Сб, 24 сентября, 2022
#Рейтинг

Как торговать с индикатором TRIX – Примеры, сигналы и настройки

Как работает индикатор TRIX – Примеры и настройки, главные сигналы и важные особенности. Как правильно торговать с индикатором TRIX.

Суть индикатора TRIX

TRIX – это производный индикатор, в нем используются скользящие средние, но в алгоритм расчета внесен ряд модификаций. Если оценивать, что показывает TRIX по сравнению с обычными мувингами, то он обеспечивает тройное сглаживание цены, это дает более жесткую фильтрацию движений графика.

Как работает индикатор TRIX

Изначально Triple EMA разрабатывался под фондовый и товарный рынки, но его логика универсальна, поэтому индикатор подходит и под Форекс, криптовалютный рынок.

Аббревиатура TRIX расшифровывается как Triple Exponential Moving Average. Приставка «Triple» указывает на тройное сглаживание цены, за счет этого отфильтровываются незначительные движения.

Первое публичное упоминание этого инструмента пришлось на 1980 год, его описание было опубликовано в Technical Analysis of Stocks & Commodities. Автор – Джек Хатсон (Jack Hutson), опытный трейдер, на момент публикации занимал пост главного редактора издания.

В той статье Хатсон не только описал принцип работы индикатора, но и рассказал, как применять в торговле TRIX.

Ключевая особенность Triple Exponential Moving Average – тройное сглаживание цены. Порядок расчета выглядит так:

Формула TRIX

Сначала рассчитывается экспоненциальная МА от цены, затем рассчитывается еще одна МА (уже по показаниям предыдущего мувинга). Вторая Moving Average сглаживается еще один раз, расчетная формула выглядит так

Triple EMA = EMA(EMA(EMA(Price, N), N), N)

Где N – заданный в настройках период.


На каждой свече значение происходит пересчет с учетом показаний на предыдущей свече

Если сравнить то как работает Triple Exponential Moving Average, то прослеживается сходство с MACD, в этом индикаторе используется двойное сглаживание цены. Но по сравнению с MACD индикатор Хатсона обеспечивает более жесткую фильтрацию графика. Тройное сглаживание снижает чувствительность к ценовому шуму.

Все расчеты обновляются в режиме онлайн, с каждым новым тиком.

Индикатор не перерисовывается, его значения меняются только на текущей свече.

После ее закрытия значения TRIX на истории не меняются.

Скачать индикатор TRIX для MetaTrader 4

Скачать индикатор TRIX для MetaTrader 5

Подвиды индикатора

Есть 2 типа отличающихся по функционалу:

1. C дополнением в виде сигнальной линии. Принцип работы Triple Exponential Moving Average этого типа не отличается от обычного Triple EMA, основная линия рассчитывается по формулам, приведенным выше. Сигнальная линия – еще одна ЕМА, но с меньшим периодом, она сильнее реагирует на движение графика.

Принцип работы Triple Exponential Moving Average

Добавление Signal Line дает дополнительный сигнал в виде пересечения линий. Именно этот индикатор используется чаще всего. Также рассчитывается гистограмма – разница между signal и base line.

2. Базовый Triple EMA, выглядит как одна линия, отображающаяся в «подвале».

Базовый Triple EMA

По сравнению с предыдущим подвидом нет Signal Line, он дает меньше сигналов. В остальном все то же самое.

Есть и более экзотические подвиды этого индикатора, например, TRIX Ribbon.

TRIX Ribbon

TRIX Ribbon

Принцип расчетов не меняется, но отображается больше тройных мувингов с разными периодами.

Когда линии расходятся считается, что тренд нарастает, когда они переплетены рынок в состоянии флета.

TRIX + RSI

TRIX + RSI

Гибрид обычного индикатора и осциллятора. Есть дополнительные сигналы в виде цвета гистограммы, положение RSI рассчитывается с учетом характера движения тройного мувинга.

TRIX+BB

TRIX+BB

К тройной скользящей средней добавляются полосы Боллинджера. ВВ рассчитываются не по цене, а по линиям Triple EMA, выход линий за границы полос Боллинджера можно рассматривать как дополнительный тип сигналов.

Встречаются и другие модификации обычного тройного мувинга, но наибольшей популярностью пользуется обычный Triple EMA с сигнальной линией. Он дает массу сигналов – и дивергенции/конвергенции, и пересечение линий, и пробой нулевого уровня.

Как применять TRIX в торговле на бирже

Применение в торговле TRIX сводится к определению состоянию рынка, но он также может давать разворотные сигналы. Свести запаздывание к нулю невозможно, но даже с низкой чувствительностью тройной мувинг может использоваться при поиске точек входа.

Основные сценарии, как пользоваться TRIX:

  • Определение состояния рынка.

Как применять TRIX в торговле на бирже

Из-за низкой чувствительности TRIX не реагирует на ценовой шум, на него влияют только значимые движения. Если линии направлены вверх, то на рынке доминируют покупатели, скорее всего рост актива продолжится и наоборот.

  • В роли классического осциллятора.

Уровни TRIX

При стандартных настройках у индикатора нет зон перепроданности/перекупленности, но их можно построить вручную. Для этого уменьшается масштаб и на глаз проводятся уровни так, чтобы Triple EMA входил в зоны перепроданности/перекупленности только на сильных движениях. Разворотные сигналы в этих зонах дают особо сильные точки входа.

  • Поиск разворотных точек с помощью дивергенций или пересечения основной и сигнальной линий.

Сам по себе сигнал силен, но без подтверждений в работу не берется.

Есть и экзотические сценарии работы с индикатором. Например, построение полос Боллинджера по линии тройного мувинга и торговля при выходе за границы ВВ. Но эффективность этих приемов под вопросом, лучше не рисковать.

Перечисленные методы работают и на бирже, и на Форексе, и на других рынках.

Установка и настройки

Этот индикатор не входит в число стандартных инструментов MetaTrader. Его придется установить вручную, для этого:

  • В самом терминале выбирается «Файл» -> «Открыть каталог данных».

Импорт TRIX

  • В открывшейся папке нужно войти в папку MQL4 и вставить файл с расширением .ex4 в папку Indicators.
  • Затем в терминале в окне «Навигатор» нужно вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Обновить». Вместо этого можно просто перезапустить терминал.

Установка TRIX

Если все сделано верно, то TRIX будет отображаться в числе пользовательских индикаторов в окне «Навигатор». Эта инструкция подходит и под МТ4, и под МТ5.

В версии индикатора с двумя линиями настройки включают:

  • TRIX_Period – период основной линии. Означает количество свечей, на которых выполняется расчет.
  • Signal_Period – период сигнальной линии должен быть меньше, чем период основной иначе теряется смысл ее применения. Signal line должна быть более чувствительной по сравнению с основной.
  • Signals – будут ли отмечаться стрелками точки пересечения TRIX_Period и Signal_Line.
  • CountBars – глубина истории. Указывается количество свечей на истории, на которых будет отображаться индикатор.

Периоды TRIX

Как настроить TRIX – подбор периодов основной и сигнальной линий:

  • TRIX_Period по умолчанию равен 13, это неплохое значение для внутридневной работы. Его можно оставить без изменения.
  • Период Signal_Line равен 8 и также неплохо работает на большей части таймфреймов.

Если решите подобрать параметры TRIX, то придерживайтесь соотношения 3 к 5 между сигнальной и основной линиями. Достаточно, чтобы это соотношение соблюдалось хотя бы примерно.

По таймфреймам особых ограничений нет. За счет тройного сглаживания индикатор может применяться даже на минутном временном интервале.

В скальпинге на минутном графике индикатор поможет отфильтровать ценовой шум и определить приоритетное направление торговли.

Как заработать на индикаторе – сигналы TRIX

Тройная скользящая средняя дает несколько типов точек входа.

Пересечение основной и сигнальной линии. Может указывать на смену тренда, но брать этот сигнал в работу проблематично из-за сильного запаздывания – сказывается тройное сглаживание. Запаздывание намного выше по сравнению с использованием в том же стиле обычных мувингов.

Сигнал на покупку возникает когда сигнальная линия пересекает основную снизу-вверх, на продажу – сверху-вниз.

Cигналы TRIX

Дивергенции и конвергенции. Это сильные разворотные сигналы, они поступают с некоторым запаздыванием.

Пересечение нулевого уровня. Эта точка входа формируется и на версии с 2 линиями, и на классическом TRIX с одной линией. Считается подтверждением силы текущего движения. Если нулевой уровень пересекается снизу-вверх, то бычий тренд в разгаре, скорее всего рост продолжится.

Пересечение нулевого уровня

Зоны перекупленности и перепроданности лучше не использовать. Их положение нужно определять для каждого инструмента, положение границ зон будет отличаться даже на разных таймфреймах для одного и того же актива. Это неудобно, в качестве осциллятора лучше использовать Стохастик или другой проверенный индикатор из этой категории.

Стратегии с индикатором TRIX

Triple EMA редко используется как основной генератор сигналов. Его основное назначение – фильтрация незначительных колебаний.

Без дополнительных фильтров этот индикатор не применяется.

Стратегия с применением TRIX в качестве трендового фильтра

Изначально эта стратегия предполагает работу на чистом графике. Нас интересуют участки с ярко выраженным направленным движением, торговля ведется при окончании коррекции. После возобновления тренда график пробивает предыдущий трендовый максимум/минимум и тестирует пробитый уровень. Момент ретеста и слома коррекционного движения – хорошая возможность для торговли.

Слабое место этого подхода – невозможность определить момент смены тренда. Последний коррекционный диапазон пробивается, затем может происходить его ретест, но движение не продолжается.

Стратегии с индикатором TRIX

TRIX решает эту проблему. Он не генерирует сигналы, а используется для определения состояния рынка и направления тренда. Пока обе линии направлены вверх учитываются только точки входа на покупку, при смене направления линий – только на продажу.

В примере выше на этом участке в работе осталось бы первых 2 сигнала. Третий забракован – к моменту ретеста пробитого сопротивления линии уже пересеклись и были направлены вниз. Дальнейшее развитие событий показало, что восходящее движение действительно себя исчерпало.

Слабое место

Торговля по дивергенциям

Медлительность превращается в преимущество, если речь идет о дивергенциях. Даже без дополнительной проверки ложных сигналов мало, если дополнить этот тип точек входа рядом фильтров, то получим неплохую торговую стратегию.

В роли фильтров используется графический анализ. Нужно, чтобы дивергенция/конвергенция формировалась у сильной поддержки/сопротивления. Этого достаточно для входа в рынок.

В примере сигнал на продажу сформировался после отбоя от сопротивления и формирования дивергенции. Если бы в этот момент открывалась сделка, то она еще была бы в рынке, но в моменте прибыль по ней доходила до 100-120 пунктов. Для Н1 – это неплохой результат.

Стратегия TRIX

В вопросе как заработать на дивергенциях ключевое – сила дополнительных фильтров. Если это уровень со старших таймфреймов, то проблем не будет. Такая поддержка/сопротивление редко пробивается с первого раза, скорее всего состоится как минимум коррекционное движение.

Дивергенции и конвергенции

Оба типа точек похожи:

  • Дивергенция – сценарий, при котором линии, построенные по экстремумам TRIX и графика расходятся, если продлить их вправо. Сигналы этого типа возникают при завершении восходящего тренда. График растет, но на тройной экспоненциальной средней экстремумы понижаются.

Торговля по дивергенциям на TRIX

  • Конвергенция. В отличие от дивергенции линии сходятся при их продлении вправо. Также разворотный сигнал, но возникает на завершении нисходящего движения. Экстремумы графика понижаются, но на индикаторе они начинают расти.

Конвергенция TRIX

К дивергенциям/конвергенциям выдвигаются стандартные требования:

  • Предпочтение отдается сигналам, сформированным в области экстремальных значений.
  • Экстремумы на индикаторе должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга.
  • Между экстремумами на тройной экспоненциальной скользящей средней линия TRIX не должна пересекать нулевой уровень.

Примерно те же требования выдвигаются и к дивергенциям на других индикаторах, например, MACD.

Советы по работе с TRIX

Все перечисленное ниже повышает эффективность применения индикатора.

  1. TRIX в большей степени подходит для трендовых инструментов. Суть Triple EMA сводится к тройному сглаживанию цены, на низковолатильных активах эффективность этого приема сильно снижается.
  2. Индикатор мультитаймфреймовый, подходит даже для работы на М1-М5. Малые таймфреймы несколько снижают его эффективность, но TRIX все еще работает и фильтрует ценовой шум.
  3. Основные сигналы – пересечение линий, нулевого уровня и дивергенции/конвергенции. Не рекомендуется использовать этот индикатор в качестве осциллятора.
  4. Не пытайтесь победить запаздывание TRIX, это особенность алгоритма, заложенного в его основу. Даже если снизить период до минимума тройное сглаживание все равно будет сказываться.
  5. На трендовых участках индикатор используется для подтверждения направления торговли. Он не генерирует сигналы для доливки по ходу движения.
  6. Возможна контртрендовая торговля. Заработок зависит от скорости получения сигнала, первое движение после разворота гарантированно будет упущено, учитывайте это.
  7. TRIX не работает в узком флете. Нужен либо тренд, либо движение в широком диапазоне, узкие диапазоны не подходят.

Индикатор Triple Exponential Moving Average можно рассматривать как модификацию обычного мувинга. За счет сильного снижения чувствительности TRIX дает более качественную фильтрацию ценового шума, но за это пришлось заплатить возросшим запаздыванием.

Запаздывание нельзя назвать критическим недостатком, это скорее особенность Triple EMA, она нивелируется адекватным набором фильтров и манименеджментом.


(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
Вадим Белинский
Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."