Сб, 24 сентября, 2022
#Рейтинг

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – Примеры торгов, Настройки и Стратегии

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) – это один из старейших аналитических инструментов, используется в трейдинге с середины прошлого века. В отличие от большинства аналогов, Ichimoku Kinko Hyo изначально разрабатывался, как торговая стратегия.

Индикатор Ишимоку

Основа индикатора – это набор скользящих средних, но специфические правила их построения делают его уникальным. Ichimoku Kinko Hyo стал настолько популярным, что его включают в стандартный набор инструментов большинства торговых платформ.

Как работает индикатор Ишимоку

Создатель индикатора – Гоичи Хосода (Goichi Hosoda), японский аналитик, использовавший псевдоним Санджин Ишимоку. При разработке использовалась теория цикличности рынка, а параметры подбирались исходя из годовых циклов деловой активности.

Автор более 30 лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году!

Изначально индикатор был ориентирован исключительно на японский фондовый рынок. Его популяризация на западе пришлась на середину 90-х годов прошлого века. В тот период Хиденобу Сасаки дал англоязычное описание этого инструмента. Позже Ichimoku Kinko Hyo стал применяться на Форекс и других рынках.

Основа индикатора Ишикому Кинко Хе – это набор линий:

  1. Tenkan-sen. По умолчанию период равен 9, это означает что рассчитывается среднее между High и Low на последних 9 свечах.
  2. Kijun-sen. Логика та же, что и у Tenkan, расчет проводится на последних 26 свечах.
  3. Chikou Span. Линейная копия графика, смещена в прошлое на период Kijun-sen. В терминологии автора ее называют запаздывающим размахом.
  4. Senkou Span B. Показывает среднюю цену на дистанции в 52 свечи, линия продлевается вправо на период Kijun-sen.
  5. Senkou Span A. Отображает среднюю точку между первыми двумя линиями, проецируется в будущее на период Kijun-sen.

Индикатор выглядит сложным, но все расчет и построения выполняются автоматически. После установки на график разметка будет обновляться в режиме онлайн с каждым новым тиком.

При этом Ишимоку не перерисовывается на истории, после закрытия свечи его показания не изменяются.

Как заработать с индикатором Ichimoku Kinko Hyo
Линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют так называемое облако, оно выступает в роли динамической поддержки/сопротивления. Само облако указывает на состояние флета.

С учетом того, как работает Ишимоку Кинко Хе, его заносят в категорию трендовых индикаторов. Он позволяет определять состояние рынка, а линии могут использоваться в качестве уровней поддержки/сопротивления.

Как применять Ichimoku Kinko Hyo в торговле на бирже

Его компоненты могут рассматриваться отдельно друг от друга.

Облака и поведение линий дополняют друг друга, но это не значит, что их используют только в комплексе.


Сценарии применения делятся на 2 группы:

  1. Индикатор используется исключительно как трендовый фильтр. По положению графика относительно облака, поведению линий можно судить о наличии тренда.
  2. Индикатор применяется непосредственно для входа в рынок. Точки входа могут формироваться при пересечении/отбое от линий Ишимоку, также сигналы могут формироваться при отбое от границ облака.

Если оценивать, что показывает Ichimoku Kinko Hyo, то именно трендовый сценарий использования – приоритетный. При работе по тренду инструмент позволяет вовремя выходить из рынка и присоединяться по ходу движения.

В роли трендового фильтра он также неплохо работает. Но для торговли в горизонтальном канале не подходит.

Установка и настройки

Ишимоку Кинко Хе входит в группу самых популярных индикаторов в мире.

Он предустановлен в большую часть торговых терминалов, MetaTrader – не исключение из этого правила.

Есть два способа добавления индикатора на график:

1. Через «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Трендовые». После выбора Ichimoku откроется окно с настройками, останется лишь подтвердить их.

Как применять Ichimoku Kinko Hyo в торговле на бирже

2. Перетащить с зажатой левой кнопкой мыши из окна «Навигатор» на график нужного торгового инструмента.

Установка и настройки

Оба метода работают и в МТ4, и в МТ5, технически между ними нет разницы. Используйте тот, который покажется более удобным.

Для установки пользовательской версии открывается каталог данных и в папу Indicators вставляются нужные файлы. Для этого нужно перейти по адресу «Файл» -> «Открыть каталог данных», в открывшейся папке перейти в MQL4.

Скачать индикатор Ichimoku Kinko Hyo для MetaTrader 5

Стандартные настройки работают, но они подбирались под старшие таймфреймы.

Хосода работал с недельными барами, поэтому все числа в параметрах подобраны исходя из годового цикла деловой активности.

Так, Senkou Span B, рассчитывающая положение средней точки между High и Low, должна определять среднее значение цены за год. Потому и выбран период, равный 52, в году в среднем 52 недели.

Прочие параметры также подбирались с учетом этого временного отрезка, 26 – половина года, а период 9 соответствует 2 месяца.

Стандартные настройки

Помимо основных параметров, трейдер может скорректировать цвет линий, их тип, отображение индикатора на разных таймфреймах. Можно, например, отключить отображение Ишимоку Кинко Хе на всех временных интервалах кроме того, на котором он используется. Это полезно, ведь индикатор сильно загружает график своими построениями, лучше вынести их на отдельный таймфрейм.

При понижении таймфрейма можно увеличить основные периоды индикатора. Это сделает Ишимоку Кинко Хе нечувствительным к мелким ценовым колебаниям.

Самые распространенные комбинации пользовательских настроек:

  • 12-24-120. При торговле на часовом таймфрейме эти параметры охватывают неделю. При работе на Н4 старший период соответствует месяцу (4 недели).
  • 120-240-480. При работе на Н1 эти периоды охватывают историю за последний месяц. На Н4 эти настройки не применяются.

Как настроить Ишимоку: желательно привязываться к периодам, соответствующим определенным временным промежуткам. Можно подбирать параметры и наугад, но вероятность определения удачной комбинации ниже. Чаще рабочими оказываются периоды, соответствующие неделе, 2 неделям, месяцу.

Таймфреймы для торговли

Хосода работал с недельными и дневными барами. Переход к внутридневной торговле произошел уже после компьютеризации трейдинга и его популяризации. Уже в 90-х годах прошлого века индикатор Ишимоку стали применять на таймфреймах ниже D1.

Как применять в торговле индикатор Ишимоку при торговле ниже D1:

  • Со снижением таймфрейма резко падает качество сигналов. Их становится много, но большая часть – пустышки. С этим можно бороться за счет увеличения периодов.
  • На временных интервалах ниже часового Ишимоку лучше не применять. Он плохо реагирует на резкие движения, стандартные настройки работают все хуже, нет гарантий, что удастся подобрать рабочие параметры.

Если все же собираетесь использовать его на малых таймфреймах, то компенсируйте это настройками. Увеличьте период, чтобы большая часть ценового шума игнорировалась.

Как заработать на индикаторе – обзор сигналов

Индикатор дает массу сигналов разного типа.

Положение графика относительно облака позволяет идентифицировать состояние рынка. Это можно использовать как фильтр. Пока свечи остаются над облаком доминируют покупатели, под ним – продавцы.

Сигналы Ишимоку

Если цена входит в облако, то растет вероятность смены тренда или как минимум перехода в состояние флета.

Границы облака рассматриваются в качестве уровней поддержки/сопротивления. Если в рамках коррекции график добрался до одного из них, то можно искать сигналы продолжения тренда. В примере ниже разворотный сигнал от облака подтвержден пробоем трендовой линии, построенной по максимумам коррекционной волны. В итоге на каждой акции Apple можно было заработать как минимум $9,37.

Пример торговли по Ишимоку

Если объем позиции составлял 100 акций, то совокупная прибыль по сделке – $937 (в реальности несколько ниже из-за комиссий).

Пробой противоположной границы облака – контртрендовый сигнал. Поступает с существенным запаздыванием, зато точка входа надежна. Если есть подтверждение, например, в виде закрепления за границей облака, то можно работать в направлении нового тренда.

Контртрендовый сигнал

При нисходящем движении нужно закрепление за верхней границей, при восходящем – под нижней. Важны и дополнительные подтверждения в виде пробоя трендовых линий, значимых горизонтальных уровней поддержки/сопротивления.

Tenkan и Kijun используются по той же логике, что и мувинги с разными периодами. Если вспомнить принцип работы индикатора Ишимоку, то Kijun – более тяжеловесная линия, Tenkan – аналог быстрой МА. По их положению друг относительно друга можно судить о состоянии рынка.

Tenkan и Kijun

Пока Tenkan над Kijun бычьему тренду ничто не угрожает, если она пересекает Kijun сверху-вниз, то растет вероятность разворота.

Chikou Span – фильтр тренда. Сигнал на покупку может возникнуть после пересечения Chikou с графиком снизу-вверх, на продажу – при зеркальном сценарии. Как самостоятельная точка входа не используется из-за ненадежности. На 1 отработавший сигнал этого типа приходится как минимум 1-2 ложных.

Chikou Span

Пересечение этого типа возникает до смены тренда, это предварительный сигнал, он появляется первым и нуждается в подтверждении.

Сигнал трех линий. Возникает когда все они выстраиваются по старшинству, соответствует уверенному тренду. Приоритет у сигналов, возникающих на окончании коррекции. Чаще всего коррекция заканчивается у одной из линий поддержки/сопротивления.

Сигнал трех линий

Можно использовать Ишимоку для определения состояния сильного тренда, а точки входа искать с применением других методик.

Пересечение линий облака и смена цвета самого облака – сигнал, подтверждающий разворот рынка. Если к этому времени график не пробил облако в обратном направлении, то скорее всего смена тренда истинная.

Перечисленные сигналы могут сочетаться друг с другом. Например, пересечение Tenkan и Kijun может быть контртрендовыми сигналом, но это происходит и в рамках обычной коррекции. Для фильтрации пересечения линий используется облако.

Если пересечение происходит без пробоя и закрепления за обеими границами облака, то движение считается коррекционным. Это работает и в обратном направлении. Пробой противоположной границы облака без уверенного пересечения Tenkan и Lijun – слабый сигнал.

Рекомендации по оценке сигналов индикатора

Сам Хосода рекомендовал фильтровать сигналы свечными паттернами. Это было обязательным условием, если отбой от уровня или пересечение линий/облака не подтверждается соответствующей свечной конструкцией, то сигнал игнорируется. Это правило рекомендуется соблюдать всегда.

Желательно использовать соотношение стопа к потенциальному тейк-профиту на уровне 1:2, лучше 1:3. Положение тейк-профита можно определять по обычным горизонтальным уровням либо по линиям самого Ichimoku.

Допускается фильтровать сигналы другими трендовыми индикаторами, например, ADX. Этот подход можно использовать в спорных ситуациях, когда сигнал Ишимоку слишком слаб.

Пример определения трендовой точки входа:

  • Линии индикатора выстроены по старшинству – подтверждение уверенного бычьего тренда.
  • В рамках неглубокой коррекции график доходит до линии Kijun. В этот момент формируется внутренний бар – признак остановки цены.
  • Импульсом пробивается предыдущий трендовый максимум. Импульс – последовательность свечей одного цвета.
  • Происходит возврат к пробитому сопротивлению. После ретеста получаем бычью свечу – подтверждение продолжения движения.
  • Вместо использования фиксированного тейка сделку можно было тралить по Kijun. Стоп переносится под Киджун после формирования очередного горизонтального участка линии. Позиция в итоге закрывается по стоп-лоссу в прибыльной зоне.

Ишимоку

 

Пример

В примере выше – заработок на акциях Microsoft составил $10,11 на каждой акции. При объеме сделки в 50 бумаг это обеспечило бы профит более $500 за несколько дней.

Стратегия с индикатором Ишимоку

В этой системе используется только набор правил пробоя облака. Пример, как заработать с Ишимоку Кинко Хе при сигнале на продажу:

  • График находится между границами облака. Положение других линий не оценивается.
  • Затем цена пробивает нижнюю линию облака.
  • В момент пробоя этого уровня Chikou Span должна быть выше цены закрытия пробойной свечи. Chikou смещена влево на 26 свечей, поэтому при работе на истории нужно оценивать положение этой линии не в момент пробоя поддержки, а 26 свечей назад. При формировании сигнала график не должен отходить от облака более чем на 60 пунктов.
  • Тенкан и Киджун расположены под свечами.
  • Фиксированный take profit лучше не использовать, это может привести к недобору прибыли. Сделка закрывается после пересечения Tenkan и Kijun, Тенкан должна пересечь Киджун снизу-вверх. Стоп размещается либо над ближайшим максимумом, либо над Киджун – зависит от того какое из значений больше.
  • Для страховки используется трейлинг-стоп по горизонтальным участкам Kijun. На первой «полке» стоп переводится в безубыток, после следующего горизонтального участка стоп переносится под предыдущий аналогичный отрезок линии.

Стратегия Ишимоку

Сделки на покупку заключаются по зеркальным сигналам:

  • График также должен находиться в облаке. Но для торговли должен сформироваться пробой его верхней границы.
  • Линия Chikou Span 26 свечей назад должна быть под ценой Close пробойной свечи.
  • Тенкан и Киджун располагаются под графиком.
  • Если условия выполняются, то на открытии следующей свечи после пробойной открывается сделка на покупку.

Стратегия по Ишимоку

Выставление стопа, тейк-профита и сопровождение позиции ведется по той же логике, что и в случае с продажами. Позиция закрывается либо по стопу в положительной зоне, либо вручную после пересечения линий Тенкан и Киджун.

Если оценивать применение в торговле, то Ишимоку Кинко Хе практически всегда используется для поиска точек входа на окончании коррекции. Различается лишь набор фильтров.

Гоичи Хосода

Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) родился в 1898 году, по слухам начал анализировать рынки в 10 лет. Вся его жизнь была связана с трейдингом и анализом рынков. На момент разработки индикатора он возглавлял отдел продаж в издании Miyako, также он отвечал за ежедневную аналитику финансовых рынков.

Хосода работал на бирже и сам, так что он был еще и практиком, а не только теоретиком.

Позже Гоичи ушел из Miyako, основал собственную компанию.

Индикатор Ишимоку был готов уже к середине 30-х годов, но только в 1950 году автор познакомил с ним 3 своих знакомых. К тому времени Хосода заработал репутацию отличного аналитика и друзья часто просили его раскрыть хотя бы часть своих секретов. Только в 1968 году Хосода решил, что индикатор можно сделать публичным.

За пределами Японии Гоичи Хосода известен как автор индикатора Ишимоку Кинко Хе. Но в Японии его помнят еще и как великолепного аналитика, сколотившего неплохое состояние за счет трейдинга.

Советы

Перед тем как пользоваться Ишимоку Кинко Хе нужно ознакомиться с парой нюансов:

  • Этот индикатор может рассматриваться как самостоятельная торговая стратегия. При таком сценарии все его сигналы учитываются в комплексе друг с другом.
  • Трейдер не обязан использовать все возможности индикатора Ишимоку. Можно ограничиться облаком или линиями Тенкан, Киджун. В настройках отдельные линии не отключаются, но можно сделать их одного цвета с фоном. За счет этого Ichimoku Kinko Hyo может быть внедрен в большинство торговых систем.
  • На малых таймфреймах индикатор Гоичи Хосода работает хуже. Нежелательно опускаться ниже Н1, разработчик анализировал рынок по недельному и дневному таймфрейму.
  • Суть Ишимоку Кинко Хе не сводится к определению состояния тренда или только контртрендовым сигналам. Это универсальный инструмент.
  • Контртрендовые сигналы даются с большим запаздыванием. Это скорее не точка входа, а подтверждение смены расстановки сил на рынке.
  • Пересечение Chikou Span и графика можно рассматривать как предупреждение. Это опережающий время сигнал, в ближайшем будущем возможен разворот. Если график приближается к сильному уровню или формируются дивергенции/конвергенции на MACD, разворотные паттерны, то вероятность разворота растет.
  • На фондовом рынке, для которого характерны затяжные бычьи тренды, облако Ишимоку может использоваться для определения коррекций. Пока график остается под ним рынок корректируется. Это один из фильтров.
  • В периоды флета Ишикому Кинко Хе не работает. Он позволяет только определить это состояние, но генерировать сигналы не будет. Для флета идеально подходят осцилляторы, например, Стохастик, RSI.

Гоичи Хосода еще при жизни вошел в категорию трейдеров-легенд (как минимум в Японии). Он не был мультимиллиардером, не возглавлял списки богатейших людей планеты, но это не умаляет его достижений в области анализа рынка.

Индикатор Ишимоку прошел проверку временем и может использоваться всеми трейдерами без исключения. Даже при работе по базовым правилам депозит будет расти.


(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
Александр Орлов
Автор:

Главный редактор Stolf. "Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации."