Сб, 04 декабря, 2021
Торговать

Индикатор Parabolic SAR – Примеры применения, настройки и стратегии

Как настроить и применять индикатор Parabolic SAR в трейдинге – рынки и оптимальные таймфреймы, примеры стратегий и что говорил сам разработчик.

Как работает индикатор Parabolic SAR

Разработанный в далёкие докомпьютерные 1970-е годы, Parabolic SAR и в 21-ом веке продолжает оставаться одним из самых надёжных инструментов для технического анализа и трейдинга. Параболик определяет, в какую сторону движется цена, и указывает момент, когда направление изменится.

Ниже вы узнаете логику индикатора и как применять PSAR в торговле.

Как работает индикатор Parabolic SAR

Параболик САР – это индикатор трендовой группы, в трейдинге используется только во время тренда.


Полное название выглядит как Parabolic Stop and Reverse (стоп и разворот). Приставка «Parabolic» появилась из-за того, что на графике очертания индикатора напоминают параболу. В момент предполагаемой смены тренда маркеры PSAR переходят по другую сторону от графика, то есть указывают на разворот, отсюда и «Stop and Reverse».

Parabolic SAR – это индикатор, который может не только определять тренд, но и сигнализировать, когда пришло время закрыть трендовую сделку и посмотреть в противоположном направлении.

Параболик САР разработан Уэллсом Уайлдером-младшим (J. Welles Wilder Jr.), инженером и застройщиком, который известен больше всего, как технический аналитик. В своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уайлдер описал Parabolic SAR (который сначала назвал «Параболическая система времени / цены») вместе с другими общеизвестными индикаторами – ATR, ADX и RSI.

Популярность пришла после того, как началась компьютеризация торговли. Это позволило автоматизировать расчеты. Уайлдер активно применял PSAR и другие индикаторы при работе на бирже и позже при подготовке аналитики от Trend Research LTD.

Чаще всего индикатор выглядит как точки на графике, расположенные выше или ниже уровня цены. Название Parabolic пришло инженеру в голову из-за рисунка, который точки образуют на графике. Они определяют коридор, за который цена не должна выйти, если тренд будет продолжаться. Когда график цены пересекает параболическую линию, считается, что тренд сменился, и точки строятся с другой стороны от графика.

Отчасти популярность индикатора связана с его простотой.

Понять, как пользоваться параболиком, может даже новичок на рынке. Разобраться, как работает Parabolic SAR, просто: если цена прорвет кривую, значит будет разворот. Вместо линий, диапазонов или «облаков» для передачи информации на диаграмме используются точки.

Parabolic SAR на акциях Порше
График акций Porsche

Когда тренд подходит к концу, Parabolic SAR приближается к цене и в конечном итоге касается цены. Затем с другой стороны цены формируется точка параболика, сигнализируя об изменении направления. Во время сильных трендов разрыв между ценой и точками увеличивается.


В отличие от других индикаторов, таких как осцилляторы, которые показывают значения перепроданности и перекупленности, Parabolic SAR помогает определять точки для входа и выхода, устанавливать скользящие стоп-лоссы.

Но сигналы SAR, как и любого другого индикатора, не всегда точны. Кроме того, параболик отстаёт от цены. Поэтому стоит провести фундаментальный и технический анализ рынка, прежде чем открывать позицию.

Индикатор Parabolic SAR имеет несколько особенностей:

  • Индикатор лучше всего работает на трендовых рынках, помогая трейдеру ловить волны и получать прибыль. Но на боковом движении Parabolic SAR будет генерировать множество ложных торговых сигналов;
  • Он реагирует одновременно на изменение цен и на течение времени;
  • В начале тренда система SAR менее чувствительна к колебаниям цены. Чем дольше длится движение цены в одну сторону, тем меньшие отклонения цены дадут сигнал на разворот;
  • Индикатор предполагает, что трейдер полностью инвестировал в позицию в любой момент времени. По этой причине параболик популярен среди разработчиков торговых систем и трейдеров, которые хотят, чтобы деньги всегда работали на рынке.

Спустя десятилетия после изобретения SAR широко используется: инвесторы могут применять его к разным инструментам, включая рынок Форекс, товарные, фондовые и криптовалютные рынки.

Скачать индикатор Parabolic SAR для MetaTrader 4

Скачать индикатор Параболик САР для MetaTrader 5

Формулы расчета Parabolic SAR

Формула Parabolic SAR показывает, что он отличается от типичного индикатора. У большинства индикаторов есть математическая формула, по которой вычисляется его значение. Parabolic SAR (PSAR) кроме математической части, имеет еще и логическую (зависит от направления тренда).

Расчетные формулы немного отличаются для бычьего и медвежьего рынков. Для бычьего рынка (точки индикатора под графиком) используется формула:

Формула SAR для бычьего рынка

Для медвежьего рынка формула немного меняется:

Формула SAR для медвежьего рынка

В этих зависимостях использованы следующие обозначения:

  • PSARi, PSARi-1 – значение индикатора на текущей и предыдущей свечах соответственно.
  • Acceleration – фактор ускорения, о нем и его влиянии речь пойдет ниже.
  • Highi-1, Lowi-1 – соответственно максимум и минимум на предыдущей свече.

Поэтому Parabolic SAR – индикатор «нетерпеливости». Этот аспект временной ценности делает его уникальным.

Полезно понимать, что показывает Parabolic SAR и как рассчитывается индикатор, но запоминать формулу нет никакой необходимости. MetaTrader (MT5) сам сделает все расчеты и проставит точки на графике.

На работу индикатора влияют такие параметры как:

  1. Ускорение (шаг в настройках) отвечает за то насколько увеличивается скорость роста/падения Параболика. Задается в долях единицы.
  2. Максимум – максимальное смещение Параболика при продолжении движения.

Если происходит обновление экстремума приоритетного движения, то увеличивается и ускорение. При смене положения Параболика фактор ускорения равен минимуму, при стандартных настройках – 2% или 0,02. Если затем происходит постоянное обновление экстремумов, то с шагом 0,02 растет и фактор ускорения, в итоге приближаясь к максимуму.

Из-за этого на безоткатных движениях расстояние между точками Параболика растет пока не достигает максимума. Эта особенность индикатора и обеспечивает параболические очертания.

Если говорить о том, что показывает Parabolic SAR, то каждая точка – положение точки остановки и разворота текущего движения. Концепция Уайлдера предполагает, что при ее достижении текущее движение сменится.

Как применять Parabolic SAR в торговле на бирже

Принцип работы PSAR сводится к определению разворотных точек, но это не единственный вариант его использования в работе. В торговле применяется несколько приемов.

Точки параболика

Самый очевидный – переход точек PSAR на другую сторону относительно графика можно использовать как подтверждение разворота рынка. Правда, это не самый надежный контртрендовый сигнал и его используют скорее как один из фильтров торговой системы.

Сигналы этого типа могут поступать с существенным запаздыванием.

Во время флета прием этого типа не работает – при отбое от границ диапазона Параболик генерирует сигналы, но из-за запаздывания они практически бесполезны.

По положению точек PSAR можно судить о фазе, в которой находится рынок. Обычно тренд проходит через 3 фазы – зарождение, основной этап, когда наблюдается максимально активное движение и завершение, при котором темпы роста/падения замедляются.

Фазы рынка

Это можно использовать в качестве фильтра. Например, если расстояние между точками Параболика увеличилось до максимума, то уже идет основная фаза тренда и нет смысла входить в рынок.

  • PSAR может использоваться и в сопровождении позиций. Его построения выступают в роли динамической поддержки/сопротивления, за них можно выставлять стоп-лосс. Этот прием используют вспомогательные советники, обеспечивающие нестандартный трейлинг-стоп. При таком подходе позиция закрывается по стоп-лоссу, но к этому моменту стоп уже находится в положительной зоне.
  • PSAR подходит в роли ориентира для установки стопа при входе в рынок. Защитный ордер выносится за точки индикатора.

Параболик подходит и для ручной фиксации прибыли.

Фиксация профита

При завершении трендов график и точки PSAR начинают сближаться, в эти моменты можно закрывать сделку – велика вероятность коррекции либо полноценного разворота.

Как применять в торговле Параболик САР. Оценка положения графика относительно точек индикатора – это основной сценарий использования PSAR в торговле, прочие приемы относятся скорее к вспомогательным.

Установка и настройки Параболика

Базовую версию индикатора не нужно устанавливать, он есть и в МТ5, и в MetaTrader 4. Его можно добавить на график двумя способами:

  • Через меню «Вставка», в нем нужно выбрать «Индикаторы» и далее «Трендовые», в этой группе находится Параболик.

Настройка Parabolic SAR

  • Перетащить индикатор на график из окна «Навигатор», оно расположено в правой части торговой платформы. Индикатор рассчитывается автоматически в онлайн-режиме.

Независимо от способа после добавления Параболика на график откроется окно с параметрами. Настроек мало, к основным относятся:

  • Шаг, он же коэффициент ускорения. Показывает, как быстро будет расти расстояние между точками при формировании направленных движений.
  • Максимум – максимально возможное ускорение. Оба параметра задаются в долях единицы.

Помимо этого, есть и общие для всех индикаторов настройки. В окне «Отображение» можно задать таймфреймы, на которых будет отображаться индикатор, по умолчанию построения видны на всех без исключения временных интервалах. Также можно менять цвет Параболика и толщину его точек.

Эти параметры не влияют на работу индикатора, а используются скорее для большего комфорта работы с ним.

Уэллс Уайлдер сам подсказал как настроить индикатор Parabolic SAR, он советовал искать оптимальное ускорение в диапазоне 0,018…0,021. При этом автор отмечал, что тестировал различные настройки и именно показатель 0,02 дал лучший результат.

Изменение настроек

Максимум увеличивают редко, обычно ограничиваясь стандартным значением 0,2.

Практика показала, что внутри дня могут работать и настройки, отличные от рекомендованных Уайлдером.

Диапазон поиска оптимального ускорения может быть увеличен до 0,01…0,03. При этом нужно учитывать, что индикатор чувствителен к изменению шага. При понижении ускорения Параболик становится более медлительным и слабее реагирует на малые движения цены. За счет этого можно подобрать параметры, при которых индикатор не будет давать разворотные сигналы при коррекциях.

Таймфреймы для торговли

Разработчик использовал дневной таймфрейм, но это не жесткое ограничение. Когда Параболик стали использовать на рынке Форекс, то выяснилось, что индикатор неплохо работает и на внутридневных временных интервалах.

Рекомендации по таймфреймам зависят не от самого индикатора, а от характера движения цены, чем ниже временной интервал, тем больше случайных колебаний. Исходя из этого:

  • М1-М15 – польза от индикатора сомнительна. Базовые принципы Параболика работают, но сам трейдинг осложнен из-за быстрой смены ситуации на рынке. PSAR дает много ложных сигналов, нужны надежные фильтры для отсеивания трендовых участков от флетов.
  • М15 и выше PSAR работает, его сигналы также нуждаются в фильтрации, но формируются намного реже по сравнению с М1-М5.

Параметры Параболика не нужно корректировать под разные таймфреймы. Стандартные настройки неплохо работают и могут использоваться и на М30, и на Н4 с равной эффективностью.

Сигналы на покупку

Ключевой сигнал индикатора – смена положения маркеров относительно графика. Если они переходят из зоны над графиком в область под ним, то получен сигнал в Buy. Правда, входить в рынок только по сигналу Параболика запрещено, для покупок нужно, чтобы либо был восходящий тренд, либо чтобы сигнал формировался у нижней границы широкого диапазона.

Сигнал на покупку Parabolic SAR

Сигнал на покупку в конце нисходящего тренда рассматривается только при его многократном подтверждении. Это базовое правило при работе с PSAR.

Сигналы на продажу

Точки входа этого типа возникают в ситуациях, когда график переходит из зоны под графиком в область над ним. Сигнал на продажу считается завершенным после закрытия свечи, на которой Параболик изменил свое положение относительно свечей.

Как и в случае с работой в Buy сигнал должен подтверждаться, желательно несколько раз.

Сигнал на продажу Parabolic SAR

Самые надежные точки входа на продажу формируются в рамках нисходящего тренда, происходит коррекция и при ее завершении PSAR возвращается в область над графиком.

При смене тренда с восходящего на нисходящий всегда формируется медвежий сигнал Parabolic, но использовать индикатор в качестве контртрендового инструмента не рекомендуется. Слишком велик риск.

Стратегии с Parabolic SAR

Торговые стратегии с параболиком и его применение в торговле обычно содержат дополнительные индикаторы для подтверждения сигнала. Подтверждение лучше всего получить, если присутствует один или несколько индикаторов из категорий:

  • Индикаторы тренда (скользящие средние, MACD).
  • Индикаторы моментума (стохастический осциллятор, индекс товарного канала, индекс относительной силы).
  • Индикаторы волатильности (полосы Боллинджера, стандартное отклонение и средний истинный диапазон).
  • Индикаторы объема (осциллятор Чайкина, OBV, скорость изменения объема).

Стратегия 1

У этой системы нет отдельного названия, а для работы понадобятся:

  • PSAR с настройками 0,01 и 0,20.
  • Осциллятор Стохастик с параметрами 7, 10 и 4, границы зон перекупленности и перепроданности нужно сместить на уровни 60 и 40 соответственно.
  • ЕМА100, строится по ценам закрытия, используется в роли трендового фильтра.

Работа ведется только на часовом графике, желательно ограничиться EURUSD и GBPUSD. Для сделок на продажу должны выполняться условия по трем индикаторам:

  1. Маркер Параболика переходит под график.
  2. Предыдущая свеча должна закрываться над скользящей средней. В идеале должен быть явно видимый восходящий тренд.
  3. Линия Стохастика должна пересечь уровень 60 снизу-вверх.

Стоп выносится под Parabolic SAR. Что касается сопровождения позиции, то можно использовать трейлинг-стоп по Параболику или фиксировать профит частями на значимых уровнях – жестких правил нет.

Стратегия Parabolic SAR 1

Как вариант – можно закрывать сделки по разворотным свечным паттернам на текущем либо старшем временном интервале.

Для сделок на продажу правила меняются на зеркальные:

  • PSAR должен перейти в зону над графиком.
  • Стохастик должен пересечь уровень 40 сверху-вниз.
  • Предыдущая свеча должна закрыться под ЕМА100.

Также важно время торговли. Стратегия ориентирована под EURUSD и GBPUSD, желательно ограничить время активности часами работы европейской и американской сессий.

PSAR + Fibo levels

Еще одна стратегия, основана на Параболике со стандартными настройками и уровнях Фибоначчи. Используется простейшая идея – нужно явно видимое направленное движение без глубоких коррекций. После начала отката по нему строятся уровни Фибоначчи.

Стратегия Parabolic SAR 2

Сигнал на покупку или продажу появляется при условии, что график скорректировался к диапазону между уровнями 38,2%…61,8% и PSAR сменил свое положение относительно графика.

Суть Parabolic SAR – определение разворотных точек, комбинация этого подхода с отбоем от уровней Фибо неплохо работает.

Стоп размещается либо за уровнем коррекции 61,8%, либо за локальным экстремумом на графике. Профит лучше всего фиксировать частями:

  • Первый ориентир для фиксации прибыли – перепись предыдущего экстремума.
  • Далее можно ориентироваться по значимым уровням и параллельно тралить сделку, перенося стоп по Параболику.

На трендовых участках рынка этот подход дает целую серию прибыльных сигналов. Можно не закрывать предыдущие сделки и постоянно добавлять объем к уже открытым позициям, наращивая прибыль.

Ложные сигналы

Ложные сигналы появляются в ситуациях, когда на рынке нет явно выраженного движения. Параболик не умеет предсказывать будущее, в такие моменты он может каждые несколько свечей менять свое положение относительно графика, генерируя серии убыточных сигналов.

Хороший пример ложных сигналов – поведение индикатора при движении графика в узком диапазоне.

Если вспомнить, как работает Parabolic SAR, то в алгоритме расчета не учитывается волатильность, важно лишь соотношение между ценами.

Для индикатора не имеет значения на каком именно участке рынка ведутся расчеты, поэтому фильтрацией придется заниматься трейдеру.

Стратегия Parabolic SAR 3

Единственный способ не терять деньги на ложных сигналах – использовать фильтры. В их роли могут выступать и другие индикаторы, и инструменты графического анализа. Выше рассматривались стратегии, в которых использовались оба подхода.

Об авторе

Биография Уэллса Уайлдера отличается от историй большинства легендарных трейдеров. Изначально разработчик получил образование, максимально далекое от финансовых рынков – он был инженером-механиком. Рынком он заинтересовался позже.

Уайлдер самостоятельно разработал такие индикаторы как RSI, ADX, ATR. Каждый из них в будущем вошел в стандартный набор индикаторов, предустановленных практически во все торговые терминалы.

Помимо разработки индикаторов Уайлдер создал аналитическую компанию Trend Research LTD, позже появилась дочерняя структура The Delta Society.

В конце 90-х он отошел от дел, но продолжал развивать свою концепцию анализа рынков вплоть до 2008 года.

Позже состояние его здоровья значительно ухудшилось, он окончательно отошел от анализа рынков и умер в апреле 2021 года.

Советы по торговле с Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

SAR отлично работает в трендовых рыночных условиях вне зависимости от актива.

В торговле с этим индикатором могут помочь несколько советов:

  • На малых таймфреймах эффективность индикатора снижается. Нежелательно использовать его на М1-М5.
  • Стандартные настройки подойдут для большинства стратегий. В отличие от других индикаторов PSAR можно не оптимизировать под свои нужды.
  • Если параметры все же меняются, то шаг нужно менять на небольшую величину – PSAR крайне чувствителен к этому параметру.
  • Модифицированные версии Параболика не обладают существенными преимуществами по сравнению со стандартным индикатором. Можно обойтись без установки модифицированных.
  • Лучше использовать параболик для активов с устойчивыми изменениями цены (подверженных сезонности, цикличности).
  • Не стоит использовать SAR изолированно, так как он не даёт всей информации для анализа.
  • Во время выхода экономических или политических новостей индикатор работает плохо. Инвесторы и трейдеры ведут себя неуверенно, тренды ослабевают. Не стоит опираться на SAR в течение пары часов после публикации. нее. В таких ситуациях следует использовать фундаментальный анализ, который учитывает реакцию рынка на мировые события.
  • Накануне праздников, в пятницу вечером и при открытии биржи также не стоит рассчитывать на показания SAR.
  • Если параболик дважды показал ложный сигнал, значит, рынок застыл, находится в консолидации. Нужно подождать, пока не появится три точки.

Параболик относится к инструментам, готовым к использованию «из коробки», то есть дополнительные настройки не нужны. Достаточно просто добавить его на график.

Заключение

Parabolic SAR – ценный торговый инструмент. Он доступен для понимания даже начинающим трейдерам. Индикатор нагляден и не имеет нейтральных значений. Уайлдер использовал его на протяжении десятилетий, успешно торгуя на базе Параболика и прочих индикаторов. В трейдерском сообществе этот индикатор остается популярным и спустя десятилетия после изобретения – это лучшее доказательство его эффективности.

PSAR предоставляет участникам рынка информацию о направлениях трендов, даёт сигналы для сделок и практически идеален в качестве скользящего стоп-лосса.

Чтобы в полной мере использовать этот индикатор, лучше всего сочетать его с другими индикаторами, такими как ADX, RSI и скользящие средние. Имея вторичный индикатор, подтверждающий предположения, трейдер сможет принимать более обоснованные решения при торговле.


Автор:

Автор статей, трейдер и инвестор. "Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."