Индикатор Моментум (Momentum) – Как применять в торговле, настройки и стратегии

В трейдинге особо ценятся опережающие индикаторы, они дают сигналы заранее, еще до того как цена совершит восходящее либо нисходящее движение. Индикатор Momentum относится именно к этой категории, он лишен запаздывания и некоторые его сигналы позволяют входить в рынок непосредственно перед ожидаемым движением. Это дает трейдеру дополнительный плюс – он может открывать сделки в самом начале тренда и получать отличное соотношение Stop Loss к Take Profit.

Как работает индикатор Моментум

Этот индикатор появился благодаря работам Пола Эмиля Аппеля (Paul Émile Appell). Французский ученый увлекался математикой, геометрией, механикой, а за свою жизнь издал больше сотни научных трудов, так что Momentum Indicator – это лишь малая часть его достижений.

Если остановиться на физическом смысле и том, что показывает Моментум, то каждое его значение можно назвать сравнением текущей цены с ценой в прошлом. Если рынок бычий и график растет, то показания индикатора также растут, на медвежьем рынке динамика обратная.

Для лучшего понимания логики работы представьте, что вы измеряете свой вес сейчас и сравниваете его с весом 12 месяцев назад. Каждый месяц вы взвешиваетесь, отсчитываете 12 месяцев от текущей даты и сравниваете текущий вес с числом годовой давности. Принцип работы осциллятора Momentum тот же, только трейдер может менять период расчета.

С расчетной формулой возникает некоторая путаница.

Базовая формула предполагает простой расчет разницы между ценами в момент времени t и t-n, именно она считается классической. То есть расчет ведется по зависимости:

• Price_i – цена в момент расчета;
• Price_t – цена в заданный момент времени в прошлом. Если в настройках указать, например, 14, то будет использоваться цена на расстоянии в 14 свечей от текущей.

Но во многих торговых платформах, в том числе и в MetaTrader применяется зависимость вида:

Результат умножается на 100 исключительно для удобства чтения показаний. Эту зависимость предложил Стивен Акелис (Steven Akelius).

Численные значения обеих методик будут существенно отличаться, но в трейдинге не имеет значения конкретное число. Важна лишь динамика изменения линии осциллятора и ценового графика, с этой точки зрения для работы подойдут оба варианта индикатора. В базовой версии значения будут колебаться у нулевого уровня, у версии Акелиса – у уровня 100.

Хотя Momentum и относится к категории осцилляторов, но у него нет фиксированной шкалы. В теории значение индикатора может быть любым, но значительные колебания значений возможны лишь при крупном периоде или большом рабочем таймфрейме.

Суть Моментума сводится к сравнению 2 цен, на внутридневных таймфреймах и с малым периодом цены отличаться слабо, поэтому значение осциллятора приближено к 100.

Каких-либо ограничений по рынкам нет. Momentum подойдет и под фондовый рынок, и под Форекс, и под криптовалютный, товарный рынки.

Как применять Моментум в торговле на бирже

В отличие от таких осцилляторов как Стохастик и RSI, у Моментума нет такого понятия, как зона перепроданности или перекупленности.

Дивергенции и конвергенции – мощный разворотный сигнал.

Если на графике, например, растут максимумы, а линия индикатора показывает серию понижающихся минимумов, то растет вероятность нисходящего движения.

Можно работать с уровнем 100. Линия индикатора всегда движется в некотором диапазоне, а уровень 100 выступает в роли водораздела.

Если линии удается пробить ее, то скорее всего движение графика продолжится, а осциллятор достигнет противоположной границы диапазона. Это не готовая стратегия, а скорее дополнительный фильтр для определения потенциала движения графика в будущем.

Обновление экстремальных значений рассматривается как сигнал продолжения движения. После разворота линии Моментума кажется, что рынок сейчас развернется, но это обманчивое впечатление.

На графике в этот период происходит либо коррекция, либо движение в диапазоне. Затем в большинстве случаев продолжается тренд.

На базе Моментума можно создать гибридный индикатор с использованием, например, скользящей средней. Для этого мувинг из окна «Навигатор» перетаскивается на окно индикатора и в окне «Применить к» выбирается вариант «First Indicator’s data».

Как применять в торговле Momentum + МА

Пересечение линии осциллятора и мувинга дает сигнал на вход в рынок. Можно комбинировать этот и предыдущий подходы. Например, пока Моментум находится под уровнем 100, то рассматриваются только сигналы на продажу (мувинг должен пересечь линию осциллятора сверху-вниз).

Если увеличить период, то Моментум неплохо фильтрует случайные ценовые колебания, на нем можно выполнять стандартные графические построения.

Можно строить горизонтальные уровни, трендовые линии, их пробой дает сигналы на вход в рынок.

Все перечисленные примеры можно комбинировать друг с другом. Можно создавать и другие гибридные индикаторы, построив, например, полосы Боллинджера не по ценам закрытия, а по линии Моментума.

Установка и настройки Momentum

Скачать индикатор Моментум для MetaTrader 4

Скачать индикатор Momentum для MetaTrader 5

Осциллятор относится к категории стандартных, он включен в набор предустановленных индикаторов МТ4, МТ5 и ряда других торговых платформ. Есть 2 способа добавить индикатор на график:

1. В меню «Вставка» выбрать пункт «Индикаторы», в следующем меню – пункт «Осцилляторы» и в нем Momentum.
2. В левой нижней части терминала есть окно «Навигатор», а нем полный список индикаторов, советников и скриптов. В этом списке можно выбрать Моментум и перетащить его на график с зажатой левой кнопкой мыши.

После добавления индикатора на график откроется окно с параметрами. При настройках по умолчанию период равен 14. Индикатор обновляется в онлайн режиме, при этом он не перерисовывается, то есть, если свеча закрылась, то на ней положение Моментума не поменяется.

Есть несколько возможностей, как настроить осциллятор:

• Изменять период. Это единственный параметр, влияющий непосредственно на расчет Моментума.
• Добавить уровни.
• Изменить визуальные настройки, задав нужный цвет линии, ее толщину и тип.
• Также через настройки можно менять отображение индикатора на разных временных интервалах.

В настройках есть пункт, касающийся шкалы, можно зафиксировать ее максимальную и минимальную отметку. Делать это нет смысла так как у Моментума нет и не должно быть фиксированной шкалы как у классических индикаторов.

Параметры Momentum можно адаптировать под разные таймфреймы и торговые системы. Обычно поиск оптимальных значений ограничивают диапазоном 8…21. Что касается таймфреймов, то ограничений нет, индикатор подходит под любой временной интервал – от М1 до дневного и выше.

Подбирая параметры Моментума, учитывайте то, что при повышении периода снижается реакций осциллятора на движения графика. Понижение периода дает обратный эффект и делает Momentum чувствительным даже к незначительным движениям цены.

Сигналы

Есть несколько способов, как пользоваться Моментумом:

• Пересечение уровня 100.
• Конвергенция и Дивергенция. Это очень сильный разворотный сигнал.
• Обновление максимальных и минимальных значений. Это скорее не сигнал для входа в рынок, а предупреждение о том, что сейчас начнется коррекция или рост.
• Пробой трендовой линии или горизонтального уровня, построенного по экстремумам осциллятора дает сигнал на покупку. Если линия осциллятора пробивает трендовую линию или горизонтальный уровень, то получаем неплохой сигнал на продажу.
• Сигнал гибридного индикатора. Например, неплохие точки входа формируются при выходе линии Моментума за нижнюю границу полос Боллинджера, построенных не по ценовому графику, а по индикатору.

Все перечисленные приемы можно использовать одновременно. Сигналы неплохо отрабатывают, но не дают гарантированного профита. Использовать их без фильтрации не рекомендуется – при таком подходе будете получать необязательные убытки.

Стратегии с Моментумом

Чаще всего Momentum комбинируется с другими индикаторами. Например, неплохо дополняют друг друга осциллятор и трендовые индикаторы. Отличный пример стратегии такого типа – ТС от Александра Элдера, она построена всего на 2 стандартных индикаторах:

• ЕМА с периодом 19.
• Моментум с периодом 18 и добавленным уровнем 100.

Условия стратегии:

1. Появляется сигнал от осциллятора. Для сделок на покупку линия должна пересечь уровень 100 снизу-вверх.
2. График должен пересечь скользящую среднюю снизу-вверх. Для сделок на покупку желательно, чтобы свеча полностью закрылась над мувингом. Если пробойная свеча полнотелая, ее диапазон в 2-3 раза больше соседних свечей и как минимум 4/5 ее тела находится над ЕМА, то сигнал также берется в работу. Для сделок на продажу логика та же, но пересечение должно проходить сверху-вниз, на этом описание и применение стратегии заканчивается, она действительно очень проста.

Стоп выносится за ближайший локальный экстремум, при котором осциллятор еще не пересек уровень 100. Тейк-профит выставляется либо на уровне других экстремумов, либо рассчитывается как Stop Loss x 1,5-2,0.

Эта стратегия создана под Форекс, но неплохо работает и на фондовом рынке, который выделяется затяжными трендами, Моментум Элдера позволяет открывать сделки по ходу движения.

Дивергенции и конвергенции

Оба паттерна дают довольно сильные разворотные сигналы. При дивергенции линии, построенные на экстремумах индикатора и графика, сходятся, при конвергенции – расходятся.

Есть пара дополнительных правил идентификации и отработки этих паттернов:

• Желательно, чтобы эти сигналы появлялись подальше от уровня 100. Дивергенция в области экстремальных значений в разы сильнее по сравнению с дивергенцией у отметки 100.
• При формировании дивергенции/конвергенции оба экстремума на осцилляторе должны быть расположены рядом. То есть сначала появился один экстремум и сразу же после этого – второй.
• В паузе между экстремумами линия индикатора не должна пересекать уровень 100.

Как и в случае с дивергенциями на других индикаторах этот сигнал не берется в работу сам по себе. Нужна фильтрация, например, с помощью уровней или других индикаторов.

Об авторе Моментума

В отличие от большинства индикаторов, разработанных известными трейдерами, алгоритм расчета Моментума был создан французским ученым Полем Аппелем.

Аппель был человеком науки, работал в области математики, тригонометрии, прикладной механики, практически всю жизнь связал с Парижским университетом.

Даже если ограничиться кратким пересказом основных достижений, то список получится солидным. Аппель получил докторскую степень по математике, премию короля Швеции за работу в области тригонометрии, возглавлял кафедру прикладной механики в родном университете, а с 1920 года был его ректором, также Аппель был членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Создателем версии Моментума в МетаТрейдере является Стивен Акелис. Но если говорить о теоретическом фундаменте, то правильнее называть автором индикатора именно Аппеля.

Советы

Ключевые рекомендации, как пользоваться Momentum:

• Не рекомендуется пытаться использовать Momentum в роли стандартного осциллятора.
• Не воспринимайте значения индикатора буквально. Если он находится в области экстремальных максимумов или минимумов, то это не указывает на разворот. Если вспомнить как работает Моментум, то в расчетной формуле происходит лишь сравнение 2 цен. Индикатор может уйти в область исторических максимумов даже на сравнительно небольшом движении.
• В моменты движения в узком диапазоне осциллятор лучше не использовать. Он дает сигналы, но их потенциал мал.
• Оптимальный сценарий работы – комбинация Моментума с трендовым индикатором.
• Хотя в рекомендованных настройках и указан диапазон периодов 8…21, но это не жесткое ограничение. Например, для графических построений на индикаторе можно установить период равным 48 или больше.

Momentum в обязательном порядке комбинируют с другими инструментами. Выбор огромный – он неплохо сочетается с индикаторами, свечными паттернами, графическим анализом.

Заключение

Momentum отличается от стандартных осцилляторов. У него нет фиксированной шкалы, не предусмотрены и зоны перепроданности/перекупленности. Но это не делает его плохим, просто Моментум создавался с иными целями – это индикатор с практически нулевой задержкой, иногда выступает в роли опережающего индикатора. В этом заключаются ключевые достоинства осциллятора, тот же Стохастик и RSI не могут выступать в роли опережающих индикаторов.

Это неплохой кандидат на включение в арсенал практически любого трейдера. Моментум подойдет и для работы внутри дня на Форекс, и для неторопливой торговли на фондовом рынке.

(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!

Загрузка...

Автор: Александр Орлов

Главный редактор и основатель Stolf. "Когда вы в последний раз всерьез думали о том, чего вы хотите? Берите ваши желания под контроль. И начинайте действовать сразу! Финансовые рынки - это богатый ресурс для достижения любых желаний."