Пт, 02 декабря, 2022
#Рейтинг

Индикатор MFI (Индекс Облегчения Рынка) – Сигналы и Стратегии

Основы и инструкции работы с индикатором Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка). Как установить и правильно настроить, примеры сигналов и стратегий.

Индикатор MFI

Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) – это один из индикаторов Билла Вильямса (Bill WIlliams). Он использовал его для оценки движения цены с учетом объемов, в трейдинге важно не только изменение котировок, но и учет сделок других трейдеров.  Во многих платформах индикаторы Вильямса выделены в отдельную категорию, помимо MFI туда входят АС, АО, Аллигатор, индикатор фракталов и Gator Oscillator.

Сам Вильямс использовал Индекс Облегчения Рынка при работе на бирже, позже оказалось, что этот же инструмент неплохо работает на Форекс и других рынках.

Как работает Индекс Облегчения Рынка

С точки зрения расчета MFI – предельно простой индикатор. Он выглядит как гистограмма, в которой каждый столбец окрашен в свой цвет в зависимости от соотношения между диапазоном свечи и соответствующим ей объемом.

NPB

Значение столбца гистограммы определяется по формуле:

Формула MFI

где:

  • High и Low – максимум и минимум свечи.
  • Volume – объем на этой свече. На бирже берется реальный объем, в случае с Форексом он заменяется тиковыми данными.

Ценность MFI при использовании тиковых объемов не снижается, гистограммы тиковых и реальных объемов совпадают практически на 100%. При работе с Индексом Облегчения Рынка важны не конкретные значения, а цвет столбца и очертания гистограммы в целом, поэтому подходят и тиковые, и реальные объемы.

Показания MFI

Если оценивать, что показывает Индекс Облегчения Рынка, то каждый столбец – отношение соответствующего диапазона к объему.

Показания MFI

Для удобства трейдеров в зависимости от рыночной ситуации столбцы окрашиваются в разные цвета:


Зеленый цвет. В дроби растет и числитель, и знаменатель, это неплохой сигнал в пользу продолжения движения. Сигнал становится особенно сильным, если при этом график пробивает уровень.

Коричневый столбец гистограммы. Зеркальный сигнал по отношению к предыдущему, возникает при уменьшении диапазона свечи и объемов – «увядающий бар».

Синий цвет – диапазон растет, но объемы снижаются, это «фальшивый бар».

Розовый цвет – диапазон снижается, но объем скачкообразно увеличивается.

Менять стандартную расцветку нежелательно. После изменения цветовой схемы трейдер может запутаться в сигналах, визуально идентифицировать их сложно, поэтому основную информацию дает именно цвет столбца гистограммы.

Как применять MFI в торговле на бирже

Market Facilitation Index применяется исключительно в роли фильтра сигналов на вход в рынок. Суть MFI не предполагает использование индикатора как основы торговой стратегии.

Применение индекса в торговле основано на анализе свечей, гистограммы и общей ситуации на рынке. Например, формирование зеленого столбца MFI в сочетании с полнотелой свечой на окончании затяжного восходящего/нисходящего движения может выступать в роли разворотного сигнала. Такая же ситуации на окончании коррекции – указание на возможное продолжение тренда.

Снижение диапазона в сочетании с уменьшением объемов может указывать на паузу перед продолжением движения или на готовность разворота. Все зависит от контекста, ни один из сигналов Индекса Облегчения Рынка не относится к однозначно разворотным или сигналам продолжения движения.

Как применять MFI в торговле на бирже

Поэтому в вопросе как пользоваться Market Facilitation Index трейдеру придется анализировать:

  • Общее состояние рынка (тренд и его направление, флет).
  • В какой фазе тренда находится график – развивается основное движение или началась коррекция.
  • Положение графика относительно уровней.
  • Конфигурацию текущей и соседних свечей.

Только при таком сценарии из MFI можно извлечь пользу.

По таймфреймам формально нет никаких ограничений. Работает общее правило – чем ниже временной интервал, тем меньше ценность сигналов.

Установка и настройки

Скачать индикатор Market Facilitation Index для MetaTrader 4

Скачать индикатор Индекс Облегчения Рынка для MetaTrader 5

Он уже установлен в МТ4, МТ5 и ряд других торговых платформ. Сразу после установки ПО Индекс Облегчения Рынка будет доступен в перечне стандартных индикаторов.

Есть несколько способов добавления Market Facilitation Index на график:

  • «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Вильямса» -> «MFI». После этого откроется окно с настройками, нужно нажать на «Ok» и гистограмма появится в отдельном окне под графиком.

Установка и настройки индикатора MFI

То же можно сделать двойным нажатием левой кнопкой мыши на названии индикатора в окне «Навигатор».

Еще один вариант добавления на график – перетащить индикатор из окна «Навигатор» на график с зажатой левой кнопкой мыши. После этого значение последнего столбца гистограммы обновляется в режиме онлайн с каждым новым тиком. После закрытия свечи показания не меняются, то есть нет перерисовки на истории.

Между этими способами нет разницы. Независимо от выбранного метода после добавления индикатор будет отображаться в «подвале» (отдельном окне под графиком).

Параметры Market Facilitation Index не позволяют влиять на методику расчета значений гистограммы. Через настройки можно:

  1. Изменить цвета столбцов гистограммы.
  2. Зафиксировать вертикальный масштаб. Делать это не рекомендуется, так как часть столбцов будет выходить за пределы видимой области шкалы. Фиксировать масштаб есть смысл только в индикаторах с ограниченным диапазоном возможных значений (Стохастик, RSI), а Индекс Облегчения Рынка может принимать любые значения.
  3. Задать произвольные уровни.
  4. Ограничить видимость гистограммы определенными таймфреймами.

Трейдеру не придется думать, как настроить MFI, все перечисленные параметры – второстепенные. Настройки можно не менять независимо от торгового инструмента и временного интервала.

Параметры Market Facilitation Index

В MetaTrader можно установить пользовательские версии MFI, но их функционал не касается алгоритма расчета значений. Модификации касаются, например, возможности выбора таймфрейма, который будет использоваться для расчета. Принцип работы Индекса Облегчения Рынка не меняется.

Сигналы для открытия сделок

Индекс Облегчения Рынка используется в роли своего рода последней инстанции. То есть это один из второстепенных фильтров, сам по себе он не генерирует точки входа в рынок.

При оценке потенциальной торговой возможности учитывается:

Появление зеленых столбцов гистограммы. Это самый сильный паттерн, соответствует периоду, когда рынок определяется с направлением движения. Если учесть, как работает MFI, то понятна логика этого сигнала – одновременный рост диапазонов свечей и объемов.

Сигналы для открытия сделок по MFI

Особо ценен этот сигнал в ситуациях, когда график, например, оформляет отбой от уровня с параллельным формированием разворотного свечного паттерна.

Так называемый «приседающий бар». Так Вильямс называл свечи, на которых активизируется борьба продавцов и покупателей. Диапазон свечи уменьшается, но объем растет, это может стать разворотом текущей волны или резким продолжением движения.

Точку входа нельзя назвать однозначно разворотной, важен контекст, в котором формируется «приседающий бар». На гистограмме такие столбцы выделены розовым цветом. Также в роли разворотных можно рассматривать коричневые столбцы.

Комбинация с объемами. Если происходит рост Market Facilitation Index, но показания Volume снижаются, то движение не получает поддержку со стороны трейдеров. Изменение котировок происходит за счет трейдеров «на полу» (имеются в виду брокеры и дилеры).

Комбинация с объемами

Также индикатор применяется в роли барометра для оценки состояния рынка в целом. Выбирается крупный таймфрейм, продолжительный период времени и оцениваются очертания гистограммы в целом.

Это не точка входа в рынок в привычном виде, а скорее способ оценки рынка. Изменение значений гистограммы помогает понять периоды, когда заканчивается аномальная волатильность, диапазоны свечей и объемы приходят в норму.

Сигналы можно дополнительно фильтровать с помощью скользящих средних. Для этого мувинг строится не по цене, а по показаниям индикатора Вильямса.

Положение МА – фильтр. Например, точки входа, формирующиеся на зеленых столбцах гистограммы, берутся только при условии, что столбец пересекает скользящую среднюю.

Индикатор Индекс Облегчения Рынка

Применение в торговле MFI всегда ограничено фильтрацией сигналов, полученных по другим индикаторам/паттернам. Этот принцип использовал Вильямс, его стоит придерживаться и остальным трейдерам.

Стратегии с Market Facilitation Index

Это не самый популярный инструмент Вильямса, MFI сравнительно редко используется при построении торговых систем. При создании ТС Индекс Облегчения Рынка никогда не выступает в роли ядра стратегии. То есть сначала создается основной алгоритм работы, а позже, при подборе фильтров, используют Market Facilitation Index.

Этим инструментом можно дополнить практически любую стратегию. Ниже – пример стратегии, построенной на основе дивергенций MACD, в которую в качестве фильтра добавлен индикатор Вильямса. Стратегия использует:

  • MACD со стандартными настройками.
  • Уровни, построенные по High/Low.
  • Свечные паттерны – это усиливает сигнал на продажу или покупку.
  • MFI – окончательный фильтр.

Точки входа появляются после формирования дивергенций. При этом график должен опираться на уровень, разворот подтверждается свечным паттерном и розовым либо зеленым столбцом гистограммы.

Стратегии с Market Facilitation Index

В примере выполнены все 4 условия – сигнал на покупку можно брать в работу. При невыполнении второстепенных фильтров (паттерн или сигнал от MFI) работать также можно, но желательно уменьшить объем сделки.

По тому же принципу индикатор интегрируется в другие стратегии. Все сводится к оценке цвета и размера столбца гистограммы, сложный анализ не выполняется.

Дивергенции и конвергенции

Классические дивергенции и конвергенции не используются. Под классическими паттернами имеются в виду ситуации, когда линии, построенные по High/Low индикатора и графика, сходятся либо расходятся при их продлении вправо.

При работе с MFI используются дивергенции иного рода:

  • Дивергенцией здесь называется расхождение объемов и диапазона свечи. Дивергенция – это каждый синий столбец гистограммы.
  • Конвергенция – обратный сигнал, диапазон уменьшается, а объем растет. Конвергенция – розовый столбец гистограммы.

Пытаться искать обычные дивергенции/конвергенции нет смысла.

Об авторе

Точная дата рождения Билла Вильямса неизвестна, источники называются 1928 и 1932 годы. Знакомство с финансовыми рынками было в некоторой степени случайным. Билл учился в Нью-Йоркском университете и не планировал становиться трейдером. Судьбу Вильямса предопределил его одногруппник, благодаря ему Билл и начал работать на рынке, причем ему удалось стабильно зарабатывать с первых же сделок.

В дальнейшем ему пришлось пройти через серьезное испытание. После того как Вильямс начал работать самостоятельно успех ушел, а сбережения начали таять. Только поддержка супруги в тот период помогла Биллу не отказаться от торговли, а начать разрабатывать собственный подход к анализу рынка.

Результатом этих изысканий стала концепция торгового хаоса и принципиальной иной подход к анализу рынков. В 1984 году Вильямс создал школу трейдеров Profitunity Trading Group и обучил своей методике тысячи трейдеров. Это еще раз доказало работоспособность его теории.

Советы

При работе с MFI рекомендуется:

  • Рассматривать его как дополнение к торговле. Он не может выступать в качестве основы стратегии.
  • Не искать на нем классические дивергенции и конвергенции. Периодически нечто подобное формируется, но разработка Вильямса не предназначена для поиска таких конструкций.
  • Учитывать контекст формирования сигналов по индикатору Вильямса. Важно наличие уровней, разворотных свечных и графических паттернов.
  • Комбинировать его показания с объемами.
  • Не рассматривать индикатор Вильямса как генератор разворотных точек входа. В зависимости от контекста он может давать и разворотные сигналы, и сигналы на продолжение движения.

Также нежелательно использовать MFI на малых таймфреймах. На временных интервалах ниже часового его ценность резко снижается.

Индекс Облегчения Рынка уступает по популярности Аллигатору и другим индикаторам Вильямса. Но это не делает его плохим или бесполезным, просто он изначально задумывался как вспомогательный инструмент. Ответ на вопрос как применять в торговле MFI сводится к фильтрации сигналов, полученных с помощью других методик. Если оценивать индикатор с этой точки зрения, то он отлично работает и помогает в торговле.

Market Facilitation Index не должен быть основой стратегии. Сам разработчик отводил ему иную роль, используя как второстепенный инструмент в своей стратегии.


(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
Максим Галански
Автор:

Трейдер, инвестор, частный предприниматель. "Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать."