Вс, 05 декабря, 2021
Торговать

Как работать с индикатором DeMarker – Настройки, Стратегии (+Скачать)

Как работает индикатор ДеМарка (DeMarker I и II), возможности настроек и примеры стратегий. Оптимальные таймфреймы и как пользоваться индикатором ДеМарка – сигналы на покупку и продажу.

осциллятор ДеМарка

DeMarker – это один из самых популярных в трейдинге осцилляторов. DeMarker Indicator считают «опережающим» индикатором, то есть его показания могут предсказать изменение цены еще до того, как это будет видно на графике самой цены. Этот осциллятор используется для определения истощения цены, определения рыночных максимумов и минимумов, а также оценки уровня риска в трейдинге.

Разработка Томаса ДеМарка (Thomas DeMark) оказалась настолько эффективной, что ее включают в набор стандартных индикаторов большинства торговых платформ.

Осциллятор прошел проверку временем, тысячи трейдеров личным примером доказали, что с его помощью можно зарабатывать.


Ниже не только описание, как работает индикатор ДеМарка, но и реальные сценарии его применения в торговле.

Как работает осциллятор ДеМарка

DeMarker

На момент разработки осциллятора существовали аналоги (RSI, Stochastic), но они не устраивали ДеМарка, так как учитывали только цены закрытия. Решением этой проблемы и стал индикатор DeMarker.

DeMarker строится на основе сравнения максимума текущего бара с максимумом предыдущего. Если максимум предыдущего бара ниже, то фиксируется соответствующая разность. Если предыдущий максимум выше предыдущего максимума или находится с ним на одном уровне, то фиксируется значение, равное нулю. Разности, полученные таким образом, суммируются за n периодов.

Это показывает общее направление рыночного тренда.

Это классический осциллятор, то есть у него есть фиксированная шкала и он принимает значения от 0 до 1,0 или 100. Есть модификации, в которых шкала изменена на диапазон от -100 до +100.

ДеМарк разработал множество индикаторов, в том числе и 2 типа DeMarker:


  • DeMarker I – рассчитывается с учетом цен High, Low предыдущих свечей. Он отображает состояние рынка (перепроданность или перекупленность).
  • DeMarker II – менее популярный вариант осциллятора, суть DeMarker II заключается в определении так называемого «ценового давления». Используются цены High и Close.

Внешне оба индикатора выглядят почти одинаково. Наибольшую популярность получил DeMarker I, именно он входит в набор стандартных индикаторов многих торговых платформ.

Формула расчета DeMarker I

Чтобы понять, как настроить индикатор ДеМарка для анализа рынка, стоит заглянуть внутрь алгоритма. Осциллятор рассчитывается на основе экстремальных цен предыдущих свечей. Расчет проводится в несколько этапов:

Рассчитывается DeMax как разница между текущей ценой High и максимумом предыдущей свечи. Если значение получается отрицательным, то DeMax присваивается нулевое значение:

Формула DeM 1

По схожей формуле рассчитывается DeMin. Если значение получается отрицательным, то оно также обнуляется:

Формула DeM 2

В настройках индикатора указывается период, в формуле ниже он обозначен как Period. На заданном периоде проводится вычисление DeMax, DeMin, затем они усредняются с помощью простой скользящей средней с периодом Period.

Окончательное значение DeMarker I рассчитывается как отношение DeMax к сумме DeMax и DeMin.

Формула DeM 3

Формула расчет DeMarker II

В отличие от предыдущей версии осциллятора здесь в расчете задействованы еще и цены закрытия свечей. Алгоритм расчета:

  1. Рассчитывается разница между текущим High и ценой Close предыдущей свечи, также вычисляется разница между ценой Close текущей свечи и ее минимумом. Затем из High текущей свечи вычитаются оба значения, если на каком-то из этапов результат отрицательный, то он приводится к нулю. Так рассчитывается числитель дроби.
  2. Для расчета знаменателя нужно к числителю добавить разницу между минимумом текущей свечи и ценой Close предыдущей, а также разницу между текущей High и Close.

Расчетная формула принимает вид:

Формула DeM 4

Этот осциллятор используется значительно реже по сравнению с первой версией.

Внешне выглядит как стандартный осциллятор – есть шкала от 0 до 1,0, поведение линии зависит от «давления» продавцов или покупателей.

Как применять индикатор DeMarker

Изначально этот инструмент создавался под фондовый рынок, позже он стал применяться и на Форекс.

Чаще всего его используют в роли фильтра, при этом он подходит и для контртрендовой торговли, и для работы по тренду, когда сигналы формируются на окончании коррекционных движений.

  • Также DeMarker может использоваться при широком флете – сигналы формируются на границах диапазона.

Ниже несколько вариантов, как применять в торговле DeMarker:

Смена тренда. Подтверждается выходом линии осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности.

Смена тренда

Сигнал от индикатора ДеМарка рассматривается, как один из контртрендовых сигналов, он должен подтверждаться другими фильтрами.

Торговля по тренду. Формируется серия сигналов, позволяющих доливаться по ходу движения рынка, набирая сетку ордеров.

Торговля по тренду ДеМарка

Точки входа также формируются при выходе линии DeM за пределы зон перепроданности/перекупленности.

Торговля в диапазоне. Для этого нужен достаточно широкий диапазон, для мажоров – хотя бы 40-60 пунктов.

Торговля в диапазоне ДеМарка

По первым 3 точкам идентифицируется непосредственно зона, в которой движется цена, далее отбои от границ подтверждаются DeMarker. Сигналы те же – выход линии DeM за пределы зон.

Установка и настройки

Базовая версия осциллятора входит в перечень уже установленных в МТ4 и МТ5. Для добавления на график нужно в меню «Вставка» выбрать пункт «Индикаторы», далее «Осцилляторы» и название нужного инструмента:

Установка и настройки

Еще один вариант добавления – выбрать DeMarker в окне «Навигатор» в левой части терминала и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить на график.

Также в MetaTrader 5 и 4 можно установить DeM с компьютера.

Скачать индикатор DeMarker для MetaTrader 4

Скачать индикатор DeMarker для MetaTrader 5

Соответствующие файлы нужно просто вставить в папку Indicators в корневом каталоге. Но это необязательно, функционала стандартного индикатора хватит для большинства торговых систем.

Трейдер может изменять:

  • Period. Основной параметр, влияющий на линию DeM, он задает промежуток, на котором рассчитывается значение DeMarker.
  • Визуальные настройки – тип и толщину линии, ее цвет.

Настройки

Пункты настроек «Закрепить минимум/максимум» отвечают за фиксацию шкалы, шкала фиксирована, поэтому менять эти настройки не нужно. В разделе «Уровни» можно добавить собственные уровни в окне DeM или откорректировать положение стандартных.

Вкладка «Отображение» отвечает за то, на каких таймфреймах будет отображаться DeMarker. Иногда, чтобы не загромождать график ненужными построениями осциллятор удобнее скрывать на определенных временных интервалах.

В настройках все сводится к подбору оптимального периода.

Автор осциллятора использовал 13-дневный DeMarker, он работал на дневных графиках, так что период был равен 13. Также он говорил, что осциллятор может работать с более короткими периодами. В других своих разработках ДеМарк активно использовал период 8, так что его тоже можно добавить к перечню рабочих.

В целом, жестких ограничений по периоду нет. Можно выполнять поиск оптимального значения в диапазоне 8…20.

Также можно менять границы зон перепроданности и перекупленности. Для высоковолатильных инструментов их можно сместить на 0,2 и 0,8 со стандартных 0,3 и 0,7.

Таймфреймы для торговли

Изначально работа велась только на дневных графиках. После компьютеризации трейдинга и облегчения расчетов его стали использовать и на более мелких временных интервалах, поскольку он основан на относительных данных, и принцип фрактальности никто не отменял.

Меньший период позволяет более точно входить в рынок — в точке с наименьшим риском, однако, используя старшие таймфреймы, можно понять долгосрочный тренд в развитии рынка и обезопасить себя от открытия позиций против тренда.

Жестких ограничений нет, но ряд рекомендаций все же стоит учесть:

  • На М1-М5 большая часть индикаторов работает не лучшим образом. Осциллятор дает сигналы с запаздыванием, поэтому их ценность под вопросом.
  • М15-Н4 – неплохой вариант для поиска точек входов, запаздывание DeMarker влияет на результат не так сильно.
  • D1 – дневной таймфрейм используется и при внутридневном, и при долгосрочном трейдинге. При работе внутри дня показания с дневного графика можно использовать в качестве фильтра.

На таймфреймах выше D1 особого смысла от разработки ДеМарка нет. На таких временных интервалах его не использовал даже сам разработчик.

Сигналы на покупку

Сигнал на покупку формируется в следующих случаях:

  • При выходе линии DeM из зоны перепроданности. Сигнал считается сформированным на закрытии свечи, на которой линия пересекает границу области перепроданности снизу-вверх (ниже отметки 30 или 0,3).
  • При пробое линии сопротивления, построенной по экстремумам линии DeM. Иногда на DeMarker такие линии строить удобнее чем на самом графике.

При пробое линии сопротивления

  • При формировании конвергенции – схождение линий, построенных по экстремумам на графике и индикаторе. ДеМарк такой подход не использовал, но практика показала, что это неплохой разворотный сигнал.
  • При формировании графических паттернов. На индикаторе ДеМарка могут формироваться такие паттерны как голова и плечи, треугольники, двойные донья и другие стандартные фигуры. Это происходит редко, но сигналы неплохо отрабатывают.

Все сигналы должны подтверждаться другими фильтрами либо сами выступать в роли одного фильтров.

Сигналы на продажу

Есть 4 типа точек входа:

  1. Пересечение границы зоны перекупленности сверху-вниз. Линия DeM выходит из зоны перекупленности – сигнал аналогичен тому, что происходит, например, при выходе из перекупленности Стохастика.
  2. Пробой линии поддержки.
  3. Формирование дивергенции – линии, построенные через максимумы DeM и на графике, расходятся.
  4. Формирование графических паттернов. Это могут быть треугольники, вымпелы, прямоугольники, голова и плечи, двойная вершина.

Формирование графических паттернов

Как и в случае с работой в Buy каждый сигнал на продажу должен подтверждаться другими фильтрами.

Стратегии с индикатором ДеМарка

Любая стратегия, в которой используется, например, Стохастик или RSI, может быть модифицирована и осциллятор может быть заменен на DeMarker. Ниже – пара простейших торговых систем.

EMA + DeMarker

Система разработана под четырехчасовой график, лучше всего работать на EURUSD или GBPUSD. Для торговли понадобится:

  • ЕМА с периодом 60.
  • Период ДеМаркер должен быть равен 4.

Скользящая средняя играет роль фильтра, указывая на направление торговли. Осциллятор же генерирует сигналы на вход в рынок.

Если график находится, например, под мувингом, то рассматриваются только сделки на продажу. Сигнал считается сформированным в момент, когда закрывается свеча, на которой линия DeM пересекает границу зоны перекупленности сверху-вниз.

линия DeM

В примере выше из 6 сделок с прибылью закрыта только половина. Но прибыль по ним составила 510 пунктов, по трем убыточным позициям убыток равен 217 пунктам. Итоговый результат положительный.

Можно работать без фиксированного тейк-профит, закрывая сетки сделок после пересечения мувинга.

Даже при настолько примитивном подходе стратегия приносит прибыль.

Периодически будут формироваться серии сделок с околонулевым результатом или небольшим убытком, но позже прибыль компенсирует просадку депозита.

Fibo + DeMarker

В этой системе используется простейшая логика:

  1. После уверенного импульса начинается коррекционное движение.
  2. Уровни Фибоначчи подсказывают зону, в которой коррекция может завершиться. В приоритете уровни коррекции 38,2%, 50,0%, 61,8%.
  3. Если в районе одного из уровней появляется разворотный сигнал по DeMarker, то можно входить в рынок. Если эта точка входа дополнительно усиливается, например, свечным паттерном, то можно несколько увеличить лот по сравнению со стандартным.

разворотный сигнал по DeMarker

Логика торговли предельно проста, но она работает. Стоп можно вынести за экстремум движения, на которое растягиваются уровни Фибоначчи.

Что касается тейка, то можно использовать фиксированное соотношение между ТР и SL, например, 2-3 к 1.

Еще один вариант – тралить сделку или фиксировать прибыль частями на значимых уровнях.

Дивергенции и конвергенции

Ключевое, что показывает индикатор ДеМарка – состояние рынка, то есть находится он в состоянии перепроданности либо перекупленности. Дивергенции и конвергенции относятся к дополнительным сигналам, но они неплохо отрабатывают и их стоит включить в свой арсенал.

Оба сигнала относятся к разворотным:

  • Дивергенция – ситуация, когда прямые линии, проведенные через 2 экстремума на графике и DeM, расходятся, если мысленно продлить их вправо. Формируется на бычьем рынке, когда рост графика не подтверждается таким же ростом осциллятора.
  • Конвергенция – зеркальный паттерн, линии, построенные по экстремумам, сходятся при их мысленном продлении вправо. Формируется на медвежьем рынке, когда график стабильно обновляет минимумы, а на индикаторе соответствующие Low начинают расти.

Конвергенция

После дивергенции/конвергенции разворот не гарантирован. Но, как правило, прежнее движение прекращается и начинается как минимум откат либо консолидация. Этого достаточно для перевода сделки в безубыток или частичной фиксации прибыли.

Ложные сигналы

Любой из перечисленных сигналов может стать ложным. Трейдеры чаще всего попадаются на следующие ложные сигналы:

  • Вход в зону перепроданности/перекупленности рассматривается как разворотная точка входа. Если вспомнить принцип работы индикатора ДеМарка, то сам по себе вход в зону не указывает на готовящийся разворот. Скорее наоборот, это происходит, когда тренд в разгаре, линия DeM может находиться в зоне довольно долго.
  • Выход линии осциллятора из зоны также может стать ложным сигналом. Нет никакой гарантии, что DeM не вернется в обратно в область перекупленности или перепроданности. Поэтому в рекомендациях к использованию индикатора и говорится, что нужны дополнительные фильтры.

дополнительные фильтры

Ложные сигналы дают все без исключения индикаторы. То, что осциллятор ДеМарка периодически вводит трейдеров в заблуждение – норма, дополнительные фильтры позволяют не получать убытки в таких ситуациях.

Об авторе

Thomas DeMark

Томас ДеМарк входит в когорту трейдеров, которых при жизни причислили к легендам. Получив юридическое и экономическое образование, он начал работать в инвестиционном фонде National Investment Service и оставался в этой индустрии на протяжении всей карьеры.

Изначально ДеМарк покупал ценные бумаги и разработал собственную систему отбора ценных бумаг. Это позволило ему сохранить средства инвесторов в момент кризиса 1974 года. С этого момента он получает репутацию талантливого аналитика.

Позже в его карьере был этап с созданием собственного инвестфонда, работе в должности вице-президента Paul Tudor Jones и другие достижения. Также он разработал целый пакет индикаторов, в том числе и осциллятор DeMarker.

Об аналитическом таланте ДеМарка говорит не только его репутация, но и то, что он с феноменальной точностью спрогнозировал появление пиков и впадин в промежуток с 2011 по 2013 год. Томас действительно понимает рынок и принципы его работы.

Посмотреть его индикаторы можно на его сайте demark.com.

Советы

При работе с DeMarker желательно придерживаться следующих правил:

  • Нельзя полагаться только на сигналы осциллятора.
  • Оптимальное положение границ перепроданости/перекупленности – 0,2-0,3/0,7-0,8. Желательно подобрать это значение под волатильность конкретного актива.
  • ДеМарк работал на бирже на дневном графике, DeM подходит и под другие таймфреймы, но может понадобиться подбор периода. Не нужно зацикливаться на стандартном периоде 14.
  • DeMarker отлично подходит для оценки ситуации на старшем таймфрейме. Даже если стратегия ориентирована на внутридневную работу, то можно периодически оценивать состояние рынка на D
  • На М1-М5 ценность этого осциллятора снижается. Настолько малые временные интервалы существенно усложняют анализ.

Ключевое правило работы с осциллятором – необходимость фильтрации его сигналов другими инструментами.

Заключение

DeMarker подходит под любой рынок, включая криптовалютный и товарно-сырьевой. Это неплохая замена знаменитого Стохастика или RSI, индикатор DeMarker отлично справляются с ролью классического осциллятора.

Удобно и то, что методы работы с ним практически те же, что и при работе со Стохастиком – не придется переучиваться и запоминать новые приемы торговли.

Из-за особенностей расчета показания DeMarker несколько отличаются от Стохастика и RSI. Поэтому, если вас не устраивает работа Stoschastic и RSI, то попробуйте индикатор ДеМарка. Возможно, он идеально дополнит вашу торговую стратегию.


Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."