Вс, 05 декабря, 2021
Торговать

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) – Как применять и настраивать

Индикатор Стохастик – это отличный выбор для создания любой торговой стратегии. Как работает осциллятор и его настройки, что показывает Stochastic и как применять в торговле на примерах.

Индикатор Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор, он же cтохастик (stochastic oscillator) – это один из первых и самых популярных индикаторов в трейдинге. Это классический осциллятор, идеально работающий во время флета (отсутствия тренда), также он используется в трендовых стратегиях.

Stochastic начал использоваться с конца 50-х годов прошлого века и за прошедшие десятилетия его популярность лишь возросла – это лучшее доказательство его эффективности.

Этот осциллятор стал чем-то вроде негласного стандарта, его интегрируют во все без исключения торговые платформы, он есть в MetaTrader, NinjaTrader и в веб-терминалах.


Принцип работы Stochastic Oscillator

Что показывает стохастик? Он оценивает состояние рынка (перекупленность, перепроданность). Показания индикатора можно расценивать как положение цены закрытия в ценовом диапазоне за определенный промежуток времени.

Например, значение 70% при периоде 14 означает, что цена закрытия находится в верхней половине диапазона последних 14 свечей.

Осциллятор построен на следующей формуле:

Формула стохастика

Где:

  • Close – цена закрытия соответствующей свечи.
  • Low14, High14 – максимум и минимум за n свечей (период задается в настройках).

Линию %К называют быстрым стохастиком, также в окне индикатора есть «медленная» линия %D. Замедление достигается за счет сглаживания %K простой скользящей средней.

Линии стохастика

Также при расчетах обе линии дополнительно сглаживаются, в настройках за это отвечает отдельный параметр.


Есть и модифицированные версии осциллятора. В расчетной формуле вместо цен High и Low используются скользящие средние, рассчитанные по ценам Low и High соответственно. Такой вариант стохастика усложняет расчеты и не дает преимуществ по сравнению с классическим stochastic Oscillator, поэтому в терминалах используется более простая методика расчета.

Как применять Стохастик в торговле

Базовый функционал осциллятора – отображение состояния рынка.

Положение линий указывает на возможный «перегрев», но со временем появились и другие варианты применения индикатора.

Способы применения Stochastic Oscillator

Стохастик на графике

  1. Работа с зонами перекупленности и перепроданности. Пересечение линий %К и %D за пределами уровней.
  2. Дивергенции и конвергенции. Оба сигнала относятся к категории разворотных, также формируются в районе областей перепроданности и перекупленности.
  3. Положение осциллятора относительно нулевой линии. Для применения в торговле нужно значительно увеличить период стохастика, если при обычном сценарии период равен 8…20, то при работе с уровнем 50 период увеличивается до 150-200. За счет этого линия %К практически не реагирует на мелкие движения графика. Идея в том, что направление пересечения уровня 50 указывает на приоритет дальнейшего движения. Этот сигнал можно дополнять выходом осциллятора из перепроданности/перекупленности.
  4. Графические построения непосредственно на осцилляторе. Так же как и на ценовом графике на стохастике можно строить трендовые линии и работать от отбой от них или при пробое. Преимущество этого подхода в том, что сигнал на осцилляторе может опережать возможный сигнал с графика.

Также при работе с осциллятором нужно оценивать поведение и характер движения линий. Например, резкий отскок от зоны перепроданности указывает на силу покупателей, они с легкостью сломили сопротивление медведей и рост может быть резким, безоткатным. Вялое движение и постепенный разворот указывает на такой же характер нового движения – оно вряд ли будет импульсным.

Настройки

В МТ5, МТ4 и прочих платформах настройки осциллятора не отличаются. Используется одна и та же версия Stochastic Oscillator, поэтому параметры не отличаются.

Настройки стохастика

Основные настройки стохастика включают:

  • Период %К – период быстрой линии, обозначает количество свечей, на которых будет рассчитываться значение линии %K.
  • %D – период скользящей средней, сглаживающей показания %К. За счет замедления быстрой линии индикатор строит вторую линию.
  • Замедление – этот параметр применяется и к %К, и к %D. За счет замедления линии становятся более плавными.
  • Цены – какие цены будут использоваться при расчетах. По умолчанию заданы High/Low, можно выбрать Close/Close.
  • Метод МА – какой тип скользящей средней используется при сглаживании линий осциллятора.
  • Закрепить минимум, Закрепить максимум – фиксирует шкалу стохастика, при перемещении графика вертикальный масштаб осциллятора не меняется. stochastic – классический осциллятора с фиксированной шкалой, эти настройки желательно не менять.

Доступны и стандартные настройки, они есть практически у всех индикаторов в МетаТрейдере и других терминалах:

  • Цвета – можно изменить толщину линий и их цвет.
  • Уровни – здесь можно добавлять пользовательские уровни в поле индикатора, например, 50, его нет среди уровней, установленных по умолчанию. Также через эту вкладку меняется положение уровней перепроданности и перекупленности. Для высоковолатильных пар границу перекупленности стоит разместить на отметке 80, а перепроданности – на 20. Если пара обладает низкой или средней волатильностью, то положение уровней лучше сместить на 70 и 30 соответственно. Если эти параметры не менять, то при низкой волатильности индикатор будет давать крайне мало сигналов. Также задается цвет уровня и стиль (сплошная или пунктирная линия).
  • Отображение. Здесь можно сделать стохастик видимым только на определенных временных интервалах. По умолчанию активирован режим отображения на всех таймфреймах.

Ключевые настройки стохастика не меняются в зависимости от терминала. Второстепенные могут отличаться в зависимости от конкретной платформы.

Таймфреймы для торговли

Этот осциллятор подходит для всех таймфреймов.

Изначально stochastic разрабатывался под дневной таймфрейм, авторы использовали его на фондовом рынке, но позже выяснилось, что осциллятор – универсальный инструмент и не имеет ограничений ни по рынкам, ни по таймфреймам.

Рекомендации по работе на разных таймфреймах:

  • М1-Н1 – лучше не использовать период ниже 10, при небольшом периоде линии будут слишком резко реагировать даже на незначительное движение графика. Желательно ограничить область поиска оптимального периода промежутком с 10 до 20.
  • Н1-Н4 – подойдут стандартные параметры (13, 5, 3), можно попробовать оптимизировать работу осциллятора, подобрав период в диапазоне 8…15.
  • Дневной таймфрейм и выше – подойдут авторские настройки (5, 3, 3), нежелательно задавать период выше 10.

Таймфреймы для торговли

Если тот же MACD – универсальный с точки зрения настроек индикатор, то стохастик требует оптимизации под каждый таймфрейм.

Что касается того, как настроить индикатор под конкретный временной интервал, то придется поработать с периодом и сглаживанием линий.

Единственный способ – менять настройки и изучать эффективность осциллятора на истории.

Сигналы на покупку / продажу

Есть несколько типов точек входа в Buy, покупать можно при следующих условиях:

  • Пересечение быстрой и медленной линий в зоне перепроданности/перекупленности. Это максимально агрессивный сигнал. Преимущество точек входа такого типа – лучшее соотношение стопа и потенциального профита.
  • Выход линий %К и %D из максимальных зоны. Более консервативный вариант по сравнению с предыдущим, его недостаток – ухудшенное соотношение тейк-профит/стоп-лосс. Если выход из зоны перепроданности произошел на фоне импульсного движения графика, то Stop Loss может оказаться больше чем Тake Рrofit.
  • Конвергенции и дивергенции. Это мощный разворотный сигнал.
  • Пересечение уровня 50 медленным стохастиком (с периодом больше 100). Сигнал возникает при закрытии свечи, на которой линия %K оказалась над/под уровнем 50 (для покупки или продажи).

Стохастик не может быть самостоятельной торговой стратегией. Любой сигнал на продажу нуждается в дополнительной фильтрации – индикаторами, свечным, графическим анализом.

Стратегии со стохастиком

В стратегиях роль стохастика чаще всего сводится к определению состояния рынка (перепроданность или перекупленность). Условно все стратегии можно разделить на 2 категории:

  1. Для работы во флете. При работе во время флета стохастик подтверждает отбой от границ диапазона, например, график подходит к верхней границе, формирует пин бар, а осциллятор в это время выходит из зоны перекупленности. Это идеальный сценарий для продаж.
  2. Для работы во время тренда. В этом случае осциллятор помогает определять точки окончания коррекции.

Ниже – пример двух простейших стратегий с использованием stochastic Oscillator.

Fibo + Stochastic

Идея ТС (торговой стратегии) заключается в поиске окончания коррекции с помощью уровней Фибоначчи и стохастика. Для работы по стратегии:

  1. На часовом графике нужно определить тренд и выделить его последнюю волну. Это можно сделать без дополнительных индикаторов, направленное движение различимо невооруженным глазом.
  2. На последнюю волну растягиваются Фибо уровни. Трейдера интересует диапазон между уровнями 38,2% и 61,8%.
  3. После начала коррекции нужно следить за показаниями осциллятора (стохастик с параметрами 13, 5, 3). Если график находится в области между нужными уровнями Фибо, а осциллятор выходит из одной из зон, то открывается сделка в направлении тренда.

Стратегия со стохастиком

Стоп выносится либо за основание последнего трендового движения, либо за следующий Фибо уровень. Тейк-профит фиксируется частями – половина в районе последнего трендового экстремума, остаток можно тралить, перемещая SL за ценой с определенным шагом.

Silent River

Еще одна трендовая стратегия, подходит и для Форекса, и для других рынков. Принцип работы тот же, что и у предыдущей – поиск окончания коррекции и вход в рынок в направлении господствующего тренда.

ТС индикаторная, для торговли понадобятся:

  • Стохастик 8, 3, 3;
  • Две экспоненциальные скользящие средние с периодами 20 и 50.

Работа ведется только на М5, желательно ограничиться EURUSD и GBPUSD. Входы в рынок формируются на окончании коррекционных движений. Состояние рынка определяется с помощью скользящих средних, они должны выстроиться по старшинству, иметь наклон в одну сторону и не пересекаться.

Зона окончания потенциальной коррекции – пространство между мувингами. В рамках отката график входит в него, после этого нужно смотреть на поведение стохастика, выход его линий из перепроданности/перекупленности подтвердит возобновление тренда. Важно чтобы при коррекции свечи не закрывались за тяжелой скользящей средней.

Торговая стратегия со стохастиком

Стоп-лосс выносится за ближайший High/Low. Что касается прибыли, то лучше пользоваться трейлинг-стопом либо закрывать сделку частями на сильных уровнях.

Дивергенции и конвергенции

У обоих терминов схожая природа:

  • Дивергенция формируется, когда линии, построенные через экстремумы графика и индикатора, расходятся, если продлить их вправо.
  • Конвергенция – зеркальный паттерн. Линии должны сходиться, если продлить их вправо.

Часть трейдеров оба типа сигналов называет одним термином – дивергенция. Серьезной ошибки в этом нет.

Есть ряд требований, которым должны соответствовать разворотные сигналы этого типа:

  • Как минимум один экстремум индикатора должен находиться в области перекупленности/перепроданности.
  • Экстремумы должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга.
  • При формировании обоих экстремумов индикатора стохастик не должен пересекать уровень 50, желательно чтобы он не отходил от границы зоны перекупленности/перепроданности.

Но даже при выполнении всех условий нет гарантий, что дивергенция/конвергенция обязательно завершится разворотом. При сильном тренде может формироваться целая серия убыточных сигналов. Еще один риск заключается в том, что вместо разворота может начаться коррекция или график перейдет в фазу консолидации.

Если появляется дивергенция/конвергенция, это усиливает разворотный сигнал, можно, например, увеличить рабочий лот.

История создания индикатора  Stochastic

George Lane
George Lane

Разработчиком индикатора считается Джордж Лейн (George Lane), в 1954 году он присоединился к Investment Educators в качестве младшего аналитика. Позже он возглавил эту компанию, во многом благодаря его работе и был разработан стохастический осциллятор.

Но называть его изобретателем стохастика не совсем верно, над индикатором работала целая команда аналитиков из Investment Educators. Команда из 7 человек разрабатывала математическую базу для различных осцилляторов, разные версии назывались %A, %B, %C, %D и далее по алфавиту, всего было создано 28 разных осцилляторов.

Расчеты велись вручную, в то время не было ПК и интернета.

Из них были признаны работоспособными всего 3. Они и стали основой стохастика, работы над индикатором были завершены в 1957 году – тогда впервые были объединены осцилляторы %К и %D.

В вопросе авторства возникает некоторая путаница.

  • В TASC в 1984 году размещается статья «стохастик Лейна».
  • В 1985 году CMT Association Journal публикует статью, в которой речь идет о стохастике Лейна, на вкладе остальных разработчиков не делается акцент.
  • В 1986 году публикуется небольшая брошюра, посвященная осциллятору. В ней Лейн напрямую называется создателем stochastic Oscillator.
  • На lanestochastics.com автором стохастика также назывался Лейн.

При этом во всех статьях и брошюрах, посвященных осциллятору, были фрагменты текста, который использовали еще в Investment Educators. Эта компания акцентировала внимание на волновой теории Эллиотта и использовала стохастик как элемент волнового анализа. Да и сам Лейн не отрицает командной работы над индикатором.

Поэтому стохастик правильнее было бы называть не детищем Джорджа Лейна, а результатом изысканий команды Investment Educators.

Лейн – один из разработчиков и тот, благодаря кому осциллятор стал настолько популярным.

Что касается названия, то оно появилось в некоторой степени случайно. Рабочее название (%K, %D) было слишком невнятным, когда он внедрялся в первый торговый терминал Computrac разработчики ПО столкнулись с необходимостью выбора более адекватного имени.

Само слово “стохастический” имеет разные значения в математике, физике, теории вероятности, но в целом означает вероятность и способность определить событие.

В работах создателей индикатора были найдены рукописные пометки «стохастический процесс», так и появилось название стохастик.

Советы

Ниже – несколько полезных советов по работе со стохастиком. Это своего рода правила техники безопасности, их соблюдение убережет депозит от необязательных убытков.

  1. Стохастик может давать ложные сигналы при сильных трендах. Выше был разбор того как работает stochastic Oscillator, из логики расчетов видно, что линия осциллятора может неограниченно долго оставаться в одной из зон. При сильных трендах линии %К и %D могут подолгу оставаться в перекупленности/перепроданности.
  2. Границы зон перепроданности и перекупленности – не статичная величина. Их нужно корректировать в зависимости от волатильности.
  3. Сигналы стохастика нуждаются в фильтрации. В роли фильтров могут использоваться и другие индикаторы, и графический, и свечной анализ. Открывать сделки только на основе сигналов осциллятора запрещено.
  4. По мере уменьшения рабочего таймфрейма нужно увеличивать период осциллятора. Если этого не делать, то осциллятор станет слишком чувствительным и работать будет сложно.
  5. Пересечение линий – слишком рискованный сигнал. Лучше дождаться выхода линий из зоны, это снизит профит, но точка входа будет более надежной. На бирже ценится в первую очередь надежность, даже если это несколько снижает профит в отдельных сделках.

Стохастик – простой индикатор, при работе с ним на первый план выходит психология и навыки самоконтроля. Все перечисленные правила и рекомендации элементарны, запомнить их сможет каждый, но не каждый сможет неукоснительно соблюдать их.

Заключение

Stochastic Oscillator используется более 60 лет, это один из первых индикаторов, который начал применяться еще до повальной компьютеризации финансовых рынков. В нем сочетается простота и надежность – редкая комбинация, индикатор «не ломается» со временем, прост в использовании и приносит прибыль. Вся критика в адрес стохастика возникает скорее из-за непонимания логики его работы. Это не грааль, а лишь аналитический инструмент и результат его использования напрямую зависит от навыков трейдера.

Stochastic – это идеальное решение для трейдеров, строящих свою ТС с нуля. Его можно использовать как базу, дополнить фильтрами и на выходе получить устойчивую к изменчивости рынка универсальную стратегию.


Автор:

Главный редактор Stolf. "Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."