Индикатор Moving Averages (скользящие средние) – Виды, Настройки и Примеры

Скользящие средние (Moving Averages, МА) – это один из старейших индикаторов в трейдинге, некоторые называют его первым индикатором, использующимся в техническом анализе рынков.

Алгоритм Moving Averages предельно прост, а о популярности этого инструмента можно судить хотя бы по тому, что он интегрирован во все без исключения торговые платформы.

На основе скользящих средних созданы сотни различных стратегий, также мувинги используются при создании ряда других индикаторов. Moving Averages используются более 70 лет, но на их эффективности это не сказалось.

Главная суть скользящих средних (Moving Averages)

Термин «скользящая средняя» появился в первой половине 20 века, а сам подход сглаживания данных с помощью усреднения появился на рубеже 19 и 20 века. В 1909 году шотландский статистик Джордж Удни Юл (George Udny Yule) упоминал некие «средние», которые в 1901 году рассчитывал другой специалист по статистике Реджинальд Хотор Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Это первые упоминания такого термина как «скользящие средние», возможно этот метод использовался и ранее, но установить точную дату его изобретения невозможно.

Позже этот метод стал активно использоваться во всех сферах, связанных с обработкой любых числовых рядов. Мувинги стали активно использовать во второй половине 20 века ы трейдинге. Солидный вклад в развитие этого инструмента внесли Перри Кауфман (Perry Kaufman), Ричард Дончиан (Richard Donchian).

Как работает Moving Averages? Логика этого индикатора заключается в усреднении значений какого-либо числового ряда на определенном промежутке. С появлением нового элемента в ряду промежуток, на котором рассчитывается МА, смещается вперед или «скользит», расчет обновляется. За эту особенность линию индикатора и назвали скользящей средней. Расчетная формула скользящей средней:

• P – значение конкретного элемента числового ряда. В случае с финансовыми рынками используются различные варианты цены.
• n – длина участка, на котором рассчитывается значение средней.
• SMA – Simple Moving Average (простой мувинг).

При закрытии новой свечи заданный промежуток автоматически смещается вперед и пересчитывается значение МА.

Помимо SMA есть более 10 различных модификаций с существенным изменением расчетной формулы.

Ключевые изменения заключаются в корректировке «веса» каждого элемента числового ряда.

Сглаживание позволяет снизить влияние случайных колебаний числового ряда. Применительно к финансовым рынкам говорят о снижении «ценового шума» – случайных колебаний цены. Чем выше период, тем медленнее МА реагирует на изменение цены, отсеивая незначительные движения графика.

Что касается области применения, то мувинги подходят и под фондовый рынок, и для рынка Форекс, и для работы с криптовалютами, инструментами товарного рынка. Метод не меняется, корректируются лишь настройки индикатора.

Виды скользящих средних

Модификации мувингов можно условно разделить на 2 группы – стандартные и более экзотические.

К стандартным относятся:

• SMA – Simple MA. Каждый член ряда обладает равным весом, это простой расчет среднего значения на определенной дистанции.
• ЕМА – Exponential MA. Значимость свечей, на которых рассчитывается ЕМА, меняется по экспоненте. Наибольший вес назначается недавним ценам.
• Smoothed MA – сглаженный мувинг. Особенность этого подвида – учет свечей, выходящих за пределы промежутка, на котором рассчитывается значение индикатора.
• LWMA – Linear Weighted МА. В линейно-взвешенном подвиде используется тот же принцип работы, что и в ЕМА, но методика распределения значимости свечей иная. Их вес меняется в соответствии с арифметической прогрессией.

Применение каждого из перечисленных мувингов зависит от периода и целей трейдера. Например, при больших периодах различие между ЕМА, SMA, WMA незначительны. Но при уменьшении периода логичнее использовать ЕМА. В подавляющем большинстве стратегий используется либо SMA, либо ЕМА, реже – WMA, а использование LWMA встречается реже всего.

Есть и более экзотические виды мувингов, к ним относятся:

• HMA – Hull Moving Average или скользящая средняя Халла. Разработчик индикатора – Алан Халл (Alan Hull), расчет довольно сложный, но по сравнению со стандартными мувингами существенно снижено запаздывание.
• DEMA и TEMA – двойной и тройной экспоненциальный мувинг. Оба подвида стандартной МА разработал Патрик Маллой (Patrick Malloy), индикаторы обладают большей чувствительностью по сравнению с обычной ЕМА.
• Wilder’s MA – модификация стандартной экспоненциальной МА, разработана Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder). Если использовать одни и те же параметры, то мувинг Уайлдера окажется медленнее по сравнению со стандартной ЕМА. Wilder’s MA будет соответствовать ЕМА с периодом 14, если ее период будет равен 27.
• GMMA – мувинг Гуппи. По сути это объединение нескольких экспоненциальных МА с разными периодами. За счет этого появляется веер скользящих средних.
• Laguerre MA, этот подвид разработан Джоном Элерсом (John Ehlers). Индикатор острое реагирует на сильные движения, давая сигналы с минимальным запаздыванием, а во время движения в диапазоне генерирует минимум ложных точек входа.

Жестких ограничений нет. Любой трейдер может создать свой подвид MA, изменив расчетную зависимость стандартной версии мувинга. Но для торговли на бирже достаточно и стандартных мувингов.

Пользовательские модификации используются для конкретных стратегий, где возможностей стандартных мувингов недостаточно.

Как применять Moving Averages в торговле на бирже

Что касается применения в торговле, то есть несколько способов использования мувингов.

В роли «барометра», определяющего состояние рынка. Для этого используется «тяжелый» мувинг с периодом больше 100 (часто применяется период 150 и 200). Положение мувинга определяет настроение рынка, пока свечи остаются над линией – рынок бычий, при переходе под него говорят о смене тренда.

Линия мувинга – водораздел, за счет большого периода пересечение мувинга происходит только при реальной смене тренда.

Пересечение 2 МА с разным периодом. Направление, в котором более быстрый мувинг пересекает медленный, указывает на ожидаемое движение графика.

Этот подход работает только во время тренда, при движении в диапазоне наблюдаются хаотические пересечения мувингов, сигналы не отрабатывают.

Использование веера из нескольких МА. Суть та же, что и с 2 индикаторами, только линий на графике будет больше.

Использование МА в роли динамической линии тренда. Линия индикатора – ориентир для окончания коррекции, при откатах график возвращается к мувингу, формирует разворотный паттерн в этой области и тренд возобновляется.

Использование пространства между двумя скользящими средними как ориентира для поиска окончания коррекции. Подход очень похож на предыдущий, отличие лишь в том, что трейдер не ограничивает себя одной линией, а работает с пространством между 2 мувингами.

Считается, что из этой области высока вероятность продолжения трендового движения.

На этом явлении основан ряд трендовых стратегий, например, в ТС Silent River используется именно такой подход.

Мувинги подходят на роль вспомогательного инструмента. Например, за МА можно выносить стоп-лосс или использовать линию индикатора как ориентир для фиксации прибыли. Линия МА может использоваться вспомогательными советниками для трейлинг-стопа – стоп перемещается за ценой, но остается за линией индикатора.

Идентификация силы тренда. Чем сильнее движение, тем больше угол между 2 Moving Averages.

Динамически изменяющийся канал. Для этого МА смещается на определенное количество пунктов вверх и вниз по вертикали. Логика работы та же, что и в случае с обычным ценовым каналом, но в отличие от канала, построенного вручную, канал из мувингов подстраивается под движение цены. При этом его ширина всегда остается фиксированной.

Также МА может применяться по отношению к другим индикаторам. То есть скользящая средняя может усреднять не цену, а, например, осциллятор RSI. Для этого в настройках МА в поле «Применить к» выбирается не цена, а вариант с первым или предыдущим индикатором.

Настройки

В параметрах скользящих средних доступны все настройки, отвечающие за логику работы индикатора.

• Период – на каком отрезке истории будет рассчитываться значение индикатора.
• Сдвиг – сдвиг по горизонтали, может быть как положительным (мувинг сдвигается вперед), так и отрицательным. Сдвинутые по горизонтали линии используются, например, в Аллигаторе Билла Вильямса. Тот же подход применяется в индикаторе Ишимоку – это сложный инструмент, в него входят сдвинутые по горизонтали мувинги.
• Метод МА – тип мувинга. В MetaTrader доступны такие подвиды индикатора как EMA, SMA, LWMA, Smoothed MA, настройки одни и те же и в МТ5, и в МТ4, и в других терминалах.
• Применить к – по каким данным будет вестись расчет. Доступны цены OHLC, Typical и Median price, Weighted close. Также индикатор можно строить по показаниям других индикаторов, за это отвечают пункты Previous indicator’s data или First indicator’s data.
• Стиль – цвет мувинга и стиль линий (толщина и тип – сплошная или прерывистая линия).

Раздел Уровни работает не так как в случае с осцилляторами. Уровни позволяют построить канал за счет сдвига мувинга по вертикали вверх и вниз. Линии будут параллельны основной скользящей средней.

В разделе Отображение задаются временные интервалы, на которых будет видна линия индикатора. При настройках по умолчанию мувинги отображаются на всех временных интервалах.

Самый сложный вопрос при работе с мувингами – это как настроить индикатор скользящих средних, ведь период должен быть достаточным для отсеивания ложных сигналов, но он не должен давать существенную задержку.

При подборе параметров трейдер ищет баланс между двумя крайностями:

• При увеличении периода индикатор лучше фильтрует случайные колебания цены, но увеличивается запаздывание. Индикатор становится более медлительным.
• При снижении периода запаздывание уменьшается, но снижается и вероятность отработки сигнала.

Идеальных настроек, при которых Moving Averages обладали бы низкой задержкой и давали высоконадежные сигналы не существует. Придется искать компромисс и подбирать настройки индивидуально под каждую стратегию.

Таймфреймы для торговли

У скользящих средних нет ограничений ни по рынкам, ни по временным интервалам. Мувинги могут использоваться и на дневном графике EUR USD, и на пятиминутном графике ценных бумаг Apple.

Таймфреймы влияют лишь на рекомендованные настройки:

• Чем ниже временной интервал, тем выше влияние ценового шума. На таймфреймах М1-М15 нежелательно использовать мувинги с малыми периодами.
• На таймфреймах выше Н1 движения более предсказуемые, могут использоваться МА с небольшими периодами.

При работе внутри дня ситуацию на старших таймфреймах можно использовать как фильтр. Например, работа ведется на таймфрейме до Н1, а дневной или недельный временной интервал используется для определения направления торговли. Сделки заключаются в соответствии с основным трендом, а на младшем таймфрейме уточняются точки входа.

При подборе периода его соотносят с определенными временными промежутками. Например, для таймфрейма М15 можно поэкспериментировать с МА с периодами 96 (соответствует суткам), 48 (12 часов), 32 (8 часов). Для Н1 – 120 (рабочая неделя), 24 (сутки), по той же логике подбираются параметры для других временных интервалов.

Сигналы на покупку

Как пользоваться скользящими средними для открытия сделок на покупку:

1. Пересечение ценой линии мувинга снизу-вверх и смена направления линии индикатора. Формально сигнал на покупку возникает на закрытии пробойной свечи, для большей надежности можно дождаться закрытия над МА нескольких свечей.
2. Пересечение 2 и более МА – более быстрые линии пересекают медленные снизу-вверх.
3. Отбой от нижней границы ценового канала, построенного путем смещения линии мувинга по вертикали.
4. Завершение коррекции на линии Moving Average. Торговля ведется только в направлении тренда, а завершением коррекции считается отбой от МА, подтвержденный разворотным паттерном и/или сигналом осциллятора.
5. Завершение коррекции на восходящее движение в области между как минимум двумя скользящими средними. Сигнал на покупку также формируется на окончании коррекции.

Ни один из этих сигналов не подходит на роль торговой системы, они должны подтверждаться другими индикаторами, графическими и свечными паттернами, инструментами графического анализа. Если сигнал от МА подтверждается 2-3 раза, его можно брать в работу.

Сигналы на продажу

Точки входа в сделки на продажу (SELL) при:

• Пробое графиком линии мувинга вниз и смене направления МА.
• Пересечении двух МА. Более быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз.
• Отбое графика от верхней границы динамического канала, построенного за счет смещения МА вверх и вниз.
• Отбое графика от линии МА в рамках нисходящего тренда. Это соответствует завершению коррекции, а МА играет роль линии тренда.
• Развороте графика в области между как минимум 2 линиями МА. Мувинги выстроены по старшинству (более быстрые находятся снизу), это соответствует медвежьему тренду, а отбой от зоны между линиями – завершение коррекции.

Правило с подтверждением сигналов действует и в случае с работой в Sell. Сигнал на продажу только от МА – повод наблюдать за графиком, но входить в рынок рано, нужны 2-3 подтверждения.

Стратегии со скользящими средними

В большинстве случаев работа по МА сводится к:

• Торговле по пересечению графика и цены.
• Работе по пересечению мувингов.
• Торговле на отбой от одной или нескольких МА.

Эти принципы используются практически во всех торговых стратегиях. Ниже – пара примеров таких систем.

Double SMA + Stochastic

У стратегии нет определенного названия, это одна из трейдерских разработок. Для торговли понадобятся:

• Две простые скользящие средние, периоды – 36 и 78, обе строятся по ценам закрытия.
• Стохастик, 8, 3, 3. Уровни перепроданности и перекупленности расположены на отметках 20 и 80 соответственно.
• Индикатор конвертов, но применяться он будет не к цене, а к Стохастику. Период Envelopes – 32, а отклонение – 40%.

Работа по стратегии делится на несколько этапов:

1. Оценивается состояние рынка. Скользящие средние не должны быть переплетены, друг с другом и ценой. Для восходящего рынка SMA 36 расположена над SMA 78, а график находится над SMA 78, линии обоих мувингов наклонены вверх. Для медвежьего рынка правила зеркальные.
2. Стохастик должен находиться в зоне перепроданности (для покупок на растущем рынке) либо перекупленности (продажи на медвежьем рынке) и при этом быть вне конверта Envelopes.
3. Как только Стохастик выходит из зоны и возвращается в канал Envelopes, открывается сделка в направлении тренда.

Фактически принцип этой ТС – один из вариантов работы на окончании коррекции. Но помимо МА вводятся дополнительные фильтры в виде Стохастика и индикатора конвертов. Stochastic должен выйти за пределы Envelopes перед формированием сигнала, это дополнительно усиливает точку входа.

Стоп выносится либо за последний экстремум, либо устанавливается фиксированным в диапазоне 30-50 пунктов в зависимости от валютной пары.

Та же логика действует в отношении фиксации прибыли – часть объемов закрывается на уровнях, либо используется фиксированный ТР, превышающий стоп как минимум вдвое.

Скользящие средние + уровни Фибоначчи

Логику поиска коррекций можно реализовать и с другим набором инструментов. В этой ТС используются:

• Экспоненциальные мувинги с периодами 24 и 72.
• Уровни Фибоначчи, важна зона, расположенная между уровнями коррекции 38,2% и 61,8%.

Для работы нужно четкое трендовое движение и коррекция на него. Далее:

• Нужно дождаться отката до зоны между ЕМА 24 и 72.
• Если в этой области есть один из уровней коррекции Фибоначчи, то после получения дополнительного подтверждения в виде разворотного свечного паттерна можно входить в рынок.

В ТС используются разворотные свечные модели – подойдет любой паттерн (пин бар, рельсы, поглощение). Вход после такого паттерна несколько ухудшает соотношение тейка к стопу, но повышает вероятность отработки сигналов.

При обновлении предыдущего трендового экстремума есть смысл зафиксировать часть прибыли. По остатку стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

Стратегия неидеальна. Неглубокие коррекции будут игнорироваться, но и формирующихся точек входа достаточно для заработка.

Дивергенции и конвергенции

Суть скользящих средних не подразумевает поиск классических дивергенций и конвергенций. В трейдинге дивергенцией называют расхождение линий, проведенных через соответствующие экстремумы на индикаторе и ценовом графике, конвергенция – зеркальная конструкция. Если вспомнить, что показывает Moving Averages, то ясно, что на одном мувинге дивергенции/конвергенции такого типа не формируются.

При этом дивергенции и конвергенции формируются на индикаторах, построенных на основе мувингов.

Хороший пример – MACD, в этом индикаторе сначала рассчитывается разница между 2 ЕМА, а потом результат дополнительно сглаживается. Формально MACD – самостоятельный индикатор, но его основа – скользящие средние. Поэтому МА все же косвенно помогают в определении дивергенций и конвергенций.

Ложные сигналы

Любые параметры скользящих средних будут давать не только прибыльные, но и убыточные (ложные) сигналы. Важно лишь чтобы профит по прибыльным точкам входа превышал стопы по убыточным.

Ложными называются сигналы, после которых предполагаемый сценарий не реализуется. Например, происходит пробой линии МА, но вместо развития движения в направлении пробоя происходит разворот.

В момент формирования сигнала невозможно предсказать окажется он истинным либо ложным. Поэтому при работе и используются дополнительные фильтры.

Советы

1. Сигналы должны подтверждаться. Нужно как минимум 2-3 подтверждения, например, от других индикаторов, также подойдут графические и свечные паттерны, горизонтальные уровни, Фибо инструменты.
2. Пробойные движения должны быть импульсными. Истинный пробой мувинга ценой чаще всего бывает импульсным. Это резкое движение, образуется полнотелая свеча с небольшими тенями, вероятность отработки таких сигналов выше.
3. При работе с мувингами нужен трендовый фильтр. Во флете скользящие средние переплетаются, давая серии ложных сигналов. В роли трендового фильтра может выступать ATR, также состояние рынка можно оценивать визуально.
4. За пределами периодов максимальной волатильности ценность сигналов МА снижается. Лучшие сигналы по МА формируются на высоковолатильном рынке. При работе внутри дня лучше ограничить периоды активности европейской и американской сессиями.
5. Придется найти компромисс между надежностью и запаздыванием сигналов. С повышением периода растет надежность сигналов, но увеличивается и запаздывание. Понижение периода решает проблему запаздывания, но страдает надежность сигналов.
6. С помощью МА удобно отслеживать ситуацию на старшем таймфрейме. Это важно для внутридневной работы. Мувинги позволяют мгновенно оценивать состояние рынка на старших таймфреймах и не торговать против основного тренда.

Заключение

Скользящие средние – это индикатор, с помощью которого трейдеры в прошлом делали целые состояния и продолжают делать это в настоящем. Мувинги не без оснований ругают за запаздывание сигналов, но даже с учетом этого недостатка индикатор Moving Averages остается одним из лучших. Сотни рабочих стратегий и советников доказывают потенциал МА.

(2 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!

Загрузка...

Автор: Сергей Макров

"Более 7 лет слежу и участвую в биржевых торгах. Среднесрочный инвестор со взглядом на долгосрочные перспективы. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, на финансовых рынках много возможностей."