Вт, 05 июля, 2022
#Рейтинг

Торговая платформа ROX – Настройки, открытие сделок и Обзор

ROX – одна из торговых платформ, дающих доступ ко всем инструментам фондового рынка.

Обзор торговой платформы ROX Premium

Через этот терминал можно работать с акциями (в том числе и ETF фондов), фьючерсами, опционами, облигациями, американскими депозитарными расписками. Помимо доступа ко всем типам активов в качестве ключевого преимущества разработчики заявляют практически мгновенную связь с биржами, ECN, маркет-мейкерами, MTF. За счет этого и максимально гибкого функционала ROX превращается в ультимативное решение для торговли на фондовом рынке.

Общая информация о платформе

Разработчик терминала – компания Lek Securities Corporation, зарегистрирована в 1990 году. Компанию основал Сэмюел Лек (Samuel Lek), изначально это была проптрейтинговая организация и терминал разрабатывался для удовлетворения собственных потребностей. После разработки терминала Лек Сеьюритиз получила надежный доступ к NYSE Super Dot System.

Терминал оказался настолько удачным, что в будущем эволюционировал и вышел за рамки внутреннего инструмента Lek Securities. Сначала платформа распространилась в США, а позже стала использоваться и в Европе.

Для продвижения ПО в европейском регионе создана отдельная компания Lek Securities UK Limited (регулируется FCA).

Со временем Лек Секьюритиз сосредоточила все усилия на поддержке и развитии платформы ROX.

Возможности ROX

Ниже – краткое описание основных возможностей платформы:

  • Сделки выводятся на биржи/ECN.
  • Есть выход на все опционные биржи США (NASDAQ, AMEX, BATS, CBOE, BOX, ISE, PSE, PHLX).
  • Есть полноценная доска опционов со стаканом, в котором можно отслеживать котировки опционных контрактов с 8 бирж.
  • В терминал встроен опционный калькулятор, можно построить графики риска по выстроенным опционным стратегиям.
  • Есть торговля в 1 клик.
  • Возможна коллективная работа (группа трейдеров).
  • Поддерживаются все типы заявок. Помимо стандартных отложенных приказов и входов «по рынку» можно использовать айсберг-заявки (часть объема скрыта от других трейдеров), заявки, следующие за рынком в автоматическом режиме и другие.

В пользу качества и надежности платформы говорит то, что она является платиновым партнером NASDAQ.

Для рядовых трейдеров важно то, что брокеры дают возможность практиковаться на демо-счете. Он ограничен по времени, но никто не мешает зарегистрировать новый учебный счет, если стандартного срока не хватило.

В отличие от других платформ для демо и реального счетов предлагаются разные дистрибутивы.

Что касается общего впечатления от платформы, то интерфейс поначалу кажется недружелюбным, но это впечатление быстро проходит. В ROX можно освоиться за 1-2 недели.

Работа с ROX

В рамках одного материала невозможно описать все возможности терминала. Поэтому ниже показан лишь базовый функционал – основные настройки и порядок действий для того, чтобы настроить график, добавить индикаторы, заключить первую сделку.

Стоит сказать, что с этим торговым терминалом работают только профессиональные брокеры, например, международный брокер Just2Trade предоставляет прямой доступ к NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ («Насдак»), CBOE (Чикагская биржа опционов) и др., а также доступ к ведущим биржам Канады, Мексики и Европы через торговую платформу ROX.

ROX

Just2Trade – это европейский брокер от ФИНАМ, здесь более 60 000 активов, которыми можно торговать без статуса квалифицированного инвестора. Вы можете купить акции у этого брокера, а продать через другого (или наоборот). Это показывает, что это настоящий посредник на фондовом рынке.

У J2T доступна полная версия ROX премиум, включая опционы.

Установка и вход в терминал

Ссылку на скачивание установочного файла брокер присылает сразу после регистрации счета. Для учебного и реального счетов дистрибутивы будут отличаться. Демо-доступ ограничен 2 неделями, после этого придется либо регистрировать новый учебный счет, либо переходить на реал.

Установка занимает пару секунд, после первого запуска откроется окно с настройками:

Настройки ROX

  • Quotes – можно указать какие именно котировки нужны.
  • Branch, Primary, Backup, Tertiary – для учебных счетов настройки недоступны. При переходе на торговлю реальными деньгами в письме от брокера будет наименование Branch, также придется указать сервера вручную.

Через ROX можно подключить и дополнительные котировки, например, для ОТС рынка, но это делается по запросу для каждого конкретного клиента.

Перед вводом логина и пароля, их присылает брокер, можно настроить параметры запуска платформы.

Настройки ROX 2

Настроек масса, можно сменить валюту депозита, уведомления, маршрутизацию, переназначить горячие клавиши, добавить/удалить ненужные активы. Это необязательный этап, его можно пропустить и оставить настройки по умолчанию.

Если терминал загружался с сайта брокера, то может появляться ошибка при попытке подключения. Будет появляться сообщение о том, что нужно обновить платформу и что логин/пароль неверны. Проблема решается загрузкой установочного файла с сайта разработчика платформы.

Для демо-счетов скачивается отдельный дистрибутив, логин и пароль от демо-счета не подойдет для ROX, предназначенного для реальных счетов.

Рабочее пространство

После первого запуска ROX нужно отдельно настраивать, окно будет пустым (дополнительно откроется окно Reporter) и трейдер самостоятельно добавляет в него нужные элементы. Логика примерно та же, что и в QUIK.

Единого стандарта организации рабочего пространства нет – сюда можно вывести графики нужных активов, добавить доску опционов, стакан и прочие инструменты.

Пример организации рабочего пространства
Пример организации рабочего пространства

Выше – один из примеров организации рабочего пространства:

  • Снизу в левой части экрана расположился стакан, через это же окно можно заключать сделки, открыть график нужного инструмента.
  • Над ним – окно с открытыми позициями (Customer P/L), через него можно задать стоп-лоссы по сделкам, установить трейлинг-стоп.
  • В правой части – непосредственно окно с графиком, по умолчанию под ним отображаются биржевые объемы.

При работе с опционами понадобится доска опционов, если торговля ведется на внебиржевом рынке, то придется сначала подключить нужные котировки. После настройки положение окон можно сохранить, чтобы при следующем запуске платформы не тратить время.

Подготовка к торговле

Для работы с любым активом понадобится:

  • Стакан – в нем будут отображаться заявки других трейдеров.
  • График. В зависимости от используемой стратегии на графике с помощью индикаторов либо инструментов графического анализа ищутся точки входа в рынок.

Порядок действий следующий:

  • В разделе Quotes & Charts нужно перейти в пункт Stock Quote Watch.
  • В открывшемся менеджере списков активов нужно либо создать новый список, либо выбрать уже существующий.
  • Список нужных активов задает сам трейдер, их перечень можно изменять в любое время. Для добавления нужного инструмента в уже созданный список нужно с помощью ПКМ вызвать контекстное меню и в нем выбрать пункт «Insert Symbol». После этого вводится тикер актива, и он начинает отображаться в списке.

Помимо цен и их изменения в процентах в окне QuoteWatch отображается источник котировок, изменение объема, Биды и Аски. Ненужные столбцы можно удалить из окна, выбрав пункт «Hide Column» (контекстное меню вызывается нажатием ПКМ на названии соответствующего столбца).

Двойное нажатие на названии актива в списке открывает окно Point-n-Click, в нем:

  • В правой части – список активов. В примере выбран один конкретный актив, поэтому пространство пустое.
  • Внизу расположились кнопки для быстрой торговли, идеально подходят для скальпинга.
  • В правой части – биржевой стакан.
  • Над списком активов – кнопки, дублирующие самые распространенные функции платформы, например, включить график.

QuoteWatch

Работа с графиком

Получить график нужного актива можно 2 способами:

  1. Нажать на кнопку быстрого доступа в окне Point-n-Click.
  2. Выбрать пункт Charts в меню Quotes & Charts. В этом случае в окне графика в левом верхнем углу нужно ввести тикер инструмента.

При работе с самим графиком:

  • В поле Symbol указывается тикер инструмента. Если ранее создавался список QuoteWatch, то в выпадающем списке будут доступны все внесенные в него активы.
  • Поле Range – обозначает временной диапазон, за который доступны котировки. Есть варианты от внутридневного до месячного. Максимальная глубина истории – 36 месяцев.
  • Справа от поля Range находится меню выбора таймфрейма. Такого обилия таймфреймов как в МТ5 или живом графике от TradingView нет.

При настройках по умолчанию на график добавлена простая скользящая средняя с периодом 5. Если активировать кнопку Trend, то дополнительно будет отображаться линейное представление графика.

Работа с графиком ROX

В нижней части окна указываются реальные биржевые объемы.

Что касается самого графика, то доступны нестандартные способы отображения информации о цене. Помимо японских свечей можно использовать бары, линию, точки с усреднением данных различными способами.

Двойной щелчок по полю с графиком открывает меню настроек. Вид графика настраивается по вкладке Plot, причем настроить можно не только стиль графика, но и внешний вид гистограммы объемов.

Вид графика ROX

Дополнительные настройки доступны в контекстном меню, его можно вызвать, нажав ПКМ непосредственно на поле с графиком. Здесь настраиваются объекты, отображающиеся в поле, стиль подписи осей, добавляются индикаторы (их не особо много).

Заключение сделок

Сделки заключаются из окна Point-n-Click. При этом по инструментам не всегда может быть возможность открывать сделки:

  • ETB (Easy to Borrow) указывает на возможность открыть непокрытую короткую позицию по инструменту. Если ETB принимает значение No, то открыть сделку на продажу невозможно.
  • SSR (Short Sale Restriction) ограничивает возможность заключения шортов по рынку. Если напротив SSR указано Yes, то нельзя продать по рынку, можно лишь отправить отложенный приказ с ценой выше лучшего Аска.

Point-n-Click ROX

При торговле нужно:

  1. Указать объем сделки. Это можно сделать вручную либо использовать кнопки для быстрой торговли. Например, нажав на Short 100 Ask в поле объема будет указан размер позиции 100, а цена – Ask.
  2. Задать цену. Это может быть Бид/Аск, если планируется работа по рынку, либо конкретный ценовой уровень.
  3. После этого остается нажать на Sell для продаж или Buy для покупок и подтвердить заключение сделки.

В левой части окна находятся переключатели для выбора направления торговли. Sell отвечает за продажи, Buy – за покупки.

Торговля в ROX

При работе отложенными ордерами важен срок действия этого приказа. При настройках по умолчанию он действителен в течение 1 дня, то есть на следующий день ордер будет удален и если цена достигнет заданного уровня, то сделка все равно не заключится.

Трейдер может изменить это, указав в настройках GTC – Good Till Cancelled. Такой ордер будет активным до срабатывания либо до удаления самим трейдером.

Для превращения отложенного приказа в GTC нужно:

  • Оставить пункт срока действия ордера DAY.
  • В поле под ним, оно называется Extra, дописать CX-GTC.

Good Till Cancelled

На поле Default можно не обращать внимание. Оно указывает на маршрут, если не изменять его, то приказ отправится на ту биржу, где соответствующая акция прошла листинг.

Альтернативный вариант торговли – отправка заявки на покупку/продажу через меню Orders. В нем выбирается категория актива и через пункт меню Stock Order, Option Order или Stock Cross Order открывается окно с параметрами заявки.

Принцип тот же, что и при предыдущем способе. Задается актив, цена, объем позиции, срок жизни, если работа ведется отложенным ордером. В поле Extra также можно добавить CX-GTC, чтобы превратить лимитный приказ в Good Till Cancelled.

Принципиальной разницы между этими способами нет, но вариант через окно Point-n-Click более наглядный и быстрый.

В ROX есть масса различных типов приказов. Работа по рынку и обычные отложенные заявки – лишь малая часть функционала платформы, помимо них трейдер может использовать:

  • Стоп-маркет и стоп-лимит, недоступны на учебных счетах.
  • OPG – покупка по результатам аукциона, проводящегося до открытия торговой сессии. Могут быть ограничения по отдельным маршрутам.
  • MOC – приказ исполняется последней сделкой. В конце торгов проводится аукцион, и MOC приказы будут завершать торговую сессию.

Работа с открытыми позициями

После входа в рынок у трейдера сохраняется полный контроль над заключенными сделками. Полный перечень заключенных сделок доступен прямо в главном окне терминала. В нем есть 4 вкладки:

  • Open – открытые сделки. По ним указывается направление, объем, тикер инструмента, тип счета, на котором открыта позиция, время входа в рынок и другие показатели. Можно удалить ненужные столбцы из этого окна.
  • Done – исполненные ордера.
  • Cancel – отмененные приказы.
  • Messages – здесь хранятся сообщения.

Также можно получить общую информацию по аккаунту. Для этого в меню P/L нужно выбрать пункт Account Detail, в отдельном окне будет отображаться финансовая информация.

С помощью стопа можно ограничить риск по каждой сделке. Для этого:

  • В меню P/L нужно выбрать пункт Customer P/L.
  • На следующем этапе выбирается счет.
  • Открывается окно с указанием всех открытых сделок. Синим цветом выделены длинные позиции, красным – сделки на продажу.
  • В появившемся окне нажатие ПКМ на любой из сделок откроет контекстное меню. В нем будут пункты, позволяющие закрыть позицию (Close Out Position), установить защитный ордер (Stop Order), использовать трейлинг-стоп для сопровождения сделки (Trailing Stop). Стоп – встречная заявка тот же объема, что и сделка, но выставленная на комфортном для трейдера уровне. Так же, как и в случае с обычным ордером задается цена исполнения, срок жизни ордера, объем можно изменить, но тикер менять нельзя. Стоп-лосс – это обычный отложенный ордер, не обязательно ждать его исполнения, можно удалить SL до его срабатывания.

Как ограничить риск в ROX

Заключение

Выше кратко описан лишь базис – необходимый минимум для того, чтобы установить терминал, подключиться к счету и совершать первые сделки. Полный функционал платформы намного шире и позволяет работать в любом стиле, в том числе и зарабатывать за счет агрессивного скальпинга.

Это платформа для тех, кто уже понял на каком рынке и за счет чего хочет зарабатывать. Новички могут попробовать, но нужно морально подготовиться к не самому дружелюбному интерфейсу и необходимости настраивать все под себя.

Максим Галански
Автор:

Трейдер, инвестор, частный предприниматель. "Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать."