Пн, 26 сентября, 2022
#Рейтинг

Торговля на Нон-фарм (что это) – Примеры и стратегии

Нон фарм (Non-Farm) – одно из ключевых событий в экономике США, которое создает высокую волатильность на финансовых рынках. Нон фарм считается индикатором состояния рынка труда.

non farm payrolls

Эксперты часто называют показатель нон-фарм двигателем мировой экономики не случайно, ведь его высокая волатильность оказывает сильное влияние на валюту США.

За выходом нон-фарма внимательно следят все трейдеры, которым нужны экономические новости или события, создающий сильные и быстрые движения на рынке, при которых котировки могут вырасти на сотни пунктов буквально за 5-15 минут.

Что такое Нон-фарм (Nonfarm Payrolls) простыми словами

Nonfarm Payrolls, NFP (нон-фарм, нонфарм или нон фарм) – это выход экономических показателей, характеризующих текущую ситуацию на рынке труда США за последний месяц (промышленный сектор и сфера услуг), не связанную с сельским хозяйством – от дословного nonfarm – без фермы.

Это индикатор занятости и безработицы, определяемый по поданным в Департамент труда платежным ведомостям. В статистику не входят самозанятые граждане, сотрудники сельскохозяйственных предприятий и некоммерческих организаций. NonFarm Payroll отображает, какое количество вакансий за прошлый месяц было создано и ликвидировано.

Простыми словами, Нонфарм в трейдинге  – это статистика, регулярно (ежемесячно) публикуемая Бюро статистики США (BLS).

Данные показывают общую ситуацию на рынке труда и состояние экономики, поскольку рабочие места в несельскохозяйственном секторе экономики США составляют около 80% общего количества вакансий. Статистика публикуется одновременно с данными по уровню безработицы.

Когда выходят отчеты по нонфарм

Статистика по NFP выходит каждую первую пятницу месяца.

Если выход данных попадает на нерабочие дни (праздники или выходные) они автоматически переносят на следующую пятницу.

Отчет зачитывается главной ФРС за несколько часов до закрытия торгов на бирже. Именно такой подход позволяет избежать риска возникновения биржевой паники.

Воспользовавшись индикатором ISM, возможно получить весьма объективные сведения до выхода публикации. Это так называемый показатель потребительского доверия, который строится на данных от Мичиганского университета.

Обратите внимание! На рост безработицы в будущем указывает снижение ISM. Если показатель увеличивается, тогда можно говорить про увеличение количества занятых в США граждан.


Причины, по которым статистика публикуется по пятницам следующие:

  1. Пятница  – последний рабочий день и это поможет оставить резкое изменение курса американской валюты (рост или падение), если новости окажутся слишком неожиданным для рынка.
  2. У крупных или частных инвесторов будет время на выходных подготовиться к торговле и проанализировать вышедшую статистику.
  3. За выходные в мире могут произойти другие события, которые снизят повышенное внимание к доллару или скорректируют установившееся после выхода статистики направление тренда.

Когда выходит отчет нон-фарм, это особое время для многих трейдеров, которые научились успешно использовать специальные нон-фарм стратегии. И это не удивительно, ведь данный показатель является вторым по значимости после ВВП. После выхода очередных отчетов наблюдаются такие изменения:

  • Изменение трендов валютных пар;
  • Нарушение алгоритмов технического анализа;
  • Сильные изменения котировок.

Опытные трейдеры рекомендуют перед выходом Nonfarm Payrolls отключать все советники и отказываться от использования стратегий, которые построены на техническом анализе. В данный период открываются большие возможности в получении прибыли на новостных скачках.

Например, негативные данные, выпущенные в декабре 2021 года за ноябрь (вместо прогнозируемых 550 000 рабочих мест рынок показал всего 210 000, плюс предыдущие данные были лучше – 546 000) оказали давление на котировки индекса S&P 500. В момент выхода статистики индекс начал падать: с $4.603 котировки за 1,5 часа упали до $4.509. Более 100 пунктов за пару часов.

Особое внимание выходу экономических показателей придают форекс-трейдеры. На Форекс обычно наблюдается самая высокая волатильность (этот рынок в принципе более ликвидный из-за высоких торговых оборотов) и рост котировок активов, склонных к резким колебаниям.

Так, после выхода нон-фарма в декабре 2021 года, когда статистика ухудшилась и вышли показатели ниже прогнозов, золото резко выросло в цене. Что вполне логично – котировки золота и доллара США имеют обратную взаимосвязь (растет золото – падает курс доллара и наоборот). Валютная пара XAU/USD (золото и доллар) за 5 минут поднялась с 1769.42 до 1778.55. То есть за 5 минут котировки буквально взлетели на 913 пунктов. Даже для Форекса такой рост является значительным (учитывая высокие кредитные плечи) и происходит в моменты выхода важных новостей, к которым относится non-farm payrolls.

Когда выходят новости нонфарм пейролс, они оказывает повышенное влияние на американскую экономику и, как следствие, на доллар США, российский фондовый рынок также реагирует на выход статистики. Большое влияние данные могут отказать на индекс РТС, имеющего обратную корелляцию c американским долларом.

Что показывают отчеты нон фарм

нон фарм в трейдинге

Отчет NP включает такие показатели как:

  • доля экономически активного населения;
  • изменения количества сотрудников, занятых в несельскохозяйственном секторе (один из важнейших показателей);
  • средняя продолжительность рабочей недели;
  • средняя почасовая заработная плата;
  • количество экономически активного населения;
  • средняя продолжительность рабочей недели (за месяц).

Определить, какие показатели выходящей статистики нон-фарму имеют важное значение, а какие второстепенное, помогает календарь.

Показатели нон-фарм показывают общее настроение рынка труда и подсказывают ФРС дальнейшие действия. Можно отметить два возможных варианта:

  1. Сильные показатели вышедшей статистики по рынку труда и безработицы показывают, что происходит увеличение деловой активности. Как следствие, растет курс доллара и можно вести дальнейшую политику по усилению американского доллара. Это значит, что возможно увеличение процентной ставки.
  2. Слабые данные подсказывают, что есть проблемы и это может указывать на возможный спад в экономике. В таком случае доллар США начнет падать. В таком случае возможно смягчение кредитно-денежной политики и  ключевой ставки.

Влияние экономических данных на экономику США показывают, что такое нон-фарм пейролс – это одно из важнейших событий месяца. Вышедшие в статистике экономические показатели определяют дальнейшее направление движения курса валюты и планы ФРС.

Лучшие активы для торговли по нон-фарм

Для того, чтобы торговля по нон-фарм приносила прибыль, а не убыток, важно понимать на какие инструменты экономические показатели имеют наибольшее влияние. К ним в первую очередь можно отнести любые активы или валютные пары, которые обладают высокой ликвидностью и волатильностью. В моменты выхода важных новостей, котором относится статистика рынка труда они показывают активные колебании цены. Среди основных активов, на которые следует обращаться внимание следующие:

  1. Американский доллар и все валютные пары, куда входит актив. Высокую волатильность показывают следующие валютные пары: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD или USD/CAD.
  2. Золото.
  3. Американские акции.
  4. Американские фондовые индексы.

Важно. Эти инструменты могут показать наибольшую волатильность. Если трейдер не хочет рисковать и предпочитает работу с более устойчивыми и консервативными активами, то следует работать с валютными парами, в состав которых не входит американский доллар. Или с инструментами, которые не сильно реагируют на выход статистики.

Как торговать по нон-фарм – Стратегии и особенности

когда выходят новости нон фарм пейролс

Внутридневная торговля неактуальна в момент выхода отчета NFP. Именно поэтому данный период идеально подходит для долгосрочных стратегий. Трейдеры, которые умеют с пользой использовать особенности этого показатели, могут получать стабильный доход.

Довольно рискованно в это время торговать поклонникам краткосрочной тактики.

Их ожидает вероятность ложных срабатываний и пробоев, которые характерны для первых секунд. Нередко встречаются и чрезмерные проскальзывания. Приказ Stop Loss срабатывает слишком поздно, поэтому трейдер сталкивается с убытками.

Не всегда в пользу трейдера срабатывает и закрытие ордера по Take Profit. Если вы хотите заработать на NFP, тогда выбирайте долгосрочные стратегии и инструменты с низкой волатильностью.

Методика торгов, основанная на NFP должна учитывать следующие нюансы:

  • Во время выхода новостей наблюдается повышенная волатильность инструментов, тесно связанных с USD.
  • После быстрого роста или снижения (в течении 15-30 минут) может пойти обратное движение из-за закрытия или открытия большого количества лимитных ордеров.
  • Накануне выхода статистики следует присмотреться с показателю ISM (индекс потребительского доверия), выходящего накануне нон-фарма.
  • За день до выхода ключевых показателей по рынку труда выходят сведения по общему числу первичных заявок на получение безработицы (они косвенным образом могут подсказать ключевые показатели и также оказывают влияние на котировки).
  • Показатели могут выйти нейтральными и в таком случае следует обращать внимание на предыдущие сведения – важно, чтобы текущие были не хуже предыдущих, если так – это негативный фактор и наоборот.
  • Вышедшие сведения сравниваются с текущими или предыдущими показателями;
  • При наличии отрытых сделок, в частности, по инструментам, попадающим под сильное влияние новостей (с участием американского доллара или зависящим от валюты США) по возможности следует закрыть позиции или выставить отложенные ордер на сделку в противоположном направлении. Так, если цена пойдет против позиции трейдера, можно заработать на движении и снизить потенциальный убыток при закрытии ордера по Stop Loss.
  • Накануне выхода статистики в ожидании данных лучше предыдущих по прогнозам волатильные инструменты могут показать неплохой рост, на котором также можно заработать, важно закрыть позиции накануне выхода данных.
  • В момент выхода статистики (в первые 5 минут) на рынке происходит резкое движение в одну сторону, после котировки начинают активно двигаться в противоположном направлении.

Ручной способ торговли на НФП основан на фундаментальном анализе. Трейдеры учитывают финансовые новости прошлых периодов. Обратите внимание, что анализировать необходимо несколько проверенных и достоверных источников. Эта стратегия подходит трейдерам с опытом в биржевой деятельности.

Автоматическая торговля предполагает установку отложенных ордеров. Данный вариант подходит для трейдеров, которые хотят минимизировать свое участие в сделке. Но будьте готовы к некоторым сложностям. Учитывайте, что иногда ордер задевается ложным пробоем. При такой ситуации первая сделка будет прибыльной, а вторая убыточной.

Сократить риски возможно, используя автоматическую и ручную торговлю в комплексе.

Стратегии торговли по нонфарм

нон фарм

Стратегия, основанная на работе с 2 отложенными ордерами. Накануне выхода новости необходимо выставить отложенные ордера по цене, которая будет находиться на расстоянии 30-50 от намеченного уровня, при пробое которого, по мнению трейдера, пойдет дальнейшее движение в выбранном направлении. Ордера выставляются на покупку и продажу одновременно – сложно предугадать точно, какие данные покажет новость, поэтому трейдер должен быть готовым к любому движению цены.

Выставить стоп лоссы по каждому ордеру на расстоянии 30-50 пунктов. Если цена пойдет в одну сторону и потом сменит движение – первая сделка закроется по стопу, а вторая будет отрабатываться.

Take Profit устанавливается на расстоянии 70-100 пунктов. Для извлечения из сделки более высокой прибыли нужно понять настроение рынка. В первые 15-30 минут отрабатываются вышедшие новости, потом настроение может поменяться или котировки продолжат двигаться в первоначальном направлении. Поэтому часть прибыли рекомендуется зафиксировать после 20-30 минут с момента выхода новостей. При работе со стоп лоссом аналитики рекомендуют использовать трейлинг стоп, который будет менять значение при движении цены.

Торговля накануне выхода экономических новостей. Здесь трейдер использует прогнозные значения, которые обычно оказывают влияние на доллар до выхода статистики. Сделку следует открывать накануне выпуска данных – за 30-40 минут и закрывать до публикации отчетов. Например, накануне декабрьского нон-фарма 2021 год ожидались позитивные данные: выше предыдущих. За 1 час до выхода статистики валютная пара USD JPY выросла в цене с 113.187 до 113. 600, то есть на более чем 400 пунктов. Сразу после выхода негативных новостей котировки полетели вниз: с 113.600 до 113.100 к 17.30.

Торговля после выхода данных. Когда новости вышли и данные известны, трейдер понимает, в каком направлении движется рынок. Важно дождаться момента, когда закончится небольшой отказ в противоположную сторону (из-за срабатывания большого количества отложенных ордеров) и открыть сделку на покупку или продажу актива. Take profit трейдер ставит на свое усмотрение или у ближайшего уровня сопротивления или поддержки.

Стратегии можно сочетать. Торговать до выхода новостей и по факту. Так, следуя рассмотренному примеру, трейдер мог заработать накануне выхода новости и после. Всего около 1000 пунктов на движении валютной пары JPY/USD за 2 часа.

В заключении

Именно на Форекс, как самом волатильном рынке, можно заработать наибольшую прибыль на нон-фарме. Для этого важно проанализировать предыдущие сведения и котировки исследуемого актива.

Из всех экономических данных, публикуемых бюро статистики США – это один из самых ключевых.

В принципе, на рынке Форекс новости по рынку труда или нон-фарм оказывает одно из самых сильных влияний наравне с публикацией ключевой ставки и выступлениями главы ФРС или сведений по ВВП.

Нонфарм пейлроллс относится к фундаментальному анализу поскольку связан с экономическими показателями. Поэтому использование статистики в трейдинге считается способом торговли на новостях. Такой вариант может приносить высокую прибыль за короткий промежуток времени (5-20 минут), но и убыток не исключен. Использовать такой метод нужно обдуманно.


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
Семён Потанин
Автор:

"Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами."