Ср, 06 июля, 2022
#Рейтинг

Индикатор Моментум (Momentum) – Как применять в торговле, настройки и стратегии

Как работает индикатор технического анализа Momentum и кто его создал. Примеры использования в трейдинге, настройки и сигналы Моментум, стратегии и важные советы.

Как работать с индикатором Momentum

В трейдинге особо ценятся опережающие индикаторы, они дают сигналы заранее, еще до того как цена совершит восходящее либо нисходящее движение. Индикатор Momentum относится именно к этой категории, он лишен запаздывания и некоторые его сигналы позволяют входить в рынок непосредственно перед ожидаемым движением. Это дает трейдеру дополнительный плюс – он может открывать сделки в самом начале тренда и получать отличное соотношение Stop Loss к Take Profit.

Как работает индикатор Моментум

Этот индикатор появился благодаря работам Пола Эмиля Аппеля (Paul Émile Appell). Французский ученый увлекался математикой, геометрией, механикой, а за свою жизнь издал больше сотни научных трудов, так что Momentum Indicator – это лишь малая часть его достижений.

Если остановиться на физическом смысле и том, что показывает Моментум, то каждое его значение можно назвать сравнением текущей цены с ценой в прошлом. Если рынок бычий и график растет, то показания индикатора также растут, на медвежьем рынке динамика обратная.

Для лучшего понимания логики работы представьте, что вы измеряете свой вес сейчас и сравниваете его с весом 12 месяцев назад. Каждый месяц вы взвешиваетесь, отсчитываете 12 месяцев от текущей даты и сравниваете текущий вес с числом годовой давности. Принцип работы осциллятора Momentum тот же, только трейдер может менять период расчета.

С расчетной формулой возникает некоторая путаница.

Базовая формула предполагает простой расчет разницы между ценами в момент времени t и t-n, именно она считается классической. То есть расчет ведется по зависимости:

Формула индикатора Momentum

  • Pricei – цена в момент расчета;
  • Pricet – цена в заданный момент времени в прошлом. Если в настройках указать, например, 14, то будет использоваться цена на расстоянии в 14 свечей от текущей.

Но во многих торговых платформах, в том числе и в MetaTrader применяется зависимость вида:

Формула Momentum

Результат умножается на 100 исключительно для удобства чтения показаний. Эту зависимость предложил Стивен Акелис (Steven Akelius).

Численные значения обеих методик будут существенно отличаться, но в трейдинге не имеет значения конкретное число. Важна лишь динамика изменения линии осциллятора и ценового графика, с этой точки зрения для работы подойдут оба варианта индикатора. В базовой версии значения будут колебаться у нулевого уровня, у версии Акелиса – у уровня 100.

Momentum Indicator

Хотя Momentum и относится к категории осцилляторов, но у него нет фиксированной шкалы. В теории значение индикатора может быть любым, но значительные колебания значений возможны лишь при крупном периоде или большом рабочем таймфрейме.

Суть Моментума сводится к сравнению 2 цен, на внутридневных таймфреймах и с малым периодом цены отличаться слабо, поэтому значение осциллятора приближено к 100.

Каких-либо ограничений по рынкам нет. Momentum подойдет и под фондовый рынок, и под Форекс, и под криптовалютный, товарный рынки.

Как применять Моментум в торговле на бирже

В отличие от таких осцилляторов как Стохастик и RSI, у Моментума нет такого понятия, как зона перепроданности или перекупленности.

Дивергенции и конвергенции – мощный разворотный сигнал.

Дивергенции и конвергенции на Моментуме

Если на графике, например, растут максимумы, а линия индикатора показывает серию понижающихся минимумов, то растет вероятность нисходящего движения.

Можно работать с уровнем 100. Линия индикатора всегда движется в некотором диапазоне, а уровень 100 выступает в роли водораздела.

Можно работать с уровнем 100

Если линии удается пробить ее, то скорее всего движение графика продолжится, а осциллятор достигнет противоположной границы диапазона. Это не готовая стратегия, а скорее дополнительный фильтр для определения потенциала движения графика в будущем.

Обновление экстремальных значений рассматривается как сигнал продолжения движения. После разворота линии Моментума кажется, что рынок сейчас развернется, но это обманчивое впечатление.

Обновление экстремальных значений

На графике в этот период происходит либо коррекция, либо движение в диапазоне. Затем в большинстве случаев продолжается тренд.

На базе Моментума можно создать гибридный индикатор с использованием, например, скользящей средней. Для этого мувинг из окна «Навигатор» перетаскивается на окно индикатора и в окне «Применить к» выбирается вариант «First Indicator’s data».

гибридный индикатор

Как применять в торговле Momentum + МА

Пересечение линии осциллятора и мувинга дает сигнал на вход в рынок. Можно комбинировать этот и предыдущий подходы. Например, пока Моментум находится под уровнем 100, то рассматриваются только сигналы на продажу (мувинг должен пересечь линию осциллятора сверху-вниз).

Если увеличить период, то Моментум неплохо фильтрует случайные ценовые колебания, на нем можно выполнять стандартные графические построения.

случайные ценовые колебания

Можно строить горизонтальные уровни, трендовые линии, их пробой дает сигналы на вход в рынок.

Все перечисленные примеры можно комбинировать друг с другом. Можно создавать и другие гибридные индикаторы, построив, например, полосы Боллинджера не по ценам закрытия, а по линии Моментума.

Установка и настройки Momentum

Скачать индикатор Моментум для MetaTrader 4

Скачать индикатор Momentum для MetaTrader 5

Осциллятор относится к категории стандартных, он включен в набор предустановленных индикаторов МТ4, МТ5 и ряда других торговых платформ. Есть 2 способа добавить индикатор на график:

Установка Momentum

  1. В меню «Вставка» выбрать пункт «Индикаторы», в следующем меню – пункт «Осцилляторы» и в нем Momentum.
  2. В левой нижней части терминала есть окно «Навигатор», а нем полный список индикаторов, советников и скриптов. В этом списке можно выбрать Моментум и перетащить его на график с зажатой левой кнопкой мыши.

После добавления индикатора на график откроется окно с параметрами. При настройках по умолчанию период равен 14. Индикатор обновляется в онлайн режиме, при этом он не перерисовывается, то есть, если свеча закрылась, то на ней положение Моментума не поменяется.

Есть несколько возможностей, как настроить осциллятор:

настройки Momentum

  • Изменять период. Это единственный параметр, влияющий непосредственно на расчет Моментума.
  • Добавить уровни.
  • Изменить визуальные настройки, задав нужный цвет линии, ее толщину и тип.
  • Также через настройки можно менять отображение индикатора на разных временных интервалах.

В настройках есть пункт, касающийся шкалы, можно зафиксировать ее максимальную и минимальную отметку. Делать это нет смысла так как у Моментума нет и не должно быть фиксированной шкалы как у классических индикаторов.

Параметры Momentum можно адаптировать под разные таймфреймы и торговые системы. Обычно поиск оптимальных значений ограничивают диапазоном 8…21. Что касается таймфреймов, то ограничений нет, индикатор подходит под любой временной интервал – от М1 до дневного и выше.

Подбирая параметры Моментума, учитывайте то, что при повышении периода снижается реакций осциллятора на движения графика. Понижение периода дает обратный эффект и делает Momentum чувствительным даже к незначительным движениям цены.

Сигналы

Есть несколько способов, как пользоваться Моментумом:

  • Пересечение уровня 100.
  • Конвергенция и Дивергенция. Это очень сильный разворотный сигнал.
  • Обновление максимальных и минимальных значений. Это скорее не сигнал для входа в рынок, а предупреждение о том, что сейчас начнется коррекция или рост.
  • Пробой трендовой линии или горизонтального уровня, построенного по экстремумам осциллятора дает сигнал на покупку. Если линия осциллятора пробивает трендовую линию или горизонтальный уровень, то получаем неплохой сигнал на продажу.
  • Сигнал гибридного индикатора. Например, неплохие точки входа формируются при выходе линии Моментума за нижнюю границу полос Боллинджера, построенных не по ценовому графику, а по индикатору.

Все перечисленные приемы можно использовать одновременно. Сигналы неплохо отрабатывают, но не дают гарантированного профита. Использовать их без фильтрации не рекомендуется – при таком подходе будете получать необязательные убытки.

Стратегии с Моментумом

Чаще всего Momentum комбинируется с другими индикаторами. Например, неплохо дополняют друг друга осциллятор и трендовые индикаторы. Отличный пример стратегии такого типа – ТС от Александра Элдера, она построена всего на 2 стандартных индикаторах:

  • ЕМА с периодом 19.
  • Моментум с периодом 18 и добавленным уровнем 100.

Условия стратегии:

Стратегии с Моментумом

  1. Появляется сигнал от осциллятора. Для сделок на покупку линия должна пересечь уровень 100 снизу-вверх.
  2. График должен пересечь скользящую среднюю снизу-вверх. Для сделок на покупку желательно, чтобы свеча полностью закрылась над мувингом. Если пробойная свеча полнотелая, ее диапазон в 2-3 раза больше соседних свечей и как минимум 4/5 ее тела находится над ЕМА, то сигнал также берется в работу. Для сделок на продажу логика та же, но пересечение должно проходить сверху-вниз, на этом описание и применение стратегии заканчивается, она действительно очень проста.

Стоп выносится за ближайший локальный экстремум, при котором осциллятор еще не пересек уровень 100. Тейк-профит выставляется либо на уровне других экстремумов, либо рассчитывается как Stop Loss x 1,5-2,0.

Эта стратегия создана под Форекс, но неплохо работает и на фондовом рынке, который выделяется затяжными трендами, Моментум Элдера позволяет открывать сделки по ходу движения.

Дивергенции и конвергенции

Оба паттерна дают довольно сильные разворотные сигналы. При дивергенции линии, построенные на экстремумах индикатора и графика, сходятся, при конвергенции – расходятся.

Дивергенции и конвергенции на Моментуме

Есть пара дополнительных правил идентификации и отработки этих паттернов:

  • Желательно, чтобы эти сигналы появлялись подальше от уровня 100. Дивергенция в области экстремальных значений в разы сильнее по сравнению с дивергенцией у отметки 100.
  • При формировании дивергенции/конвергенции оба экстремума на осцилляторе должны быть расположены рядом. То есть сначала появился один экстремум и сразу же после этого – второй.
  • В паузе между экстремумами линия индикатора не должна пересекать уровень 100.

Как и в случае с дивергенциями на других индикаторах этот сигнал не берется в работу сам по себе. Нужна фильтрация, например, с помощью уровней или других индикаторов.

Об авторе Моментума

В отличие от большинства индикаторов, разработанных известными трейдерами, алгоритм расчета Моментума был создан французским ученым Полем Аппелем.

Paul Emile Appell
Paul Émile Appell

Аппель был человеком науки, работал в области математики, тригонометрии, прикладной механики, практически всю жизнь связал с Парижским университетом.

Даже если ограничиться кратким пересказом основных достижений, то список получится солидным. Аппель получил докторскую степень по математике, премию короля Швеции за работу в области тригонометрии, возглавлял кафедру прикладной механики в родном университете, а с 1920 года был его ректором, также Аппель был членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Создателем версии Моментума в МетаТрейдере является Стивен Акелис. Но если говорить о теоретическом фундаменте, то правильнее называть автором индикатора именно Аппеля.

Советы

Ключевые рекомендации, как пользоваться Momentum:

  • Не рекомендуется пытаться использовать Momentum в роли стандартного осциллятора.
  • Не воспринимайте значения индикатора буквально. Если он находится в области экстремальных максимумов или минимумов, то это не указывает на разворот. Если вспомнить как работает Моментум, то в расчетной формуле происходит лишь сравнение 2 цен. Индикатор может уйти в область исторических максимумов даже на сравнительно небольшом движении.
  • В моменты движения в узком диапазоне осциллятор лучше не использовать. Он дает сигналы, но их потенциал мал.
  • Оптимальный сценарий работы – комбинация Моментума с трендовым индикатором.
  • Хотя в рекомендованных настройках и указан диапазон периодов 8…21, но это не жесткое ограничение. Например, для графических построений на индикаторе можно установить период равным 48 или больше.

Momentum в обязательном порядке комбинируют с другими инструментами. Выбор огромный – он неплохо сочетается с индикаторами, свечными паттернами, графическим анализом.

Заключение

Momentum отличается от стандартных осцилляторов. У него нет фиксированной шкалы, не предусмотрены и зоны перепроданности/перекупленности. Но это не делает его плохим, просто Моментум создавался с иными целями – это индикатор с практически нулевой задержкой, иногда выступает в роли опережающего индикатора. В этом заключаются ключевые достоинства осциллятора, тот же Стохастик и RSI не могут выступать в роли опережающих индикаторов.

Это неплохой кандидат на включение в арсенал практически любого трейдера. Моментум подойдет и для работы внутри дня на Форекс, и для неторопливой торговли на фондовом рынке.

Александр Орлов
Автор:

Главный редактор Stolf. "Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."