Сб, 21 мая, 2022
#Рейтинг

Все индикаторы легендарного Билла Вильямса

Вильямс разработал целую линейку индикаторов, они включены практически во все известные терминалы. Описание индикаторо, с помощью которых Вильямс стал легендарным трейдером.

Индикаторы Билла Вильямса

Билл Вильямс (Bill Williams) – своего рода революционер в мире трейдинга. В прошлом веке он разработал принципиальной иной подход к анализу финансовых рынков за счет чего и получил всемирную известность. Работоспособность его концепции торгового хаоса доказана личным примером, Вильямс стал мультимиллионером, работая по своей методике.

За годы жизни он не только разбогател, заработав миллионы долларов, но и обучил тысячи трейдеров. Через школу Profitunity Trading Group прошло больше 10000 человек, а сам проект работает и после смерти Билла.

Индикатор Аллигатор

Самый известный индикатор от Билла Вильямса. Он стал основой стратегии Profitunity, трейдеры используют ее ключевые принципы уже несколько десятилетий.

Внешне Аллигатор выглядит как 3 линии с разной скоростью реакции на движения графика.

Индикатор Аллигатор Вильямса

В состав «хищника» входят:

  • Челюсти – МА с периодом 13 и сдвигом вправо на 8 свечей.
  • Зубы – период 8 и сдвиг 5.
  • Губы – период 5 и сдвиг 3.

Основа Аллигатора – стандартный прием, используется несколько МА с разным «весом». Более тяжелая медленнее реагирует на движения графика, зубы и губы делают это быстрее. По конфигурации мувингов можно судить о состоянии рынка.

Варианты использования Аллигатора:

Фильтр для поиска флетов

Фильтр для поиска флетов. В терминологии Вильямса участки флета называются периодом, когда «хищник» спит, линии хаотично переплетены, направленного движения нет.

Оптимальный сценарий для торговли – момент, когда линии Аллигатора начинают расходиться. В такие моменты «хищник» просыпается и это может стать началом затяжного тренда. Сигнал от Alligator запаздывает, поэтому в рынок входят отложенным ордером, установленным с помощью Фракталов.

Возможна торговля на окончании коррекций. Идеальная зона для завершения откатного движения – зона между скользящими средними.

Можно оценивать потенциал дальнейшего движения графика. Если цена находится на максимальном расстоянии от губ, то скорее всего наступит фаза консолидации. Лучше не торговать, а дождаться более перспективного сигнала.

В отличие от перечисленных выше индикаторов Аллигатор можно настраивать.

Аллигатор можно настраивать

Среди доступных параметров есть и периоды мувингов, и сдвиг вправо, и тип цены, по которой выполняются расчеты.

Этот инструмент не лишен недостатков. Например, при работе с ним вы всегда будете упускать первую трендовую волну. Нет гарантий, что тренд продолжится, этими недостатками обладают все индикаторы, построенные на скользящих средних.

Alligator не подходит на роль самостоятельной торговой стратегии. То, что линии начали расходиться, не означает, что зарождается новый тренд, подобное может происходить и при движении в широком диапазоне. Нужны фильтры, например, пробой горизонтальных уровней, подтверждение направления движения со старших таймфреймов.

Индикатор Фракталы (Fractals)

Название не отражает суть этого инструмента. Фрактальная теория не используется, выбор имени объясняется скорее желанием Вильямса давать своим разработкам звучные, громкие названия.

Алгоритм работы Fractals сводится к поиску локальных максимумов и минимумов на 5 свечах. Из-за этого сигнал всегда опаздывает на 2 свечи, маркер напротив соответствующего экстремума появится только после закрытия 2 следующих свечей.

Индикатор Фракталы (Fractals)

Применение Фракталов сводится к:

  1. Построению уровней поддержки/сопротивления. Разметка помогает выявлять значимые High/Low. Построения такого рода можно делать на старших таймфреймах, на временных интервалах ниже Н4 фракталов слишком много.
  2. Роли ориентира при выставлении отложенных ордеров. Вильямс использовал фракталы для установки отложенных ордеров на вход в рынок.

Индикатор не предназначен для поиска точек входа. Само по себе формирование локального High/Low не значит ничего, если не учитывать контекст происходящего. Fractals всегда используется совместно с другими инструментами, Вильямс применял его вместе с Аллигатором.

Ключевой недостаток Fractals – невозможность корректировки периода, нельзя указать количество свечей, на которых будет производиться поиск максимума/минимума.

При работе на внутридневных таймфреймах пяти свечей недостаточно, возникает слишком много экстремумов.

Есть пользовательские модификации индикатора Фрактал.

модификации индикатора Фрактал

В них возможности по настройке расширены и можно указывать количество свечей для поиска экстремума.

Простейший пример использования фракталов – установка отложенного ордера после сигнала от Аллигатора:

  • Сначала Аллигатор должен показать, что у хищника просыпается аппетит – линии расходятся. Желательно, чтобы перед этим был импульс на графике.
  • После импульса выделяется новый фрактал, после которого начинается коррекция. За этим экстремумом и устанавливается отложенный ордер в расчете на продолжение движения.

Большая часть стратегий использует схожий подход.

Индикатор AO – Awesome Oscillator (AO)

Название можно перевести как чудесный или невероятный осциллятор. Принцип расчета похож на MACD, при расчете AO из SMA с периодом 5 вычитается SMA34. Используются простые скользящие средние, но они рассчитываются по не по цене Close, а по медианной цене (полусумма High и Low).

Внешне выглядит как гистограмма с красными и зелеными столбцами, может принимать положительные и отрицательные значения. Столбцы окрашиваются в зеленый цвет, если осциллятор растет, в красный – если снижаются.

Индикатор AO – Awesome Oscillator (AO)

Как и в случае с Фракталами в настройках нет параметров, через которые можно было бы влиять на расчет АО. Периоды обеих скользящих средних недоступны.

Awesome Oscillator относится к осцилляторам, но его нельзя использовать так же как Стохастик или RSI. У АО нет зон перекупленности/перепроданности.

Awesome Oscillator дает несколько типов сигналов:

  • Переход через нулевой уровень. В терминологии Вильямса это называется «Нулевой крест» и соответствует пересечению скользящих средних. Это подтверждение разворота, но, как и все точки входа по мувингам, сигнал запаздывает.

Awesome Oscillator дает несколько типов сигналов

  • Дивергенции и конвергенции. Формируются часть, принцип использования тот же, что и у MACD. Если паттерн появился в момент, когда гистограмма АО находится в области максимальных/минимальных значений, то ценность точки входа растет.
  • Два максимума/минимума. Паттерн напоминает разворот графика по схеме 1-2-3, когда цена не может обновить предыдущий трендовый экстремум. Но в случае с чудесным осциллятором такие ситуации ищутся на гистограмме Awesome Oscillator.

Два максимума минимума

  • Блюдце – паттерн, помогающий определить завершение коррекции. В рамках тренда начинается уверенный рост/снижение гистограммы, при откатном движении гистограмма приближается к нулю. Возобновление ее роста/снижения – сигнал о продолжении тренда.

АО может использоваться, как замена MACD и дополнительный фильтр торговой стратегии. Есть пользовательские модификации, в которых разблокированы настройки периодов обеих скользящих средних.

Индикатор AC (Индикатор Accelerator/Decelerator)

Accelerator/Decelerator можно назвать развитием идеи, заложенной в чудесный осциллятор. АС рассчитывается на базе Awesome Oscillator и должен давать сигналы о развороте без запаздывания.

Вильямс считал, что признаки разворота появляются еще до фактической смены направления тенденции. До разворота графика должно измениться сначала ускорение движущей силы рынка, а после и сама движущая сила. АС нацелен на поиск моментов, когда начинает замедляться ускорение движущей силы.

Accelerator/Decelerator рассчитывается на базе стандартного Awesome Oscillator. Сначала рассчитывается АО, затем он сглаживается мувингом и определяется разница между МА и АО. Эта разница отображается как столбец гистограммы Accelerator/Decelerator. Столбцы окрашиваются в зеленый цвет, если они последовательно увеличиваются и в красный если уменьшаются.

Как и в случае с предыдущими инструментами в АС нельзя менять параметры, влияющие на работу.

Индикатор AC (Индикатор Accelerator Decelerator)

Период АО и скользящей средней жестко «вшиты» в код. Трейдер может менять только параметры, отвечающие за визуальную составляющую, добавлять уровни, отключать видимость индикатора на отдельных таймфреймах.

Область применения АС ограничивается фильтрацией сигналов, полученных по другим инструментам. Например, два подряд зеленых столбца выше нуля повышают силу сигнала в Buy. Если гистограмма ниже нуля, то нужно 3 подряд зеленых столбца. На медвежьем рынке учитываются красные столбцы (2 ниже нуля или 3 подряд, когда АС больше 0).

Также учитывается положение гистограммы в целом. Если большую часть времени она остается в зоне положительных значений, то в приоритете работа в Buy, если под нулевым уровнем – в Sell. Движущая сила поддерживает восходящий тренд.

Во время флетовых движений гистограмма подолгу остается у нулевого уровня. Это свойство АС можно использовать как фильтр состояния рынка.

Индикатор Gator (Gator Oscillator)

Gator переводится как Аллигатор и совпадение здесь не случайно. Осциллятор создавался как модификация базового Alligator, был изменен лишь внешний вид, это должно облегчить чтение показаний Gator Oscillator.

В базовом Alligator многое связано с расстоянием между линиями. По динамике его изменения трейдер делает выводы о состоянии рынка – продолжается охота или «хищник» уже насыщается и готовится ко сну. Но визуально оценивать расстояние между линиями неудобно, Разницу в 1-2 пункта заметить невозможно, а вручную измерять ее на каждой свече некомфортно и отнимает время.

Фактически Гатор совмещает 2 гистограммы в одном окне:

  • Выше нуля – показывается расстояние между челюстью и зубами Аллигатора.
  • Ниже нуля – расстояние между зубами и губами.

Столбцы окрашиваются в зеленый и красный цвета. Важно значение столбца по модулю, если идет рост, то расстояние между соответствующими линиями Alligator увеличивается. Красный цвет указывает на уменьшение дистанции между скользящими средними.

У Гатор те же настройки, что и у обычного Alligator. Это еще одно доказательство того, что «под капотом» у этого осциллятора тот же механизм, что и у обычного «хищника».

Индикатор Gator (Gator Oscillator)

Gator Oscillator не относится к основным инструментам Вильямса. При построении стратегий его если и используют, то как второстепенный фильтр.

Осциллятор нельзя применять по той же схеме, что и Alligator.

На графике не отображаются линии скользящих средних, поэтому невозможно формирование сигналов, например, в виде окончания коррекции между мувингами.

Использование осциллятора сводится к оценке расстояния между мувингами по цвету гистограммы. Если столбцы сверху и снизу начали расти, при этом окрашены в зеленый цвет, то есть вероятность продолжения текущего движения.

Использование осциллятора гатор

Гатор может использоваться для поиска точек, в которых возможно начало коррекции. Когда Gator входит в область экстремальных значений, то скорее всего будет откат. Это значит, что линии Alligator разошлись на максимальное расстояние, скорее всего было импульсное движение и рынок должен прийти в норму.

Индикатор MFI (Market Facilitation Index)

В переводе с английского название MFI звучит как Индекс Облегчения Рынка. При его расчете учитывается и движение цены, и торговые объемы.

Вильямс работал на фондовом рынке, поэтому использовал данные по реальным объемам. В случае с Форексом ситуация осложняется тем, что этот рынок децентрализован. Нет единого центра, который бы предоставлял данные по проторгованным объемам для каждой валютной пары.

Решением проблемы стало применение тиковых объемов вместо реальных. Численные значения отличаются, но форма графиков реальных и тиковых объемов совпадают практически на 100%, этого достаточно. При работе с MFI численное значение столбца гистограммы не имеет значения, поэтому тиковые объемы не снижают эффективность Индекса Облегчения Рынка.

Значение Индекса Облегчения Рынка рассчитывается как отношение диапазона свечи (расстояние между High и Low) к соответствующему объему. Для комфортной работы с MFI его столбцы автоматически окрашиваются в 4 цвета в зависимости от ситуации на рынке:

Индикатор MFI (Market Facilitation Index)

  • Зеленый цвет. Соответствует росту диапазона и объема.
  • Коричневый – и диапазон, и объем снижаются.
  • Синий – диапазон растет на фоне падающего объема. Своего рода дивергенция.
  • Розовый – объем растет на фоне снижающегося диапазоне, эту ситуацию можно назвать конвергенцией.

MFI используется как вспомогательный фильтр, сигналы от других инструментов соотносятся с цветом столбца гистограммы:

  • Зеленый цвет подтверждает бычий/медвежий сигнал. На рынке явно доминируют покупатели/продавцы.
  • Важен так называемый «приседающий» бар (розовый цвет). При его формировании идет борьба между покупателями и продавцами, по итогам ее завершения может сформироваться импульс.

Возможна комбинация MFI с объемами, чтобы нагляднее соотносить их изменение с сигналами от индекса.

Лучшее доказательство того, что индикаторы работают – пример самого Вильямса.

Он создал все перечисленные инструменты, торговал по ним и добился впечатляющих результатов. Со временем они стали общедоступными, но это не значит, что индикаторы «сломались» или стали работать хуже. Они дают прибыль и через десятки лет после разработки, на их основе создаются рабочие стратегии, советники, а область применение давно вышла за пределы фондового рынка.

Инструменты Вильямса – не Грааль, но они и не должны им быть. Достаточно того, что этот набор дает все необходимое для анализа рынка и стабильной торговли в плюс.

Станислав Горов
Автор:

Автор статей, трейдер и инвестор. "Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."