Пн, 04 июля, 2022
#Рейтинг

Индикатор Фракталов – принцип работы и использование в торговле

Термин «фрактал» изначально не имел отношения к трейдингу, так называлась специфическая геометрическая форма. В трейдинге применяется не теория фракталов в чистом виде, а одноименный индикатор, Фракталы – это разработка Билла Вильямса (Bill Williams).

Индикатор Fractals

Роль индикатора сводится к поиску экстремумов на 5 свечах, а польза фракталов в торговле доказана самим Вильямсом, он активно использовал их в своих торговых системах.

Как работает Индикатор Фракталов (Fractals)

Принцип действия сводится к поиску 5-свечных High и Low, если оценивать, что показывает Fractals, то это будут обычные максимумы и минимумы на 5 свечах. Никакого скрытого подтекста в расчетах нет. Термин «фрактал» пришел из геометрии, так называли структуры, соответствующие следующим принципам:

  • Самоподобие. Отдельный элемент обладает теми же характеристиками, что и весь объект.
  • Бесконечное масштабирование. При это сохраняется сложная структура.
  • Могут строиться с помощью рекурсии.

Подход Вильямса неоднократно критиковался за то, что его индикатор не связан с классическими фракталами. Если разобраться как работает Fractals, то в нем нет ничего от стандартных фрактальных геометрических форм. Возможно он выбрал такое название из-за того, что конфигурация 5 свечей немного напоминает снежинку Коха, точные причины выбора именно такой терминологии неизвестны.

Но критика касалась только выбранных названий. Эффективность индикатора не раз доказывалась на практике.

Как работает Fractals

Показания Фрактала всегда запаздывают на 2 свечи, то есть строятся не в режиме онлайн, а с небольшим опозданием. Экстремумы ищутся на последовательности из 5 свечей, поэтому маркер индикатора не может появляться в режиме реального времени.

Фракталом вверх называют свечу, максимум которой выше чем у 2 свечей до и после нее. Фрактал вниз – обратная конструкция, минимум свечи должен быть меньше чем у 2 свечей до и 2 после нее.

Как применять индикатор Фракталов в торговле на бирже

В вопросе как пользоваться Фракталами все сводится к построению значимых уровней. Их можно использовать как поддержку/сопротивление, беря в работу отбойные и пробойные сигналы.

После добавления на график индикатор отмечает все экстремумы на 5 свечах. Из-за этого на графике формируется масса High и Low, но в работу берется лишь малая часть этих максимумов/минимумов.

Вильямс фильтровал их с помощью Аллигатора (еще один индикатор, разработанный им же).

Также Вильямс ввел систему оценки фракталов в зависимости от конфигурации свечей. Он выделял:

Истинный и ложный бычьи фракталы

Как применять индикатор Фракталов в торговле на бирже

При истинной модели минимум пятой свечи не обновляет Low первой, при ложной модели минимум обновляется.

Истинный и ложный медвежьи фракталы

Истинный и ложный медвежьи фракталы

Принцип тот же, при истинной модели максимум пятой свечи не должен переписывать максимум первой. При ложном паттерне происходит обновление

Выделяются и дополнительные типы фракталов.

Двусторонний. В торговле не используется, формируется на свечах с большим диапазоном, появившихся на относительно спокойном участке графика.

Суть Fractals

Суть Fractals сводится к определению High и Low на 5 свечах и не запрещает такие конструкции.

Фрактал на 6 и более свечах. Формируется при переходе графика в состояние флета. Это может происходить, например, после трендового движения.

Фрактал на 6 и более свечах

Волатильность снижается, появляется новый High/Low, но на 6-й свече график не выходит из диапазона паттерна.

Сомнительный паттерн. Так называются разнонаправленные фракталы, сформировавшиеся на соседних свечах. Такие конструкции не торгуются.

Сомнительный паттерн

Говоря о том, как применять в торговле Fractals не нужно ограничиваться только методикой самого Вильямса. Есть и другие сценарии использования индикатора:

  • Он может применяться для построения трендовых линий. Маркеры индикатора подсказывают положение экстремумов, через которые и строятся линии. Для адекватной разметки понадобится опыт работы с графиком, чтобы отсеять большую часть лишних построений. Также для этого можно использовать пользовательские модификации стандартных фракталов, в которых экстремумы ищутся не на 5 свечах, а на более продолжительном отрезке.
  • Fractals подходит для определения положения горизонтальных уровней поддержки/сопротивления. Желательно делать это на старших временных интервалах.

принцип работы Fractals

В модификациях от других трейдеров принцип работы Fractals не меняется, он просто делается гибче, добавляются новые настройки. Например, в Advanced Fractals добавлен параметр, отвечающий за количество свечей, на которых ищется High/Low.

Установка и настройки

Скачать индикатор Фракталы для MetaTrader 4

Скачать индикатор Advanced Fractals для MetaTrader 5

Фракталы относятся к предустановленным в MetaTrader индикаторам. Индикатор доступен сразу после установки торгового терминала.

Fractals добавляется на график 2 способами:

  • Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Fractals».
  • Из окна Навигатора в левой нижней части торгового терминала. Здесь отображается список всех доступных индикаторов, советников и скриптов. Фракталы добавляются на график двойным щелчком на названии индикатора либо перетаскиванием на график с зажатой левой кнопкой мыши.

Установка и настройки Фрактала

Для МТ5 и МТ4 есть пользовательские модификации стандартного индикатора Билла Вильямса. Чтобы установить этот индикатор вручную нужно открыть корневой каталог («Файл» -> «Открыть каталог данных») и в нем вставить файл в папку «Indicators», она находится в папке MQL4.

Параметры Fractals не позволяют влиять на алгоритм расчета, доступны:

Параметры Fractals

  • Визуальные настройки. Можно менять цвет маркеров и их толщину.
  • Параметры, отвечающие за отображение разметки на разных временных интервалах. Можно сделать так, чтобы разметка отображалась только на Н1 или на Н4.

В пользовательских модификациях в настройках могут появляться дополнительные параметры. Правда, вопрос как настроить индикатор не сильно усложняется – нужно лишь подобрать период, на котором будут вычисляться High/Low.

Сигналы для открытия сделок

Если оценивать применение в торговле Фракталов с точки зрения заключения сделок, то окажется, что индикатор не генерирует сигналы на вход в рынок. Если, например, Стохастик дает сигналы в виде дивергенций, выхода линий из зон перепроданности/перекупленности, то алгоритм Билла Вильямса лишь отмечает High/Low на графике. Эту разметку нельзя использовать как сигнал для входа в рынок.

Индикатору отводится вспомогательная роль.

На основе его разметки строятся уровни, трендовые линии и торговля ведется уже после их пробоя либо отбоя от них. Например, сигнал на продажу может возникнуть при пробое фрактальной поддержки – уровня, построенного по соответствующему экстремуму.

Вильямс использовал этот индикатор в том же стиле. Выделенные экстремумы использовались как ориентир для установки отложенного ордера.

Стратегии с индикатором Фракталов

В стратегиях этот индикатор используется как один из фильтров либо как уровень, за которым выставляются отложенные ордера. Ниже – пара примеров подобных торговых тактик.

Fractals + Alligator

Эту методику использовал сам Вильямс, Аллигатор указывает на направление торговли, а с помощью фракталов выставляются отложенные ордера:

  • Работа ведется на Н4, используется Аллигатор со стандартными настройками.
  • Нужен резкий выход из состояния флета, желательно, чтобы этот выход пришелся на полнотелую свечу. В рамках импульса график пробивает границу диапазона, направление пробоя указывает на тип сделки (покупка или продажа).
  • Если цена оказалась под зубом Аллигатора, так называется средняя из 3 скользящих средних, то ведется работа в Sell. Если над зубом – рассматриваются только покупки.
  • После резкого движения происходит откат, в это время появляется фрактал. Входить в рынок нужно в момент пробоя уровня, построенного по этому экстремуму. Стоп-лосс устанавливается за челюстями Аллигатора, это дает запас прочности и стоп не будет выбит при незначительном движении графика против открытой позиции.

Стратегии с индикатором Фракталов

Жестких требований по фиксации прибыли нет. Можно закрывать сделку частями, например, при достижении уровней поддержки/сопротивления. Возможен выход из позиции после насыщения Аллигатора, в этот период скользящие средние переплетаются и начинается консолидация.

Insomnia

Стратегия получила название из-за того, что для торговли по ней нужно дождаться закрытия дня и формирования двух первых экстремумов на 5 свечах. Работа ведется на рынке Форекс, подойдут иеновые пары – EURJPY и GBPJPY, торговля ведется на Н1.

Из вспомогательных инструментов нужен только стандартный индикатор Fractals. После закрытия дня нужно:

  1. Дождаться формирования 2 разнонаправленных экстремумов. Фракталы, сформированные непосредственно на разделителе периодов, не берутся в работу.
  2. Выставить отложенные ордера за каждым из них. Над максимумом устанавливается Buy Stop, под минимумом – Sell Stop. Стопы в обоих случаях равны 50 пунктам, тейк-профит – в 2-4 раза больше SL. При установке отложенных ордеров нужен небольшой запас в 3-5 пунктов – страховка на случай ложного пробоя поддержки/сопротивления.
  3. Если один из ордеров сработал, то второй удаляется вручную. Также оба ордера удаляются, если до открытия европейской сессии они не были активированы.

Insomnia

Сделки заключаются не каждый день, не исключены и убытки. Но за счет того, что тейк-профит в 3-4 раза превышает возможный убыток депозит растет на дистанции.

Стратегия Fractals

Об авторе – Билл Вильямс

Билла Вильямса обычно называют талантливым трейдером, но в его случае речь идет скорее о невероятной силе воли, настойчивости и умении признавать свои ошибки. Начинал Вильямс так же, как и среднестатистические трейдеры – стабильного успеха не было. На старте карьеры трейдера он торговал вместе с товарищем, но после того как их пути разошлись трейдинг перестал приносить прибыль.

В тот период Вильямс изучал классическую литературу и стандартные методы анализа. Но успех пришел только после того как он отказался от этого и принял за основу то, что рынок хаотичен и предсказать его движения невозможно.

Вильямс написал 5 книг, разработал несколько индикаторов и основал школу Profitunity Trading Group, через нее прошло 25000+ трейдеров. Трейдинг стал семейным бизнесом, Вильямс приобщил к торговле дочь и ее зятя. Его индикаторы оказались настолько популярными, что разработчики торгового ПО выделили их в отдельную категорию.

Советы

При работе с индикатором Фракталов:

  • Учитывайте то, что большая часть экстремумов не будет использоваться.
  • Не стройте уровни через каждый максимум/минимум – такой подход превратит график в массив бессмысленных линий.
  • Всегда фильтруйте сигналы. Если график пробил, например, фрактальное сопротивление, то это не значит, что сформировался сигнал на покупку. Нужно подтверждение.
  • Не ограничивайте себя стандартным индикатором. Есть неплохие пользовательские модификации с возможностью выбора количества свечей, на которых ищется High/Low.
  • Не думайте о том, как настроить Fractals, у стандартного индикатора нет настроек, отвечающих за алгоритм работы.

Фракталы изначально разрабатывались как вспомогательный инструмент, это и определяет специфику их использования на бирже.

Вместо вывода

Своим названием индикатор Fractals намекает на сложные математические расчеты, но это обманчивое впечатление. В реальности этот инструмент создавался исключительно для поиска локальных High/Low, а причина выбора такого названия осталась неизвестной.

Эффективность индикатора доказана личным примером Вильямса – за счет трейдинга он стал долларовым мультимиллионером. В прошлом он добивался невероятных показателей, так, за 2 года торговли он увеличил стартовые $10000 почти в 20 раз. Его инструменты и концепция в целом работают, нужно лишь уметь грамотно применять их в торговле.

Вадим Белинский
Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."