Индекс NASDAQ 100 – Курс и прогноз онлайн, Состав корзины

Живой график NASDAQ 100 демонстрирует котировки индекса онлайн и даёт возможность анализировать их, используя ключевые технические индикаторы.

NASDAQ 100 – это один из основных индексов на одноимённой бирже. Изначально в его расчёт входили исключительно акции американских компаний, однако в 1998 году произошло смягчение требований к компонентам, и в него начали включаться иностранные эмитенты.

• Индекс был запущен одновременно с NASDAQ Financial-100, из-за чего в его базу расчёта не входят финансовые компании.

Часы торговли

Провайдер индекса – американская биржа NASDAQ, на этот инструмент доступны опционы и фьючерсы.

Фьючерсные контракты на NASDAQ 100 (называются E-mini Nasdaq-100 Futures) обращаются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) под тикером NQ, а их размер соответствует значению индекса, умноженному на 20 долларов США.

На Чикагской товарной бирже торгуются и более мелкие контракты, базисным активом которых является индекс. Это Micro E-mini Nasdaq-100 Futures, торгуемые под тикером MNQ. Их размер соответствует значению индекса, умноженному на $2. Соответственно, при минимальном изменении цены на 0,25 пункта,  стоимость контракта поменяется на 0,5 доллара.

Также торгуется фьючерс на Totar Return NASDAQ 100. Размер этого контракта равен $10,00 x NASDAQ 100 TR.

Торги контрактами проходят на CME Globex в период с 18:00 до 17:00 следующего дня по североамериканскому восточному времени (ЕТ). Перерыв в торговле длится 15 минут – с 16:15 до 16:30. Минимальное колебание цены фьючерса составляет 0,25 пункта, что соответствует 5 долларам за контракт.

Индекс NASDAQ 100

NASDAQ 100 Index – второй крупный индекс, делающий акцент на секторе высоких технологий. Первым был NYSE ARCA Tech 100 Index, Нью-Йоркская биржа запустила его в 1982 г. Спустя 3 года высшее руководство NASDAQ решило создать индекс, не зависящий от банков. Упор сделан на «виртуальной экономике» – в 80-х гг. 20 века перспективы этой сферы были туманны.

Официальной датой запуска NASDAQ 100 Index считается 31 января 1985 года.

Индекс администрирует американская биржа NASDAQ. Несмотря на то, что в расчёт индикатора входят 100 крупнейших компаний на площадке, его нельзя называть индексом голубых фишек США, поскольку NASDAQ – не самая крупная американская биржа, и некоторые крупнейших эмитенты не относятся к лидерам в своей отрасли.

Волатильность фьючерса нельзя назвать очень высокой, однако она вполне достаточна для краткосрочной внутридневной торговли. При этом индекс также отличается высоким интересом со стороны трейдеров и значительной ликвидностью.

Существует множество факторов, оказывающих влияние на индекс US 100. Он является индикатором не только американского, но и во многом мирового рынка, опирающимся на технологические и промышленные компании. Соответственно, серьёзное воздействие на индекс оказывает состояние мировой экономики.

Также значительным влиянием на индикатор обладает внешняя и внутренняя политика США. Вступление Америки в серьёзные международные конфликты и ослабление её экономики относительно других стран может серьёзно ослабить и курс NASDAQ 100.

Разумеется, индекс напрямую зависит от развития высокотехнологичной отрасли в Соединённых Штатах, поскольку она является его основой.

При анализе индекса НАСДАК 100 учитываются следующие факторы:

• Состояние сектора высоких технологий (разработка программного обеспечения, искусственного интеллекта, развитие облачных технологий). Эти компании составляют ядро корзины индекса;
• Интерес инвесторов к американскому фондовому рынку. В состав индекса входят крупнейшие компании США, при инвестировании в рынок США инвесторы приобретают в первую очередь именно их;
• Котировки акций крупнейших членов корзины (Apple, Microsoft, Amazon).

Корзина индекса

Несмотря на то, что NASDAQ лишь вторая по значимости биржа в США, в число крупнейших эмитентов на ней торгуются такие высокотехнологичные гиганты, как Apple, Microsoft и Amazon. При этом её индекс достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям. Его основой являются акции высокотехнологичных компаний – на них приходится около половины от всей капитализации NASDAQ 100 Index.

В корзине отсутствуют компании, представляющие финансовый, нефтегазовый секторы, а также сферу добычи и переработки природных ископаемых. Наиболее тяжеловесными являются:

• Технологическая сфера – более 50% от веса корзины индекса;
• Сектор потребительских услуг – более 20% от корзины.

В совокупности на эти отрасли приходится более 75% от веса корзины. Что касается отдельных компаний, то на первых местах – IT гиганты. На Microsoft, Apple и Amazon приходится более 30% веса.

Второе место приходится на эмитентов из сферы потребительских услуг, за которыми следуют компании отраслей здравоохранения, производства потребительских товаров и промышленности.

В число наиболее значимых эмитентов в корзине индекса входят:

• Adobe Inc (NASDAQ: ADBE);
• Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD);
• Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG);
• Apple Inc. (NASDAQ: AAPL);
• Fox Corporation (NASDAQ: FOX);
• Intel Corporation (NASDAQ: INTC);
• Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT);
• Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX);
• NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA);
• PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP);
• Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX);
• Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA).

В расчёт входит большое количество инновационных компаний, что обусловливает его зависимость от развития современных технологий.

Провайдер НАСДАК 100 выдвигает ряд требований к претендентам на вхождение в состав индекса:

• Американские компании должны торговаться на Nasdaq Global Select. Иностранные эмитенты рассматриваются, если на американских торговых площадках торгуются опционы на фьючерсы на их акции или они соответствуют критериям, выдвигаемым для торговли опционами;
• Не рассматриваются компании финансового сектора. При отборе кандидатов отбрасываются все компании, чей бизнес соответствует коду 800 ICB (Industry Classification Benchmark);
• В течение как минимум 3 месяцев (включая месяц, когда происходит пересмотр корзины) дневной торговый объем должен превышать 200000 акций;
• В течение как минимум 3 месяцев акции компании должны торговаться на одной из американских бирж. Месяц, когда произошел листинг, не учитывается;
• Эмитент акций не должен находиться в стадии банкротства.

В отличие от большинства других индексов провайдер не выдвигает требования по числу акций, находящихся в свободном обращении (free float) и капитализации компаний.

Отбор кандидатов происходит так:

• Все кандидаты, соответствующие критериям, ранжируются по капитализации. Отбираются первые 75 компаний;
• Если с 75 по 100 место остаются компании, ранее входившие в состав NASDAQ 100, они также включаются в пул;
• Если в результате получается меньше 100 компаний, оставшиеся места заполняются в порядке убывания текущими членами индекса, которые на прошлом заседании комитета попали в первую сотню, но сейчас заняли позиции с 101-й по 125-ю;
• Если и после этого не набирается 100 кандидатов, остаток заполняется компаниями из первой сотни пула, ранее не входивших в состав НАСДАК 100.

Пересмотр состава корзины индекса происходит ежегодно.

Прогноз курса NASDAQ 100

Расчёт индекса

NASDAQ 100 представляет собой модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Его значение рассчитывается как сумма весов каждой отдельной включаемой в него акции, умноженных на последнюю рыночную цену каждой из этих бумаг, делённая на специально вычисляемый делитель.

Для расчета стоимости NASDAQ 100 используется стандартная формула:

Обозначения:

• q_i,t – количество акций i-го эмитента, находящиеся в свободном обращении;
• price_i,t – цена i-й акции в момент времени t;
• k_i,t – поправочный коэффициент для преобразования индекса в валюту котировки индекса;
• Divisor – делитель.

Делитель рассчитывается как отношение рыночной стоимости корзины индекса после поправки к стоимости до корректировок, получившееся число умножается на делитель до корректировки. Divisor находится в прямой зависимости от делителя на прошлой торговой сессии.

ETF

Ещё одним способом, позволяющим инвестировать средства в индекс, являются индексные фонды, динамика которых повторяет график NASDAQ 100.

На NASDAQ 100 доступны десятки ETF, среди них есть инверсные фонды (растут при падении индекса), есть и фонды с плечом:

• Invesco QQQ Trust (QQQ);
• Pacer NASDAQ 100 Trendpilot ETF (PTNQ);
• CS ETF (IE) on NASDAQ 100 (CSNDX);
• iShares NASDAQ 100 Index-HK (2834);
• Lyxor ETF NASDAQ 100 (LYMS);
• ProShares UltraPro;
• Amundi ETF NASDAQ 100;
• Guotai NASDAQ 100 ETF;
• NASDAQ 100 European Tracker ETF;
• Horizons NASDAQ 100 Index ETF.

Живой график показывает, что NASDAQ 100 сильно зависит от показателей IT гигантов (Microsoft, Apple, Amazon, Meta).

На отдельных участках истории NASDAQ 100 по доходности обгоняет S&P 500. С учетом долгосрочного бычьего тренда это делает индекс идеальным выбором для долгосрочного инвестиционного портфеля. Подходит он и для активной торговли с использованием фьючерсов, опционов.

Котировки акций таких фондов приближены к динамике индекса, что позволяет получать прибыль от изменения его значения, инвестируя относительно небольшие суммы.

NASDAQ 100 – это один из главных индикаторов на американском рынке. Его достаточная волатильность, высокая ликвидность и богатый выбор инструментов даёт возможность трейдерам зарабатывать на изменениях его курса, используя любую удобную торговую стратегию.