Как использовать индикатор Уэллса Уайлдера в трейдинге – Индекс относительной силы. Примеры, стратегии и исследования.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – один из самых популярных индикаторов, использующихся в трейдинге. Это классический осциллятор, он оценивает состояние рынка и в сочетании с рядом фильтров дает надежные разворотные сигналы. Применение в торговле RSI не ограничивается рынком Форекс, это универсальный индикатор – он подходит и для фондового, и для товарного рынков. RSI предельно прост, но перед его использованием желательно все же разобраться в принципе работы осциллятора.
Как работает индекс относительной силы
Индикатор был создан Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder) в 70-х годах. Работа над осциллятором была завершена во второй половине 70-х, а в 1978 году появилось подробное описание RSI в книге Уайлдера «New Concepts in Technical Trading Systems».
С того времени порядок расчета не менялся, осциллятор рассчитывается по тому же принципу, что и 40+ лет назад.
Что показывает RSI? Его работа сводится к определению состояния рынка – находится он в перепроданности или перекупленности. Шкала RSI фиксирована и его линия всегда остается в диапазоне 0…100, экстремальные значения практически никогда не достигаются.
Состояние рынка определяется по положению линии.
В зависимости от волатильности для каждого инструмента подбирается граница зоны перекупленности/перепроданности. Например, если для EURUSD индекс относительной силы находится в диапазоне 70…100, то считается, что рынок перекуплен, если в области 0…30 – перепродан.
Как работает Relative Strength Index?
Всё сводится к сравнению усредненного значения положительных (Up) и отрицательных (Down) изменений:
- Положительным считается такое изменение цены, при котором цена Close текущей свечи больше чем котировки на закрытии предыдущей. Closei > Closei-1.
- Отрицательное изменение цены – обратная ситуация, Closei < Closei-1.
В настройках индикатора указывает период, на этом отрезке оцениваются Up и Down изменения котировок, затем они усредняются и рассчитывается значение осциллятора. Формула расчета показателя индикатора:
На затяжных бычьих трендах второй компонент формулы стремится к нулю, поэтому линия осциллятора может надолго задержаться в зоне максимумов. При доминировании продавцов ситуация зеркальная – второй компонент формула растет, поэтому линия RSI уходит в зону перепроданности.
Может использоваться разная методика сглаживания. Есть версии с применением экспоненциального мувинга, есть аналоги с простой МА. Независимо от типа Moving Average, принцип работы индекса относительной силы не меняется.
У индикатора RSI нет ограничений по рынкам.
Уайлдер активно работал с фьючерсами, но практика показала, что его разработка подходит и под Форекс, товарный рынок, криптовалюты. Его можно использовать на любом рынке, где котировки определяются соотношением спроса и предложения.
Как применять RSI в трейдинге
Опираясь на рекомендации Уайлдера, все сведется к зонам перекупленности/перепроданности и дивергенциям. Но со временем появились нестандартные приемы, как применять в торговле RSI.
Выход из зоны перепроданности/перекупленности. Может стать началом нового тренда или как минимум коррекции.
- Дивергенции и конвергенции – это мощный разворотный сигнал.
Графические фигуры. На линии осциллятора могут формироваться стандартные паттерны графического анализа, например, Голова и плечи или треугольники. На графике такие модели отсутствуют.
Графические построения на индексе относительной силы. К построениям относятся и трендовые линии, и горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.
В работу берутся сигналы, возникающие при пробое трендовой линии или горизонтального уровня. Иногда это происходит до того, как соответствующий пробой сформируется на графике.
Неудавшийся размах. Модель формируется, когда линия RSI оказывается в зоне перепроданности или перекупленности и не может обновить предыдущий экстремум, а после этого проваливается ниже предыдущего отката.
На восходящем рынке появляется фигура, напоминающая М, на медвежьем – латинскую W с несимметричными правой и левой частями.
При трендовых движениях уровень 50 может выступать в роли ориентира, на котором завершается коррекция.
Если в рамках нисходящего тренда линия осциллятора выходит из зоны перепроданности и начинает расти, то есть вероятность, что при достижении отметки 50 откат завершится. Сигнал не относится к высоконадежным.
Комбинация индекса относительной силы с другими индикаторами, за счет этого получаем некий гибридный индикатор. По такой логике можно создать, например, Bollinger Bands + RSI или RSI + Moving Averages.
В первом случае полосы Боллинджера будут строиться не по ценам закрытия свечей, а по линии осциллятора, во втором по тому же принципу будут рассчитываться скользящие средние.
Характер движения указывает на состояние рынка. При нисходящем тренде линия осциллятора практически никогда не задерживается надолго над зоной 60-70.
На растущем рынке при коррекциях осциллятор часто оформляет отбой от поддержки на уровне 40 и при обновлении трендового экстремума достигает зоны 70-80. Если наблюдаются многократные пробои уровня 40, то бычий тренд затухает.
Перечисленные приемы можно комбинировать друг с другом и с другими индикаторами.
Установка и настройки
Этот индикатор входит в число стандартных инструментов МТ4, МТ5 и большинства других торговых платформ. В МТ5 он находится в разделе с осцилляторами, а добавить индикатор на график можно 2 способами:
- Из окна «Навигатор», в нем отображается полный список доступных индикаторов, советников, скриптов. Нужно выбрать осциллятор и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его на график. Откроется окно с настройками, после нажатия на «Ok» индикатор появится в «подвале» – отдельном окне под графиком.
- Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> Relative Strength Index. Как и в предыдущем случае откроется окно с параметрами.
Индикатор рассчитывается в режиме онлайн, как только меняется котировка тут же пересчитывается последнее показание осциллятора. Перерисовки нет, показания меняются только на текущей свече, на истории положение линии не меняется.
Через настройки можно влиять на любой аспект работы осциллятора.
Трейдер может изменить такие параметры индекса относительной силы как:
- Период – диапазон свечей, на котором будет проводиться расчет.
- Цена, по которой рассчитываются значения Relative Strength Index. Обычно используют цену Close, но в МТ4, МТ5 доступны цены Open, High, Low, Median, Weighted, Typical. Также RSI может строиться не по ценам, а по показаниям других индикаторов, для этого нужно выбрать пункт «Previous Indicator’s data» или «First Indicator’s data».
- Ценовая шкала закреплена. Если снять закрепление уровней 0 и 100, то видимая часть шкалы будет меняться в зависимости от показаний.
- В разделе с уровнями можно добавить любые горизонтальные линии. Указывается значение в диапазоне 0…100 и уровень показывается в поле RSI.
Также трейдер может изменить внешний вид осциллятора. Настраивается тип линии, толщина, цвет. Для удобства можно настроить отображение индикатора только на определенных таймфреймах, при настройках по умолчанию индикатор отображается на всех временных интервалах.
В MetaTrader в качестве стандартного используется период, равный 14. Его можно оптимизировать под свои нужды, чаще всего подходящий период ищется в диапазоне 9…25. Чем меньше его значение, тем резче индикатор реагирует на движения индикатора.
Также в вопросе как настроить индекс относительной силы важно положение уровней. Для инструментов со средней волатильностью используются границы зон на 30 и 70, для более волатильных – 20 и 80.
Таймфреймы для торговли
У RSI нет ограничения по рабочим временным интервалам, осциллятор может использоваться и на М1, и на дневном таймфрейме. Основная сложность при работе с разными таймфреймами заключается в поиске оптимального периода. Нет универсальной настройки под все временные интервалы.
С уменьшением таймфрейма рекомендуется повышать период. Это нужно делать до тех пор, пока большая часть входов в зоны перепроданности/перекупленности не будет приходиться на развороты графика.
На крупных таймфреймах период может понижаться до 8…10.
Сигналы для открытия сделок
Осциллятор генерирует несколько типов сигналов:
Выход из зоны перепроданности или перекупленности.
Например, сигнал на покупку считается сформированным на закрытии свечи, на которой линия вышла из зоны перепроданности.
Дивергенции и конвергенции. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам осциллятора и графика, под конвергенцией – их схождение.
В работу берутся сигналы, при которых хотя бы один экстремум находился в зоне перепроданности/перекупленности, это повышает вероятность разворота. При формировании соседних экстремумов на осцилляторе линия не должна пересекать уровень 50.
Пробой уровня либо трендовой линии. Смысл тот же, что и при пробое уровня/трендовой линии на графике. Например, сигнал на продажу формируется на закрытии свечи, на которой линия индикатора пробивает поддержку.
При построении трендовых линий желательно, чтобы стартовый экстремум RSI находился в одной из зон. Неудавшийся размах – один из вариантов сигналов из этой группы.
Гибрид RSI и полос Боллинджера дает разворотные сигналы, когда осциллятор тестирует нижнюю границу. Если линия пробивает границу Bollinger Bands и выходит за пределы канала, то сигнал усиливается. Это хороший способ, как пользоваться Relative Strength Index.
Это происходит только на резких движениях, после которых повышается вероятность если не разворота, то как минимум отката.
RSI в сочетании со скользящими средними дает сигналы при пересечении мувинга. Сначала цена сглаживается RSI, затем дополнительно сглаживается МА, за счет этого фильтруется большая часть ложных сигналов, но и запаздывание растет.
Этот подход дает новый фильтр, он отсеивает ложные выходы осциллятора из зон.
Важнее всего фильтры. Ни один из перечисленных сигналов не используется сам по себе, показания осциллятора должны подтверждаться.
На роль таких фильтров подходят свечные и графические паттерны, другие индикаторы, оценка состояния рынка на старших таймфреймах. Например, надежность разворотного сигнала повышается, если RSI вышел из перепроданности, при этом график протестировал поддержку со старшего таймфрейма и сформировался разворотный свечной паттерн.
Стратегии с индексом относительной силы
Практически все стратегии используют сигнал в виде выхода линии из зоны перепроданности/перекупленности. Меняется только период и положение границ зон.
RSI + BB + EMA
В этой стратегии используется комбинация 3 индикаторов:
- ЕМА с периодом 120.
- Bollinger Bands с отклонением 2 и периодом 20.
- RSI с периодом 9 и дополнительными уровнями 60 и 40.
Работа ведется на часовом таймфрейме и только при наличии мощного тренда. Состояние рынка идентифицируется с помощью ЕМА, для торговли нужен наклон линии мувинга вверх или вниз.
Сигнал формируется при выполнении 2 условий:
- Происходит тест границы полос Боллинджера.
- RSI тестирует поддержку на уровне 40 либо сопротивление на отметке 60. Также в работу берутся сигналы, если на момент тестирования границы ВВ линия осциллятора уходила за обозначенные уровни.
Стоп выносится за ближайший локальный минимум либо максимум. Фиксированный тейк-профит лучше не использовать, по ходу тренда выгоднее собирать сетки прибыльных позиций и закрывать их при подтверждении смены тренда. На сильных движениях может открываться по 5-10 сделок, большая часть из них закрывается с прибылью.
Сигнал для закрытия сетки ордеров – пересечение скользящей средней и затухание тренда. При этом ЕМА движется горизонтально.
Торговля на дивергенциях
В роли фильтра используются горизонтальные уровни, торговля ведется на часовом графике. Из индикаторов нужен только RSI с периодом 14.
Если график тестирует или ложно пробивает поддержку/сопротивление, но при этом формируется конвергенция/дивергенция, то открывается сделка в расчете на разворот. Сигналы генерируются не особо часто, но если работать по нескольким парам, то проблем с частотой торговли не будет.
Несмотря на простоту это полноценная торговая стратегия. Она приносит прибыль без дополнительных фильтров.
Дивергенции и конвергенции
На RSI формируются дивергенции и конвергенции, могут встречаться как обычные, так и двойные, тройные модели. Принцип работы этой конструкции не отличается от схожих паттернов на других индикаторах:
- Если на нисходящем тренде минимумы последовательно обновляются, а на RSI Low растут, то формируется конвергенция. Это разворотный сигнал, после него может сформироваться точка входа на покупку.
- На растущем рынке формируются дивергенции. График обновляет максимумы, если растущим High на графике соответствуют понижающиеся High на осцилляторе, то это расхождение называют дивергенцией. Паттерн дает сигнал на продажу.
Оба паттерна относятся к разворотным, но не гарантируют разворот тренда. После конвергенции/дивергенции может начаться небольшой откат или консолидация, а затем движение продолжится. Поэтому точки входа этого типа берутся в работу только в сочетании с другими разворотными сигналами.
Об авторе – Уэллс Уайлдер
Разработчик RSI отличается от большинства известных трейдеров тем, что изначально его профессия не была связана с миром финансов. В начале трудовой деятельности Уайлдер работал инженером-механиком и только позже заинтересовался рынками, стал торговать на бирже.
Еще при жизни он получил всемирное признание. Так, в 1980 году в издании Forbes Уайлдера назвали ведущим техническим аналитиком в мире, публикующим свои работы. Отмечался и вклад трейдера в развитие технического анализа, особо выделяют его «Новые концепции технических торговых систем».
Уайлдер дожил до апреля 2021 года. Помимо существенного вклада в развитие теханализа он создал успешные аналитические компании Trend Research LTD и The Delta Society.
Советы
При работе с RSI рекомендуется:
- Не торговать только по сигналам осциллятора. Они слишком ненадежны, даже автор этого индикатора дополнял его сигналы другими фильтрами.
- Адаптировать настройки под конкретный инструмент и таймфрейм.
- При поиске оптимальных настроек учитывать не только период, но и положение границ зон перепроданности и перекупленности.
- Комбинировать RSI с другими индикаторами. Имеется в виду создание гибридных инструментов, например, Bollinger Bands, построенных по индексу относительной силы, а не по цене.
Это стандартные советы, но соблюдение перечисленных рекомендаций повышает эффективность работы осциллятора.
Суть Relative Strenth Index сводится к определению состояния рынка, это позволяет трейдеру понять потенциал коротких и длинных позиций. Наряду со Стохастиком RSI относится к самым популярным осцилляторам в мире.
Этот индикатор включен в десятки торговых стратегий, но лучше всего его эффективность доказывает то, что он не утратил популярность за 40+ лет с момента разработки.
Индекс относительной силы вполне может стать основой прибыльной торговой стратегии. Для этого не нужны сверхусилия, достаточно просто соблюдать правила «техники безопасности» и фильтровать сигналы RSI.
(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...