Какой трейдер не мечтает обрести ту самую идеальную торговую систему, которая обогатит его? Однако, рынки – это не инертное явление, они постоянно меняются и трейдеру нужно подстраиваться под меняющиеся условия.
Часть времени нужно уделять постоянному совершенствованию торговой системы или стратегии. В принципе, одно из ключевых правил успешного трейдера – постоянное образование и развитие. Эти мысли я нашел на страницах трейдера Бена на Medium.com. Мне это показалось интересным, так как с одной стороны, это очевидно, а с другой – никогда об этом не думаешь.
В общих чертах у практикующих трейдеров можно выделить два способа ведения торговой системы:
- Заморачиваться и возиться.
- Структурированное улучшение.
Рассмотрим оба стиля подробнее и определим, почему второй путь выгоднее и интереснее каждому трейдеру.
Возиться с торговой системой
Возиться – это пытаться что-то исправить случайным или беспорядочным образом, без системного подхода.
Мы будем понимать под этим термином попытки изменить торговую систему случайным образом, в процессе или под текущие рыночные условия. Это изменения вносятся разными способами:
- В текущую или конкретную сделку, когда изменились рыночные условия и трейдер что-то меняет, чтобы быстро подстроиться под текущие рыночные условия;
- Фундаментальные изменения в готовую, ранее разработанную торговую систему: параметры для входа в сделку или постановка стоп лосса.
Как определить, что трейдер возится с торговой стратегией
Главная причина, по которой трейдер начинает возиться, а не продуманно совершенствовать торговую систему – плохая или неправильная психология.
Следует задуматься над качеством торговой стратегии при наличии таких признаков:
- Трейдер «держит» сделку и не выходит, хотя торговые правила или система говорят, что пора закрыть позицию.
- Корректировка установленного ранее stop loss.
- Появился сигнала для входа в сделку, согласно торговым правилам, но трейдер его игнорирует и считает ложным.
- Открытие позиции «на ощупь» или из-за уверенности, что выбранный актив будет расти в цене без подтверждения этого торговой системой.
- Изменение текущих настроек часто используемых индикаторов без полноценного тестирования.
- Изменение размера открываемой позиции без каких-либо изменений депозита.
- Разовое увеличение кредитного плеча для того, чтобы открыть конкретную сделку.
Признаки можно продолжать и дальше. Рассмотрим, как можно улучшить торговую стратегию и перейти к структурированному улучшению торговли.
Как создать структурированный подход к торговле
Перед тем, как вносить изменения в текущую торговую систему, нужно убедиться, что она адаптирована или готова к совершенствованию.
Торговля должна подчиняться базовым принципам, среди которых:
- Торговая система должна быть стандартизированной. Это значит, что трейдер разработал и торговую систему, состоящую из четких правил, на основании которых ведется трейдинг. Если стандартной системы нет – ее нужно создать, чтобы потом совершенствовать или улучшать.
- Трейдер должен знать базовый уровень производительности торговой стратегии. Этот показатель входят такие сведения: показатель рентабельности, коэффициент соотношения доходности по одной сделке относительно депозита, ожидаемая доходность, максимальная просадка или возможный убыток на 1 сделку.
- Трейдер должен иметь веские основания для изменения торговой стратегии. Для этого мало закрыть одну-две неудачных сделок. Мотивация изменить текущую торговую систему должна быть сильной и аргументированной. Как вариант – желание выйти на стабильный доход от трейдинга вне зависимости от текущего положения на рынке (кризис или рост).
Порядок применения структурированного подхода к сделкам
После того, как мы рассмотрели базовые требования, которые должен выполнить трейдер, можно перейти к основам построения структурированного подхода. Среди популярной литературы по трейдингу можно встретить разные модели построения систем. Мы рассмотрим работу Эдварда Деминга (известного ученого и статистика) «План-выполнение-проверка-действие».
Известная работа американского ученого подходит для применения в любой системе, в том числе и в трейдинге.
План. Определяем, что мы будем менять в торговой системе. Изменить можно любой параметр или составляющую торговой стратегии: это может быть индикатор, условия входа в сделку иди добавление нового фильтра при открытии позиции (например, если обычно трейдер для анализа графика использовал 2 скользящих средних, то можно добавить третью). Можно изменить стиль управления рисками или капиталом – снизить или увеличить кредитное плечо или объем открываемой позиции на 1 сделку.
Выполнение. Проверяем новшества на реальных сделках. После того, как трейдер решил, что хочет поменять в торговой системе, это нужно проработать на реальных сделках в реальном времени. Для этого можно использовать один из вариантов: бот-тестировщик, демосчет или реальный счет (с минимальным депозитом).
Чтобы удостовериться, что внесенные изменения приносят прибыль, нужно провести тестирование на 30 сделках и более. Конечно, самое надежное тестирование – это проверка временем или работа в течение нескольких месяцев, а лучше лет.
Проверка. Анализируем полученные результаты. Главный показатель того, что внесенные изменения приносят результат – это улучшение полученных показателей в результате торговли. Сравнивать нужно с первоначальной производительностью торговой системы, до того, как трейдер внес изменения. Важно, чтобы внесенные изменения улучшили торговые показатели: в результате проверки полученная прибыль оказалась выше, чем той, которая была до внесений изменений.
Если ожидаемых улучшений не произошло, можно выполнить следующее:
- Провести тестирование на более длительном периоде.
- Запустить новое тестирование с внесением изменений в другие параметры торговой системы.
- Оставить текущую торговую стратегию.
При любых сомнениях в правильности вносимых изменений, лучше придерживаться первоначальной стратегии. Когда придет время – попробовать структурировать систему заново.
Действие. Решите, вносить изменения в систему или нет. Если трейдер в результате проверки и тестирования увидел положительные изменения, можно внести их в торговую стратегию. Важно не забыть записать или зафиксировать, когда внесены изменения, чтобы контролировать их исполнение.
Тот факт, что следование торговой стратегии – залог успешной торговли подтвердит любой трейдер, который зарабатывает, а не теряет деньги на финансовых рынках.
Структурированный подход в торговой стратегии – это то, без чего не будет прибыльной торговли. Этот вывод подтвердит высказывание успешного и известного трейдера современности – Росса Кэмерона: «Прибыльность торговли может быть получена только в результате реализации четко сформулированной торговой стратегии».
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...