Главная » Трейдинг » Что такое Точки Пивот (Pivot Points) – Примеры применения, Стратегии и Индикаторы

Что такое Точки Пивот (Pivot Points) – Примеры применения, Стратегии и Индикаторы

Точки Пивот и как их читать на графике, основные индикаторы и совмещение с Прайс Экшн и другими индикаторами. Примеры и особенности.

Точки пивот

Чтобы разобраться в том, что такое Точки Пивот, необходимо знать главные принципы торговли по уровням Сопротивления/Поддержки (Resistance/Support). Торговля по уровням Resistance/Support считается одной из наиболее простых и в то же время достаточно эффективных методик трейдинга на финансовых рынках.


Однако самой сложной задачей считается корректное выявление ценовых уровней. Практика показывает, что трейдеры решают этот вопрос разными способами – одни руководствуются принципом «круглых» цен, другие ориентируются на «психологические» ценовые уровни, третьи используют прошлые точки разворота рыночного курса. При этом общей для всех проблемой является субъективизм. По сути, трейдеры устанавливают уровни resistance/support, базируясь на личном опыте и собственном восприятии рынка.

Чтобы уменьшить влияние субъективизма и автоматизировать торговлю на отскоках/пробоях, в техническом анализе стал применяться индикатор Точки Пивот. Этот индикатор базируется исключительно на ценах предыдущих периодов, что исключает субъективный подход при определении важных уровней рыночного курса.

Стратегии Точек Пивот успешно используются для торговли самыми разными финансовыми инструментами – валютными парами, акциями, облигациями, драгоценными металлами, активами товарно-сырьевого рынка (например, нефтью, газом, промышленными металлами), производными финансовыми инструментами (опционами, фьючерсами).

Сейчас вы узнаете в деталях, что такое Точки Пивот и как работать с ними.

Что такое Точки Пивот (простыми словами)

Точки пивот или Pivot Points (в переводе с анг. «Pivot» дословно переводится, как опора, точка разворота, вращения) – это уровень цены, на котором актив может развернуться и продолжить движение в противоположном направлении. Точка пивот простыми словами – это разворотная точка цены или уровень на ценовом графике возможной смены текущего тренда.

Своим появлением индикатор обязан известному трейдеру и математику двадцатого столетия Генри Чейзу, который, как и все трейдеры, искал оптимальный способ определения удачной точки или момента для входа в рынок. На основании исследований поведения цены, которая циклична, учитывает все и повторяется, математик вывел индикатор точки пивот для определения возможного разворота тренда.

Разворотные точки (Pivot Point, PP) использовал в торговле другой известный биржевой трейдер – Джесси Ливермор.

Pivot Points формируют линию возможного разворота курса. Предполагается, что курс развернется в противоположную сторону, достигнув уровня Пивот. Если же курс, образно говоря, пробьет уровень PP и устремится далее в направлении указанного пробоя, то можно говорить о том, что рынок сигнализирует о продолжении тренда.

Таким образом, Точка Пивот – это отдельная разновидность ценового уровня сопротивления или ценового уровня поддержки, определяемого по специальной методике.

Чаще всего торговля по Пивот уровням практикуется трейдерами, работающими на краткосрочных или, как вариант, внутридневных интервалах.

Точка Пивот простыми словами – это технический индикатор, позволяющий установить на ценовом графике потенциальные области сопротивления (resistance) и поддержки (support).

Стандартный подход к определению Пивот Поинт предусматривает, что значения PP вычисляются по ценам предшествующей торговой сессии. При этом стратегия может использоваться не только для внутридневной (краткосрочной) торговли, но и для более длительных горизонтов.

Как расчитываются ключевые уровни

Для расчета опорных точек технические аналитики используют максимум, минимум и стоимость закрытия за последний день. Например, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки, поэтому при расчетах, связанных с конкретной сессией, предполагается, что сессия заканчивается в 17:00 EST.

Существует несколько методов определения точки разворота.

В классическом виде расчет разворотной точки проводится по следующей формуле:

Суммируются цена закрытия, максимальная и минимальная цена за выбранный промежуток времени, полученный результат делится на 3:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

Где

  • High – максимум вчерашнего дня;
  • Low – минимальная цена актива на прошедшей сессии;
  • Close – цена закрытия вчерашнего дня.

Разворотный уровень цены на графике обозначается центральной горизонтальной линией – PP. По обеим сторонам сигнальной линии формируются уровни поддержки (S1, S2, S3) снизу и сопротивления (R1, R2, R3) сверху, по направлению к которым будет двигаться цена в случае подтверждения разворотного сигнала.

Эти зоны рассчитываются следующим образом:

  • R1 = 2Pivot – Low;
  • S1 = 2Pivot – High;
  • R2 = Pivot + (R1 – S1);
  • S2 = Pivot – (R1 – S1);
  • R3 = High + 2 × (Pivot – Low);
  • S3 = Low – 2 × (High – Pivot), где:
  • R1, R2, R3 – уровни сопротивления (resistance);
  • S1, S2, S3 – уровни поддержки (support).

Способы построения и расчета пивот поинт могут осуществляться помимо классической модели с привлечением дополнительных инструментов теханализа, так существуют модели: по Фибоначчи, построение по Демарку, с использованием формулы «камарилья» (camarilla).

Методика ДеМарка

Помимо курса закрытия (ЗАК), минимального курса (МИН) и максимального (МАКС) для предыдущего дня, используется также курс открытия предыдущего дня (ОТК).

Пивот уровни сопротивления (СОП) и уровни поддержки (ПОД) по ДеМарку будут вычисляться так

  1. Если ЗАК < ОТК, то Пивот = МАКС + (2 х МИН) + ЗАК.
  2. Если ЗАК > ОТК, то Пивот = (2 х МАКС) + МИН + ЗАК.
  3. Если ЗАК = ОТК, то Пивот = МАКС + МИН + (2 х ЗАК).
  4. ПОД1 = (Пивот / 2) – МИН.
  5. СОП1 = (Пивот / 2) + МАКС.

Методика Вуди

Расчет выполняется по соответствующим ценам предыдущего дня в следующем порядке:

  • Пивот = (МАКС + МИН + (2 х ЗАК)) / 4.
  • ПОД1 = (2 х Пивот) – МАКС.
  • ПОД2 = Пивот – МАКС + МИН.
  • СОП1 = (2 х Пивот) – МИН.
  • СОП2 = Пивот + МАКС – МИН.

Методика Камарилла

Данный подход предусматривает вычисление 4 значений resistance (СОП1, СОП2, СОП3, СОП4) и 4 значений support (ПОД1, ПОД2, ПОД3, ПОД4).

Такие значения коррекционных уровней часто применяются для позиционирования защитных приказов стоп-лосс и тейк-профит. Расчет выполняется по соответствующим ценам предшествующего дня:

  1. СОП4 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,5000)
  2. СОП3 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,2500)
  3. СОП2 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,1666)
  4. СОП1 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,0833)
  5. Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
  6. ПОД1 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,0833)
  7. ПОД2 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,1666)
  8. ПОД3 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,2500)
  9. ПОД4 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,5000).

Методика с учетом коррекционных уровней Фибоначчи

Расчет необходимых показателей выполняется по соответствующим курсам предыдущего дня. При этом уровни СОП и ПОД вычисляются с использованием коррекционных уровней Фибоначчи (речь идет о таких известных коэффициентах ценовой коррекции – 38.2%, 61.8%, 100%).

  • Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
  • СОП1 = Пивот + (0.382 х (МАКС – МИН))
  • СОП2 = Пивот + (0.618 х (МАКС – МИН))
  • СОП3 = Пивот + (1.000 х (МАКС – МИН))
  • ПОД3 = Пивот – (1.000 х (МАКС – МИН))
  • ПОД2 = Пивот – (0.618 х (МАКС – МИН))
  • ПОД1 = Пивот – (0.382 х (МАКС – МИН)).

Как использовать точки пивот в торговле

При использовании в торговле стратегии точек пивот трейдеру важно учитывать следующее:

  • Максимально точно рассчитать разворотную точку, возле которой будут формироваться уровни поддержки и сопротивления;
  • Текущее направление цены или тренд;
  • Волатильность рынка (при выходе важных новостей или экономических показателей цена может кратковременно двигаться против основного направления движения).

Основные правила, как пользоваться пивот:

  • Открывать продажу следует, когда цена фиксируется ниже разворотной точки;
  • Покупка открывается, если цена фиксируется выше опорной точки;
  • Покупку следует держать, когда цена отскакивает от линий поддержки S1,S2 и S3;
  • Короткую позицию трейдер держит, если цена разворачивается от линий R1, R2 или R3.

Для подтверждения сигнала на возможный разворот следует использовать вспомогательные индикаторы и сигналы. Так, косвенным подтверждением того, что цена отскочит или пробьет сформированную сигнальную точку, является Пин-Бар, который образовался в зоне поддержки или сопротивления.

Рабочий способ, как использовать точки пивот – это торговля во время флэта, когда цена не имеет четко выраженной тенденции, а движется в боковом направлении или узком ценовом коридоре.

Стратегия по точкам пивот: разворот свечи

Точки пивот можно использовать с любыми типами графиков, но это наиболее полезно для свечных графиков. Это позволяет более эффективно видеть ценовое действие. Пример можно увидеть ниже.

Пример точки пивот

На этом часовом графике AUDUSD цена поднялась выше центральной точки разворота, но затем упала ниже и закрылась ниже нее. Это может обеспечить возможную короткую позицию, указывая на то, что цена не может удерживать поддержку около дневного разворота.

Напротив, в следующем примере цена отскочила от дневной точки разворота на этом часовом графике USDCAD, предполагая, что покупатели могут подтолкнуть цену вверх:

Пример 2

Индикаторы точек пивот

Большая часть доступного сегодня программного обеспечения для торговли будет иметь индикатор точек пивот, который автоматически рассчитает эти уровни и нанесет их на ваш график. Сначала проверьте список индикаторов, которые предлагает ваша торговая платформа. Если у вас нет индикатора, вам следует провести некоторое исследование.

Вы можете найти множество индикаторов Pivot Point, которые можно просто добавить на свою платформу.

Pivot для MT5 (Скачать). Индикатор автоматически рисует важные уровни разворота в терминале MT5, используя самые популярные подходы: классический, камарильский, Вуди и Фибоначчи. Вероятно, это один из лучших индикаторов для MT5. С помощью данного инструментария, вопрос о том, как использовать индикатор точки пивот должен сойти на нет.

  1. PivotPoints All-In-One (Скачать для MT4). Считается одним из лучших индикаторов, который рассчитывает Pivot c использованием самых популярных методик.
  2. PZ Pivot Points (Скачать для MT4). Качественный индикатор для поиска точек разворота на графике разработан частным инвестором Артуро Лопез Перез. Может строить уровни не только предыдущего торгового дня, но и любого исторического периода. Нужный таймфрем (период времени) трейдер задает самостоятельно.
  3. Pulse Fibonacci Pivot (Скачать для MT4). Расчет разворотных точек индикатор осуществляет на основе чисел Фибоначчи, которые активно используются трейдерами при построении многих моделей технического анализа.

Точки пивот и прайс экшн

Надо отметить, что многие стратегии Точек Пивот хорошо сочетаются с иными методиками технического анализа в трейдинге на финансовом рынке. Яркий пример – тактика Прайс Экшн (Price Action). Название стиля дословно переводится как движение цены. Он проводится без использования индикаторов, путем поиска и интерпретации свечных паттернов – комбинаций свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или продолжении.

При работе вместе с разворотной точкой трейдеры используют в торговле специальный паттерн:

Pivot Point Reversal

Свечную модель Pivot Point Reversal (или в переводе с англ. опорная точка разворота), состоящую из трех свечей, последовательно формирующихся у возможного разворотного уровня, отмеченного точкой пивот. Паттерн формируется двух типов:

  1. Бычий сетап. В районе важного торгового уровня формируется две подряд нисходящие свечи, вторая свеча должна образовать новый минимум – эта свеча считается главной. Третья свеча паттерна бычья, при этом ее минимум не должен выходить за пределы минимума второй свечи, а максимум за максимум главной свечи. Если условия выполняются можно говорить о формировании опорной точки разворота по стратегии Прайс экшн.
  2. Медвежий сетап. Формируется наоборот: образованы две идущие подряд восходящие свечи, вторая свеча закрыла максимум цены, третья свеча показывает нисходящее направление, максимум последней свечи не превышает максимум главной (второй), а минимум последней ниже сигнальной второй свечи. При появлении подобного паттерна в зоне сильного уровня сопротивления можно рассматривать разворот текущей тенденции.

По факту, подобная комбинация трех свечей напоминает паттерн Пин-Бар, который также состоит из трех свечных формаций. С той разницей, что для Пин-бара характерно наличие длинной тени или хвоста у второй, сигнальной свечи, сформированной по направлению движения первой свечи и всего тренда.

Точки пивот и MACD

Торговля по Пивот уровням может осуществляться в сочетании с сигналами MACD.

Открытие сделки происходит при совпадении сигналов на главном графике, где с помощью индикаторов строится точка пивот и вспомогательном графике, на котором формируется гистограмма.

Pivot Points MACD

Гистограмма MACD показывает, что такое точка пивот и как их читать, потому что подает опережающие сигналы. На главном графике пробой разворотной точки еще не произошел, в то время как линии гистограммы пересеклись в медвежьем или бычьем направлении. Входить в рынок стоит только после подтверждения полученного сигнала от MACD на главном графике.

Подсказки для начинающих трейдеров

  1. Точки разворота рассчитываются от максимумов и минимумов предыдущего дня. Проще всего взять эти данные с дневного графика, но, когда вы приступите к построению и использованию точек разворота, вам понадобится более короткая шкала времени, подходящая для внутридневной торговли (например, 5, 10 или 15-минутные графики).
  2. Отметьте, где открывается рынок. Обычно он открывается относительно близко к центральной точке разворота. Если он выше центральной точки разворота, это считается бычьим сигналом, и нам следует искать возможности для покупок. Если он ниже центрального уровня, это считается медвежьим сигналом, и нам следует искать возможности для продажи.
  3. Если рынок открывается выше R1 или ниже S1, это считается отдаленным открытием, и вполне вероятно, что цена восстановится сама, откатившись к центральной точке поворота.
  4. Цена имеет естественную близость к центральной точке разворота. Если нет новостей, влияющих на рыночную цену, вероятно, будет торговля в течение дня между точкой разворота и S1 или R1. Однако важные новости могут привести к тому, что цена переместится через S1 или R1, на S2 или R2 или даже дальше в очень волатильные области S3 или R3.
  5. Не открывайте сделку, пока цена явно не пробьет одну из опорных точек или не отскочит от нее. То, как вы решите, что считать отскоком или прорывом, будет зависеть от вашей стратегии (сколько пипсов вы пытаетесь заработать, на каком таймфрейме вы работаете и т. д.). Какими бы ни были ваши критерии, будьте осторожны, чтобы не предвидеть этого движения, поскольку вокруг опорных точек может быть много скоплений. Ожидание второй свечи – распространенный метод подтверждения сигнала.
  6. Когда движение подтверждается, мы входим в сделку, используя следующий уровень в качестве нашей цели по прибыли, а стоп-лосс размещаем на безопасном расстоянии за пробитым уровнем.
  7. Средние линии – это промежуточные уровни между вашими 5 поворотными точками. Вычисления для них можно найти в Калькуляторе точек пивот вместе с R3 и S3. Это не сильные области поддержки или сопротивления, но они могут быть полезными дополнительными рекомендациями для установки уровней стоп-лосса.
  8. При торговле по точкам пивот помните о среднесрочном поведении рынка. На боковом рынке цена часто будет аккуратно колебаться между PP и R1 или S1. На рынке с сильным трендом мы можем ожидать более быстрого пробития точек разворота. Как трейдеры, мы можем воспользоваться обоими этими сценариями, используя канальные сделки и сделки прорыва уровня.

Заключение. Точка пивот – это хороший разворотный сигнал

Точки Пивот – это важнейшие уровни коррекции рынка, которые учитываются трейдерами.

Точка Pivot на Форексе или фондовом рынке хорошо отрабатывается, если формируется в месте скопления большого количества открытых ордеров или в зоне сильного уровня сопротивления или поддержки.

Торговля по уровням Пивот – это хорошая стратегия как для начинающего трейдера, так и для профессионала. Простая в настройке и использовании она помогает максимально точно определить уровни поддержки или сопротивления.

Примечательно, что Индикатор Точки Пивот можно рассчитать пятью способами. Вычисление с помощью автоматических сервисов упрощает работу трейдера и исключает ошибки в расчетах, поскольку проводится строго по математической формуле.


Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."