то, что высокая цена не гарантирует работоспособность советника. Любой тест можно подделать, даже мониторинги счетов могут не отражать реальную результативность.

Некоторые продавцы играют на психологии потенциальных покупателей, устанавливая высокую цену. У покупателей на подсознательном уровне формируется связь «высокая стоимость – высокое качество», в сочетании с агрессивным маркетингом это дает результат.

Преимущество платных роботов в том, что по ним разработчики обычно предлагают поддержку и обновление настроек. Трейдеру не нужно самостоятельно мониторить результат и пытаться оптимизировать советник. Выше вероятность того, что торговый советник будет зарабатывать.

К недостаткам платных роботов относятся:

  • Иногда завышенная стоимость.
  • Авторы, как правило, не раскрывают особенности стратегии, на которой построен торговый алгоритм, дается лишь пояснение в общих чертах.
  • Трейдер оказывается в прямой зависимости от разработчика. Не зная всех нюансов стратегии, на которой основан советник, сложно оптимизировать его. Разработчик в любой момент может остановить поддержку своего детища.
  • Есть ограничения по использованию. Например, вводится ограничение на количество счетов, к которым можно привязать expert advisor, разработчик может ограничить работу советник только счетами у конкретного брокера.

Перечисленные недостатки не позволяют назвать платные советники идеальным инструментом для заработка. С ними можно стабильно увеличивать капитал, но то, что за робот придется заплатить не означает, что он гарантированно рабочий.

Где трейдеру взять хорошего робота-помощника

Есть несколько источников, сложность этой задачи зависит от потребностей трейдера.

Советники можно скачивать бесплатно на профильных форумах. Преимущество этого способа – нулевые затраты и четкое описание принципа работы. Но есть вероятность, что до стабильного результата придется поработать над оптимизацией.

Отдельные брокеры выкладывают подборки советников в открытом доступе на своих сайтах. Речь идет о старых алгоритмах, новые взломанные EA не выкладываются. Работоспособность таких советников под вопросом.

Можно создать своего робота, заказав написание кода у программиста. В зависимости от ответственности исполнителя можно получить как идеальный советник, с учетом всех пожеланий заказчика, так и поделку с отсутствием половины функций.

Можно купить торговый робот напрямую у продавца. Непосредственно в MetaTrader доступен встроенный маркет, через который продаются не только советники, но и индикаторы, вспомогательные скрипты.

Здесь можно выбирать лучшие торговые роботы, но разброс цен очень большой. Есть в маркете и бесплатные предложения, но они больше подойдут для знакомства с автоторговлей, чем для реального заработка.

В теории можно поделиться идеей торговли на профильном форуме. Если ее сочтут стоящей, то трейдеры, знакомые с программированием могут бесплатно написать советник. Но перед тем, как написать торгового робота чужими руками и бесплатно, нужно быть готовым к тому, что он станет всеобщим достоянием и нет гарантий, что все идеи автора будут реализованы.

Программирование торговых роботов это отдельная тема, для этого есть специальные программы и даже конструкторы.

Для самостоятельного написания бота нужно как минимум неплохо знать язык программирования MQL4 или MQL5 и иметь навыки программирования. Если вы незнакомы с языками программирования, вам нужно будет либо в них хорошо разобраться, либо дать под заказ разработку торговых роботов.

Несколько предосторожностей при покупке продукта

При покупке советника нужно соблюдать стандартные правила безопасности:

  • Желательно покупать бота только через площадку, выполняющую роль посредника. Это снижает до нуля риск того, что продавец после получения денег не отправит советника покупателю.
  • Перед тем как купить советник изучается статистика его торговли. Если разработчик под разными предлогами не дает ознакомиться с результатами работы советника до покупки, то и покупать бота у него не стоит. В идеале должен быть подключен мониторинг реального счета на myfxbook.com или другом сервисе.
  • Хотя бы в общих чертах должен описываться принцип торговли. Все особенности стратегии разработчик не раскроет, но должен быть понятен стиль и идея.

Отзывы других покупателей не могут служить надежным доказательством эффективности бота. В любом магазине легко «накрутить» рейтинг продавца и оценку его продуктов. Поэтому в вопросе, как выбрать торгового робота всегда нужно ориентироваться на собственную оценку и статистику торговли на реальном рынке.

Факторы, влияющие на прибыльность

На результативность советников влияет не только работоспособность торговой идеи в целом, но и ряд технических нюансов. Ниже – разбор всех факторов, влияющих на результат:

  1. Работоспособность идеи в целом. Например, попытка использовать подход торговли по тренду на флетовых инструментах обречена на провал.
  2. Скорость исполнения приказов. Это важно лишь для скальпирующих или пипсующих роботов. У этой категории ботов средний профит равен 10-20 пунктам, задержки в обработке приказов способны снизить прибыль на 10-30%. Для прочих категорий ботов проскальзывание и реквоты не настолько значимы.
  3. Спред. Этот критерий также важен для высокочастотных скальперов. При высоком спреде на каждой сделке теряется несколько пипсов, за счет интенсивности торговли в итоге потери выше, чем при низком спреде.

Роботы этого типа обычно ставятся на ECN счета, на которых спред по мажорам может доходить до 0 пунктов, но вводится комиссия, размер которой привязан к обороту по счету, а не к количеству сделок.

И еще пару условий:

  1. Соблюдение правил мани-менеджмента. Эти рекомендации дает разработчик, обычно это выглядит в духе «xxx Lots на каждые xxx единиц валюты депозита». Нарушение правил управления капиталом повышает риск ухода депозита в глубокую просадку.
  2. Бесперебойный доступ к рынку. При тестировании советник работает в режиме 24х5, если не поставить бот на VPS и не обеспечить такой же режим торговли, результаты будут разительно отличаться от теста.

Влияние большей части перечисленных факторов можно снизить за счет подбора хорошего VPS. Что касается работоспособности идеи советника, то ее придется оценивать самостоятельно на основании результатов в тестере и мониторинга реального счета.

Критерии отбора подходящих торговых советников

Несмотря на отличия между разными типами торговых алгоритмов можно выделить несколько общих рекомендаций при подборе ботов.

Учитывается стиль работы, что напрямую влияет на прибыльность, риск и допустимую нагрузку на депозит. Если для трейдера неприемлема, например, тактика мартингейла, усреднения, локирования, то и соответствующие роботы из перечня исключаются.

Собственный капитал соотносится с рекомендациями разработчика. Нет смысл начинать работать, если автор советника рекомендует торговать минимальным лотом на каждую $1000 депозита, а для торговли есть возможность выделить лишь $200-$300. При таком сценарии риски окажутся завышенными в 3-5 раз, что снизит шансы на выживаемость робота на дистанции.

Количество пунктов настроек не должно быть завышенным. Если их количество исчисляется десятками, то советник практически невозможно оптимизировать.

Нежелательно использование роботов, построенных на нейронных сетях или использующих искусственный интеллект в торговле. Это звучит эффектно, но результат в большинстве случаев сомнительный.

Тест на многолетней истории не особо полезен, рынок слишком быстро меняется, это касается и рынка Форекс, и фондового рынка. Нужен мониторинг счета или демо-версия советника для самостоятельных экспериментов.

Полезна функция аренды бота на неделю или месяц – это лучший способ проверить его в «боевых» условиях до покупки.

Оценивается прибыльность на истории и частота торговли. Эти параметры влияют на срок окупаемости и позволяют оценить дату выхода в ноль, то есть дату, когда прибыль компенсирует стоимость советника.

Учитываются различного рода защиты депозита, «вшитые» в код. Полезным будет, например, стоп по эквити – своего рода стоп-кран, отключающий торговлю при резкой просадке. В целом, настройки должны позволять гибко менять мани-менеджмент и защищать депозит от форс-мажоров.

Скрытые нюансы во время работы

Используя любой робот для торговли на бирже трейдер рискует столкнуться с рядом подводных камней. Не всегда околотрейдинговые нюансы зависят от разработчика бота или самого трейдера, к таким особенностям автоторговли относятся:

  • Ограничения на количество открытых сделок или совокупный объем открытых позиций. Это повлияет на работу советника только при работе с особо крупными объемами и большим количеством ордеров. Но сценарий реален и технические ограничения со стороны брокера могут повлиять на работу советника. Эти нюансы также указываются в описании торговых условий на сайте брокера.
  • При длительном удержании позиции открытой будет накапливаться убыток за счет свопа. Для ботов этого типа лучше выбрать исламский тип счета (по ним своп обнуляется, вместо этого вводится комиссия), но не все брокеры открывают бессвоповые счета всем клиентам без исключения.

  • Если советник тестировался на демо-счете, то при переходе на реальные деньги результат может ухудшиться. При работе с виртуальной валютой нет таких явлений, как проскальзывание, реквоты, а заявки всегда исполняются мгновенно. На реальных депозитах исполнение неидеальное, проскальзывания и реквоты могут влиять на результат в обе стороны.
  • Ночное расширение спреда может «сломать» советники, относящиеся к категории ночных скальперов. Если компания сильно расширяет спред, то роботы этого типа просто не смогут зарабатывать, придется менять брокера.
  • Если переусердствовать с экономией на VPS и ставить на счет несколько ресурсоемких роботов, то мощности сервера может не хватить. Зависания терминала скажутся на результате не лучшим образом.
  • Даже при установке советников на VPS сохраняется незначительная вероятность сбоя и перезагрузки сервера, что поставит на паузу автоторговлю. Поэтому нужно добавить торговый терминал в автозапуск, при перезагрузке сервера он запустится, и торговля возобновится.

Все перечисленное касается всех типов алгоритмов. И робот по торговле акциями, и советник для Форекса работают по одному и тому же принципу, отличаются лишь инструменты и логика, по которой подбираются точки входа в рынок.

Рекомендации, как правильно сформулировать запрос разработчику платной индивидуальной программы-робота

При составлении ТЗ для программиста критически важно четко описать саму стратегию и дополнительные особенности советника. При разработке и создании торгового робота особое внимание уделяется:

  • Описанию сигналов, не должно оставаться пространства для домыслов. Например, фраза «сигнал в Buy возникает на пересечении 2 скользящих средних с периодами 8 и 46» оставляет несколько вариантов трактовки. Во-первых, непонятно какие мувинги используются. Во-вторых, заказчик не указал что именно считать пересечением – положение линий МА на закрытии свечи или достаточно пересечения до окончания формирования свечи. В-третьих, не указано по каким ценам строятся скользящие средние. Программист не обязан угадывать то, что кажется очевидным для автора стратегии, это касается и индикаторных, и прочих ТС. От таких нюансов зависит код, а также генерация тиков.
  • Времени и количеству попыток входа в рынок. Советник может пытаться заключить сделку 1 раз сразу после формирования сигнала, может делать это спустя какое-то время. Количество попыток важно при возможном проскальзывании и реквотах.
  • Методике сопровождения позиции. При разработке в код советника можно «вшить» не только закрытие сделки по фиксированному тейк-профиту, но и трейлинг-стоп, например, по Параболику или скользящей средней.
  • Способам определения рабочего лота. Желательно сразу предусмотреть работу и с фиксированным объемом, и с динамическим, когда лот определяется как процент от депозита.
  • Методам ограничения убытков. Нужен стоп-лосс, если предполагается открытие сетки ордеров, то это может быть общий стоп-лосс, например, по эквити.
  • Способам определения состояния рынка. В большинстве стратегий есть упор на трендовую либо флетовую фазу рынка. Если при ручной торговле производится визуальная идентификация, то советнику нужен четкий критерий, например, фильтр по ATR или положение скользящих средних друг относительно друга.

Также в ТЗ можно указать необходимость создания временных фильтров, чтобы иметь возможность ограничивать работу советника в определенные дни/часы. Еще один желательный элемент – доступность ключевых параметров, влияющих на работу, в окне настроек. Если недоступен ряд ключевых настроек, то просто выставить параметры и менять их при оптимизации не получится, придется править код.

Руководство по подключению и настройке

Независимо от терминала подключение роботов происходит по схожей схеме. Советник поставляется в виде файла с расширением, например, .ex4 и/или .mq4. Нужно лишь установить его в нужную папку и перезапустить терминал.

Установка робота на примере MetaTrader4:

Файл непосредственно советника должен находиться в корневом каталоге в папке Experts. Чтобы попасть в него в МТ4 в меню «Файл» выбирается пункт «Открыть каталог данных».

В открывшейся папке нужно перейти в MQL4-Experts и вставить сюда файл/файлы советника. В примере используется робот Zerg, он представлен только файлом .ex4, это значит, что советник будет работать, но трейдер не сможет редактировать его код.

В комплекте с роботом могут идти необходимые для его работы скрипты, библиотеки или индикаторы. Их нужно разместить в соответствующих папках. Для работы Zerg нужен файл wtf.dll, он копируется в папку Libraries.

После этого перезагружается терминал и после повторного запуска советник оказывается в Навигаторе. Можно обойтись и без перезагрузки, достаточно обновить список советников, чтобы установленный робот стал виден в общем списке.

Преимущества и недостатки роботизированной торговли

К сильным сторонам автотрейдинга относятся:

  • Полное отсутствие эмоций при принятии решений. Роботы не хотят заработать побольше, не сдвигают стоп, не нарушают правила манименеджмента, также им неведома усталость. Что касается того как работает торговый советник, то он торгует строго в соответствии с заложенными в него правилами, то есть они всегда соблюдаются на 100%.
  • Мгновенная реакция на появившийся сигнал. Это важно при работе по импульсам или высокоинтенсивном скальпинге.
  • Работа в автономном режиме. Для этого придется поставить советник на VPS, он будет работать при выключенном на стороне трейдера компьютере.
  • Возможность запускать несколько ботов на одном счете.
  • Нет ограничений на ручной трейдинг. На одном счете можно комбинировать и авто- и ручную торговлю.

Из недостатков упоминания заслуживает:

  • Отсутствие «интеллекта», робот не может выйти за рамки правил, у него нет интуиции.
  • Необходимость периодически оптимизировать советник, подбирая новые сеты настроек.
  • Наличие мошенников, продающих посредственные советники по завышенным ценам. Отчетность и даже мониторинги счетов можно подделать.
  • Ряд торговых тактик очень сложно автоматизировать. Речь идет о стратегиях, в которых невозможно уйти от субъективизма при анализе рынка. Такие ТС основаны, например, на графическом или волновом анализе.
  • Если ставка делается только на автоторговлю, со временем теряются навыки самостоятельной работы на рынке.
  • Если работа ведется в МТ4, то при переходе на МТ5 советники придется переписывать с нуля. В МетаТрейдере5 используется язык программирования MQL5, боты и индикаторы, построенные на MQL4, работать не будут.

Перечисленные недостатки – это скорее особенности автотрейдинга, следствие автоматизации работы. Их нужно учитывать, но они не снижают ценность автоторговли в целом.

Реальные отзывы

Ниже – подборка реальных отзывов трейдеров без привязки к конкретному советнику.

Сергей. Приятно порадовал обновленный Han. Пока на основной реальный счет не ставлю, но на центовике дал +50% за 3 месяца. Для бесплатного робота просто отлично. Может быть добавлю себе в портфель.

Pavlus90. Из интереса экспериментировал со стандартными ботами МТ4. Ну… убедился лишний раз, что они не работают, вернее их можно оптимизировать, но надолго не хватает. Не то чтобы это было недостатком, просто делюсь мыслями.

Meleshin.S. Собрал портфель из Ultron, Han, Happy Gold для золота, Lucky Grid и Shutter Stock. Все бесплатное, но пришлось дорабатывать вручную, Shutter Stock, например, только на GBPUSD более-менее нормально себя чувствует. За год получается где-то 15% в месяц в среднем. Не то чтобы много, но я за разгонами и не гонюсь.

Anatoliy. Купил «супер робота» за $140, а потом присмотрелся и он подозрительно Илана напоминает. Стал сверять сделки и пришел к выводу, что продавец нехороший человек мягко говоря, продал мне обычного сеточника. Ну, в принципе, сам виноват, не повторяйте моих ошибок.

Анна. Ставила на VPS портфель роботов, месяц отторговало все отлично – было примерно +20% к депозиту. Потом я как-то не заглядывала долго на этот счет (он у меня отдельный под автотрейдинг) и недели через 3 только зашла на него. Оказалось, что была перезагрузка сервера, а т.к. я не добавила МетаТрейдер в автозапуск, то и торговли не было. Не катастрофа, но неприятно, тем более что участок рынка явно неплохой был, и его мои роботы пропустили.

Kovtun T. Есть у кого-то успешный опыт разгона? С последней версией Илана получалось увеличивать депозит в 3 раза где-то, это максимум, а потом постоянно слив. Ну хотя бы убыток не получила и то ладно.

TakeProfit. Купил советника, и он вроде бы торгует, все нормально, но сравнение со сделками продавца (у него мониторинг на myfxbook есть), показало, что они не совпадают. Вот думаю может это из-за того, что у брокеров разное время и на Н4 свечки отличаются. Наверное, придется переходить на другого брокера.

Заключение

Торговый советник – обычная программа, автоматизирующая рутинные действия (поиск сигнала, расчет рабочего лота, вход в рынок, сопровождение позиции и выход из рынка). Роботы не решают ключевую проблему трейдера, не имеющего рабочую стратегию, они не могут сами разработать ТС и начать зарабатывать без участия человека. Поэтому советники нужно воспринимать исключительно как метод облегчить торговлю – с их помощью достигается экономия времени, гарантированно будут соблюдены правила стратегии.

Если не гнаться за сверхприбылью и составить портфель из 5-7 надежных советников, то реально выйти на 10-30% прибыли в месяц. Это будет на 99,9% пассивный доход, трейдеру останется лишь оплачивать VPS и мониторить статистические показатели портфеля. Никто не мешает при этом комбинировать автоторговлю и ручную работу.


Автор:

"Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами."