Индекс Russell 2000 (^RUT) – Курс, Обзор, Прогноз цены и График онлайн

Russell 2000 Index называют барометром, показывающим состояние небольших по капитализации компаний в США. Корзина индекса ежегодно пересматривается с тем, чтобы исключить из нее компании с возросшей капитализацией.

Russell 2000 – это американский фондовый индекс, охватывающий около 2000 наименьших по капитализации компаний из Russell 3000, в который включены большинство крупнейших эмитентов США.

Его расчётом и поддержанием занимается FTSE Russell – одна из дочерних фирм Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE), https://www.ftserussell.com/.

По этой причине можно сказать, что Russell 2000 (CME: RUT) лучше всего использовать как индикатор для американских компаний с малой и средней капитализацией. В него включены эмитенты, вне зависимости от отрасли деятельности, благодаря чему индекс отражает ситуацию по фондовому рынку США в целом.

Часы торговли

Фьючерсы на индекс Russell 2000 можно найти на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME). По московскому времени они торгуются с понедельника по субботу с 02:00 до 01:00 следующего дня. При переходе на летнее время период обращения смещается на час назад, и тогда работать с контрактами можно с 01:00 до 00:00 по МСК.

Перерыв в торговле происходит ежедневно за 45 минут до окончания сессии и длится 15 минут.

Индекс Russell 2000

Расчёт Russell 2000 начала компания Frank Russell Company в 1984 году. К тому времени уже существовал более глобальный индекс Russell 3000, новый инструмент является его производным инструментом. Он составлен из нижних 2/3 компаний, входящих в Russell 3000, если сопоставить капитализацию, то окажется, что «младший» индекс соответствует примерно 10% от капитализации Russell 3000.

Разработчики индекса заявляли, что Russell 2000 остается едва ли не единственным индексом, адекватно отображающим потенциал американских компаний с малой капитализацией. Согласно их исследованию по состоянию на 31 декабря 2017 г. индекс использовался как основа для 93% инвестпродуктов, ориентированных на компании с малой капитализацией. В 84% случаев использовался как бенчмарк, то есть корзина индекса копировалась в ETF и прочих инвестпродуктах.

Основной недостаток аналогов в том, что в корзину включаются и компании со средней капитализацией. Это искажает итоговую оценку.

Значение Russell 2000 в большей степени зависит не от капитализации компаний из корзины, а от цены акций и их количества, находящегося в обороте (то число, которое можно купить на бирже). Это отличает Расселл 2000 от других индексов.

Индекс рассчитывается, как средневзвешенная по показателю Free-Float сумма цен, входящих в него бумаг.

Брокеры для торговли индексом Russell 2000

Несмотря на то, что они позиционируются как компании малой и средней капитализации, среди них есть достаточно крупные и известные, в том числе:

• Aerojet Rocketdyne Holdings,
• Acadia Realty Trust,
• Amkor Technology,
• Abercrombie & Fitch Company,
• American Vanguard Corp,
• Briggs & Stratton Corp,
• Groupon,
• Navistar International Corp,
• Radian Group Inc,
• Red Rock Resorts Inc,
• The Rubicon Project Inc,
• Terex Corp,
• Xbiotech Inc,
• Ring Energy Inc,
• Healthcare Realty Trust Inc,
• Vanda Pharmaceuticals,
• Hilltop Holdings Inc,
• Imax Corp,
• Avis Budget Group,
• Skyline Corp,
• Blackline Inc,
• Entercom Communications Corp,
• Aircastle Ltd.

Типичная дневная волатильность для RUT за последние 10 лет составляет 25-65 пунктов. Во время обрушения фондовых рынков из-за пандемии волатильность выросла до 60-200 пунктов в день.

Прогноз стоимости индекса Russell 2000

Существует индекс E-mini Russell 2000 Index Futures. На CME им присвоен тикер RTY. Размер такого контракта соответствует значению базового индекса, умноженному на 50 долларов.

FTSE Russell составила десятки индексов, в перечислении родственных RUT ограничимся семейством US Indexes (связаны с американским рынком):

• Russell 1000 – индекс, включающий в базу расчёта ценные бумаги 1000 крупнейших американских компаний. На его долю приходится 90% от капитализации Russell 3000.
• Russell 2500 – построен для 2500 самых малых по капитализации компаний из Russell 3000, медианная капитализация каждого компонента корзины превышает $1 млрд.
• Russell 3000 – сводный индекс семейства, рассчитывающийся на основе цен 3000 американских компаний, включающий в себя Russell 2000 и Russell
• Russell 3000 Total Return – индекс полной доходности, имеющий ту же базу расчета, что и предыдущий, но учитывающий выплачиваемые эмитентами ценных бумаг дивиденды.
• Russell 1000 Financial Services – отраслевой индекс, рассчитываемый на базе компаний из сферы финансовых услуг.
• Russell Top 200 – рассчитывается для крупнейших 200 компаний из Russell 1000.
• Russell Top 50 Mega Cap – в корзину входит 50 крупнейших по капитализации американских компаний.
• Russell Midcap – индекс, в основу расчёта которого легли ценные бумаги 800 эмитентов со средней капитализацией – самых маленьких компании, включаемых в Russell На них приходится порядка 30% от его капитализации.
• Russell MicroCap – индекс компаний с малой капитализацией. База его расчёта основывается на 1000 эмитентов с наименьшей капитализацией, входящих в Russell 2000, и 1000 самых маленьких компаний, прошедших листинг на американских биржах.

Кроме того, семейство Russell включает в себя и другие индексы с различными базами и способами расчёта.

Есть около 15 ETF на Расселл 2000. Самые крупные и известные из них:

• iShares Russell 2000 (IWM) – работает с 2000 г., комиссия за управление 0,19%, в управлении более $30 млрд. Так как ETF копирует индекс, котировки его акций проседает вместе с просадкой на RUT;
• SPDR Russell 2000 (SPSM) – сравнительно молодой фонд, работает с 2013 г. Выделяется мизерной комиссией, за управление берут всего 0,05%;
• Vanguard Russell 2000 (VTWO) – работать фонд начал в 2010 г., комиссия за управление установлена на уровне 0,15%. Сумма переданных в управление средств приближается к миллиарду долларов.

В FTSE Russell уже создали десятки индексов. Исторически сложилось так, что самыми ходовыми являются Russell 3000 (оценка рынка США в целом) и Russell 2000 (оценка внутреннего рынка, компаний с малой капитализацией).

Курс индекса Расселл 2000 был и остается надежным индикатором состояния экономики США.

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)

Загрузка...

Автор: Александр Орлов

Главный редактор и основатель Stolf. "Когда вы в последний раз всерьез думали о том, чего вы хотите? Берите ваши желания под контроль. И начинайте действовать сразу! Финансовые рынки - это богатый ресурс для достижения любых желаний."