Термин «фрактал» изначально не имел отношения к трейдингу, так называлась специфическая геометрическая форма. В трейдинге применяется не теория фракталов в чистом виде, а одноименный индикатор, Фракталы – это разработка Билла Вильямса (Bill Williams).
Роль индикатора сводится к поиску экстремумов на 5 свечах, а польза фракталов в торговле доказана самим Вильямсом, он активно использовал их в своих торговых системах.
Как работает Индикатор Фракталов (Fractals)
Принцип действия сводится к поиску 5-свечных High и Low, если оценивать, что показывает Fractals, то это будут обычные максимумы и минимумы на 5 свечах. Никакого скрытого подтекста в расчетах нет. Термин «фрактал» пришел из геометрии, так называли структуры, соответствующие следующим принципам:
- Самоподобие. Отдельный элемент обладает теми же характеристиками, что и весь объект.
- Бесконечное масштабирование. При это сохраняется сложная структура.
- Могут строиться с помощью рекурсии.
Подход Вильямса неоднократно критиковался за то, что его индикатор не связан с классическими фракталами. Если разобраться как работает Fractals, то в нем нет ничего от стандартных фрактальных геометрических форм. Возможно он выбрал такое название из-за того, что конфигурация 5 свечей немного напоминает снежинку Коха, точные причины выбора именно такой терминологии неизвестны.
Но критика касалась только выбранных названий. Эффективность индикатора не раз доказывалась на практике.
Показания Фрактала всегда запаздывают на 2 свечи, то есть строятся не в режиме онлайн, а с небольшим опозданием. Экстремумы ищутся на последовательности из 5 свечей, поэтому маркер индикатора не может появляться в режиме реального времени.
Фракталом вверх называют свечу, максимум которой выше чем у 2 свечей до и после нее. Фрактал вниз – обратная конструкция, минимум свечи должен быть меньше чем у 2 свечей до и 2 после нее.
Как применять индикатор Фракталов в торговле на бирже
В вопросе как пользоваться Фракталами все сводится к построению значимых уровней. Их можно использовать как поддержку/сопротивление, беря в работу отбойные и пробойные сигналы.
После добавления на график индикатор отмечает все экстремумы на 5 свечах. Из-за этого на графике формируется масса High и Low, но в работу берется лишь малая часть этих максимумов/минимумов.
Вильямс фильтровал их с помощью Аллигатора (еще один индикатор, разработанный им же).
Также Вильямс ввел систему оценки фракталов в зависимости от конфигурации свечей. Он выделял:
Истинный и ложный бычьи фракталы
При истинной модели минимум пятой свечи не обновляет Low первой, при ложной модели минимум обновляется.
Истинный и ложный медвежьи фракталы
Принцип тот же, при истинной модели максимум пятой свечи не должен переписывать максимум первой. При ложном паттерне происходит обновление
Выделяются и дополнительные типы фракталов.
Двусторонний. В торговле не используется, формируется на свечах с большим диапазоном, появившихся на относительно спокойном участке графика.
Суть Fractals сводится к определению High и Low на 5 свечах и не запрещает такие конструкции.
Фрактал на 6 и более свечах. Формируется при переходе графика в состояние флета. Это может происходить, например, после трендового движения.
Волатильность снижается, появляется новый High/Low, но на 6-й свече график не выходит из диапазона паттерна.
Сомнительный паттерн. Так называются разнонаправленные фракталы, сформировавшиеся на соседних свечах. Такие конструкции не торгуются.
Говоря о том, как применять в торговле Fractals не нужно ограничиваться только методикой самого Вильямса. Есть и другие сценарии использования индикатора:
- Он может применяться для построения трендовых линий. Маркеры индикатора подсказывают положение экстремумов, через которые и строятся линии. Для адекватной разметки понадобится опыт работы с графиком, чтобы отсеять большую часть лишних построений. Также для этого можно использовать пользовательские модификации стандартных фракталов, в которых экстремумы ищутся не на 5 свечах, а на более продолжительном отрезке.
- Fractals подходит для определения положения горизонтальных уровней поддержки/сопротивления. Желательно делать это на старших временных интервалах.
В модификациях от других трейдеров принцип работы Fractals не меняется, он просто делается гибче, добавляются новые настройки. Например, в Advanced Fractals добавлен параметр, отвечающий за количество свечей, на которых ищется High/Low.
Установка и настройки
Скачать индикатор Фракталы для MetaTrader 4
Скачать индикатор Advanced Fractals для MetaTrader 5
Фракталы относятся к предустановленным в MetaTrader индикаторам. Индикатор доступен сразу после установки торгового терминала.
Fractals добавляется на график 2 способами:
- Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Fractals».
- Из окна Навигатора в левой нижней части торгового терминала. Здесь отображается список всех доступных индикаторов, советников и скриптов. Фракталы добавляются на график двойным щелчком на названии индикатора либо перетаскиванием на график с зажатой левой кнопкой мыши.
Для МТ5 и МТ4 есть пользовательские модификации стандартного индикатора Билла Вильямса. Чтобы установить этот индикатор вручную нужно открыть корневой каталог («Файл» -> «Открыть каталог данных») и в нем вставить файл в папку «Indicators», она находится в папке MQL4.
Параметры Fractals не позволяют влиять на алгоритм расчета, доступны:
- Визуальные настройки. Можно менять цвет маркеров и их толщину.
- Параметры, отвечающие за отображение разметки на разных временных интервалах. Можно сделать так, чтобы разметка отображалась только на Н1 или на Н4.
В пользовательских модификациях в настройках могут появляться дополнительные параметры. Правда, вопрос как настроить индикатор не сильно усложняется – нужно лишь подобрать период, на котором будут вычисляться High/Low.
Сигналы для открытия сделок
Если оценивать применение в торговле Фракталов с точки зрения заключения сделок, то окажется, что индикатор не генерирует сигналы на вход в рынок. Если, например, Стохастик дает сигналы в виде дивергенций, выхода линий из зон перепроданности/перекупленности, то алгоритм Билла Вильямса лишь отмечает High/Low на графике. Эту разметку нельзя использовать как сигнал для входа в рынок.
Индикатору отводится вспомогательная роль.
На основе его разметки строятся уровни, трендовые линии и торговля ведется уже после их пробоя либо отбоя от них. Например, сигнал на продажу может возникнуть при пробое фрактальной поддержки – уровня, построенного по соответствующему экстремуму.
Вильямс использовал этот индикатор в том же стиле. Выделенные экстремумы использовались как ориентир для установки отложенного ордера.
Стратегии с индикатором Фракталов
В стратегиях этот индикатор используется как один из фильтров либо как уровень, за которым выставляются отложенные ордера. Ниже – пара примеров подобных торговых тактик.
Fractals + Alligator
Эту методику использовал сам Вильямс, Аллигатор указывает на направление торговли, а с помощью фракталов выставляются отложенные ордера:
- Работа ведется на Н4, используется Аллигатор со стандартными настройками.
- Нужен резкий выход из состояния флета, желательно, чтобы этот выход пришелся на полнотелую свечу. В рамках импульса график пробивает границу диапазона, направление пробоя указывает на тип сделки (покупка или продажа).
- Если цена оказалась под зубом Аллигатора, так называется средняя из 3 скользящих средних, то ведется работа в Sell. Если над зубом – рассматриваются только покупки.
- После резкого движения происходит откат, в это время появляется фрактал. Входить в рынок нужно в момент пробоя уровня, построенного по этому экстремуму. Стоп-лосс устанавливается за челюстями Аллигатора, это дает запас прочности и стоп не будет выбит при незначительном движении графика против открытой позиции.
Жестких требований по фиксации прибыли нет. Можно закрывать сделку частями, например, при достижении уровней поддержки/сопротивления. Возможен выход из позиции после насыщения Аллигатора, в этот период скользящие средние переплетаются и начинается консолидация.
Insomnia
Стратегия получила название из-за того, что для торговли по ней нужно дождаться закрытия дня и формирования двух первых экстремумов на 5 свечах. Работа ведется на рынке Форекс, подойдут иеновые пары – EURJPY и GBPJPY, торговля ведется на Н1.
Из вспомогательных инструментов нужен только стандартный индикатор Fractals. После закрытия дня нужно:
- Дождаться формирования 2 разнонаправленных экстремумов. Фракталы, сформированные непосредственно на разделителе периодов, не берутся в работу.
- Выставить отложенные ордера за каждым из них. Над максимумом устанавливается Buy Stop, под минимумом – Sell Stop. Стопы в обоих случаях равны 50 пунктам, тейк-профит – в 2-4 раза больше SL. При установке отложенных ордеров нужен небольшой запас в 3-5 пунктов – страховка на случай ложного пробоя поддержки/сопротивления.
- Если один из ордеров сработал, то второй удаляется вручную. Также оба ордера удаляются, если до открытия европейской сессии они не были активированы.
Сделки заключаются не каждый день, не исключены и убытки. Но за счет того, что тейк-профит в 3-4 раза превышает возможный убыток депозит растет на дистанции.
Об авторе – Билл Вильямс
Билла Вильямса обычно называют талантливым трейдером, но в его случае речь идет скорее о невероятной силе воли, настойчивости и умении признавать свои ошибки. Начинал Вильямс так же, как и среднестатистические трейдеры – стабильного успеха не было. На старте карьеры трейдера он торговал вместе с товарищем, но после того как их пути разошлись трейдинг перестал приносить прибыль.
В тот период Вильямс изучал классическую литературу и стандартные методы анализа. Но успех пришел только после того как он отказался от этого и принял за основу то, что рынок хаотичен и предсказать его движения невозможно.
Вильямс написал 5 книг, разработал несколько индикаторов и основал школу Profitunity Trading Group, через нее прошло 25000+ трейдеров. Трейдинг стал семейным бизнесом, Вильямс приобщил к торговле дочь и ее зятя. Его индикаторы оказались настолько популярными, что разработчики торгового ПО выделили их в отдельную категорию.
Советы
При работе с индикатором Фракталов:
- Учитывайте то, что большая часть экстремумов не будет использоваться.
- Не стройте уровни через каждый максимум/минимум – такой подход превратит график в массив бессмысленных линий.
- Всегда фильтруйте сигналы. Если график пробил, например, фрактальное сопротивление, то это не значит, что сформировался сигнал на покупку. Нужно подтверждение.
- Не ограничивайте себя стандартным индикатором. Есть неплохие пользовательские модификации с возможностью выбора количества свечей, на которых ищется High/Low.
- Не думайте о том, как настроить Fractals, у стандартного индикатора нет настроек, отвечающих за алгоритм работы.
Фракталы изначально разрабатывались как вспомогательный инструмент, это и определяет специфику их использования на бирже.
Вместо вывода
Своим названием индикатор Fractals намекает на сложные математические расчеты, но это обманчивое впечатление. В реальности этот инструмент создавался исключительно для поиска локальных High/Low, а причина выбора такого названия осталась неизвестной.
Эффективность индикатора доказана личным примером Вильямса – за счет трейдинга он стал долларовым мультимиллионером. В прошлом он добивался невероятных показателей, так, за 2 года торговли он увеличил стартовые $10000 почти в 20 раз. Его инструменты и концепция в целом работают, нужно лишь уметь грамотно применять их в торговле.
(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...