Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – Настройки, Стратегии и Примеры

Название индикатора CCI (Индекс товарного канала) отражает лишь рынок, на котором его использовал разработчик, на самом деле он универсален. Индикатор Commodity Channel Index используется в трейдинге на Форекс, на бирже криптовалют, при работе с акциями. Это универсальный индикатор, он может выступать и в роли второстепенного фильтра, и как фундамент для торговой стратегии (ТС).

Описание индикатора CCI

Суть, лежащая в основе индикатора CCI, заключается в том, что товары движутся циклически, с периодами максимумов и минимумов. CCI указывает, когда один из этих циклических разворотов неизбежен.

Разработчик Дональд Ламберт (Donald Lambert) создавал индикатор CCI, тестируя его на товарном рынке, отсюда и появилось название. Но со временем выяснилось, что у Commodity Channel Index нет ограничений по рынкам. Индикатор оказался настолько успешным и популярным, что его интегрировали во все без исключения торговые терминалы.

Например, после установки MetaTrader достаточно зайти в раздел с предустановленными индикаторами, выбрать Commodity Channel Index и он будет отображаться на графике в «подвале».

Commodity Channel Index входит в группу осцилляторов (индикаторы этого класса лучше работают во время флета). В отличие от Стохастика и RSI у этого инструмента нет фиксированной шкалы. Есть зона -100…+100, но линия может выходить и за его пределы. Этот диапазон используется для отсеивания значимых движений от незначительных ценовых волн.

Скачать индикатор CCI для MetaTrader 4

Скачать индикатор Commodity Channel Index для MetaTrader 5

Как работает CCI

Значение индикатора пересчитывается на каждой свече, формула расчета следующая:

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*MD)

Typical Price определяется, как среднее арифметическое цен Open, High, Close и делится на среднее количество – 3:

TP = (максимум + минимум + закрытие) / 3

Количество периодов указывается в настройках индикатора. Разница между Typical Price и рассчитанным мувингом вычисляется на каждой свече.

Следующий шаг довольно сложен – он вычисляет среднее отклонение (Mean Deviation). Формула:

MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n

• MD  — среднее отклонение для этого интервала.
• TPn  — типичная цена для n-го интервала.
• TPAVGn — скользящая средняя типичной цены для n-го интервала.
• n – количество интервалов.

Вертикальные скобки | | обозначают абсолютное значение. С математической точки зрения отрицательные значения рассматриваются, как положительные значения.

Результат MD умножается на 0,015.

В целях масштабирования Ламберт установил константу на 0,015, чтобы гарантировать, что примерно 70–80% значений CCI попадут в диапазон от -100 до +100.

Значение CCI определяется, как отношение D к М.

CCI = D/M

Принцип работы Commodity Channel Index сводится к оценке состояния рынка и определению отклонения текущего значения от среднестатистического. Чем большие значения (независимо от знака) достигаются, тем выше отклонение и выше вероятность возврата к привычному диапазону значений.

Помнить алгоритм расчета не нужно. Для работы достаточно понимать, что показывает CCI, как интерпретировать его показания. Индикатор будет обновлять значения на текущей свече в режиме онлайн с каждым новым тиком. Осциллятор не перерисовывается, так что после закрытия свечи изменение Commodity Channel Index на ней невозможно.

Как применять Индекс товарного канала в торговле

В вопросе как пользоваться CCI все зависит от конкретной стратегии. Его можно добавить в уже готовую ТС для отсеивания ненадежных сделок, например, не продавать, если линия осциллятора ушла под уровень 200 или 250.

Индекс товарного канала подходит и на роль генератора сигналов. Один из вариантов торговли – пробой отметки -100 по направлению вверх, логика сигнала примерно та же, что и у выхода Стохастика из перепроданности. Индикатор дает неплохие сигналы, но их нужно фильтровать, на роль самостоятельной ТС осциллятор не подходит.

Сигналы можно разделить на несколько групп:

• Связанные с пробоем горизонтальных линий. Логика та же, что и при работе со стандартными осцилляторами.
• Дивергенции/конвергенции.
• Заброс в зону исторических максимумов. После этого обычно следует откат, он может перерасти в полноценный разворот.
• Пробой уровня, построенного через экстремум осциллятора в зоне максимумов/минимумов.

CCI может быть интегрирован в любую стратегию – и в индикаторную, и в ТС, основанную на графическом анализе.

Индекс товарного канала не подходит для контртрендовой торговли. При уверенном тренде он подходит только для доливки на завершении коррекции. Идеальный сценарий – движение в широком коридоре, можно торговать от его границ.

Установка и настройки

Индикатор не нужно отдельно добавлять в торговую платформу. Сразу после установки МТ4, МТ5 или другой платформы в составе стандартных инструментов будет и CCI. Для добавления на график нужно перетащить осциллятор из окна «Навигатор» в левой части платформы на график. Откроется окно с настройками, в нем нажмите на «Ок» и окно индикатора появится в «подвале» под графиком.

Или выбрать нужный инструмент из общего списка, «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> Commodity Channel Index. Сначала откроется окно с настройками, останется подтвердить параметры CCI, нажав «Ок».

Выбирайте любой удобный способ, работают они одинаково.

На базе стандартного осциллятора разработано несколько пользовательских CCI. Один из самых известных – модификация от Woodie, самостоятельная ТС на базе осциллятора. При таком сценарии придется вручную добавить модифицированную версию в платформу, на примере MetaTrader:

• Через «Файл» -> «Открыть каталог данных» открывается каталог данных.

• В нем нужно открыть «MQL4» -> «Indicators» и скопировать в эту папку файлы .ex4, .mq
• Для гарантии терминал нужно перезагрузить, установленный индикатор начнет отображаться в общем списке в окне «Навигатор». Также он будет доступен через меню «Вставка» в разделе «Пользовательские». Как вариант – можно не перезагружать терминал, а вызвать контекстное меню в окне «Навигатор» и выбрать пункт «Обновить».

Теперь о настройках – ключевые параметры, влияющие на работу осциллятора, находятся во вкладке «Параметры».

Основные настройки сводятся к установке:

• Период. Это количество свечей, которые будут учитываться в расчетах.
• Типа цены. По умолчанию работа ведется с Typical Price, менять не рекомендуется.

Закреплять минимум и максимум не нужно, эти пункты отвечают за фиксацию вертикального масштаба шкалы индикатора. Здесь нет жестко ограниченного диапазона возможных значений, поэтому и фиксация не нужна.

В разделе с уровнями отображаются линии на отметках +100 и -100. Они «вшиты» в код, отображаются сразу после добавления осциллятора на график. Их можно удалить, скорректировать положение, добавить собственные уровни.

Также настраивается цветовая схема как основной линии, так и уровней.

Во вкладке «Отображение» можно ограничить видимость отдельными таймфреймами. Это может понадобиться, чтобы не захламлять график лишними элементами.

Как настроить Commodity Channel Index

Меняя положение уровней, можно выделить зоны с разными вероятностями попадания в них цены. Так, в зоне ±100 график остается 68,2% времени. Чем CCI дальше от уровня 0, тем меньше времени он проводит на текущих отметках:

• Диапазоны -100…-200 и +100…+200 – здесь график находится 27,2% времени.
• Зоны -200…-300 и +200…+300 – 4,2%.
• Зоны ниже -300 и выше +300 – 0,1%.

Стандартный период равен 14, но это не жесткое требование. Без особых потерь в частоте сигналов он может быть увеличен до 20 и более. В большинстве случаев рабочий период будет попадать в диапазон 10…25.

Таймфреймы для торговли

Формально ограничений по таймфреймам нет – если оценивать, как работает индикатор CCI, то логика расчетов не привязана к конкретному временному интервалу. Но можно порекомендовать не работать с индексом товарного канала на таймфреймах ниже часового. При переходе на М5-М15 индикатор дает слишком много ложных точек входа.

Частично эта проблема решается увеличением периода, но сильно уменьшается частота торговли. Для этих временных интервалов лучше подобрать другие индикаторы.

Оптимальные таймфреймы – от часового до дневного.

Здесь хорошо работают периоды в диапазоне 10…25, нет проблем с частотой появления точек входа.

Сигналы для открытия сделок

Сигнал на покупку может возникать при:

• Пробое уровня 0 по направлению вверх. Это агрессивные сделки, нужно 2-3 подтверждения со стороны других фильтров. Аналог – пересечение уровня 50 Стохастиком или
• Пробое уровня -100 вверх. Принцип тот же, что и у выхода Стохастика/RSI из перепроданности. Также нужны подтверждения.

• Конвергенция. Разворотный сигнал появляется, если линии, соответствующие одним и тем же экстремумам на индикаторе и графике, сходятся.
• Пробой горизонтального уровня или наклонной линии сопротивления, построенной непосредственно на индикаторе. Желательно, чтобы экстремумы осциллятора находились в разных зонах. Иногда такой подход дает более четкий сигнал по сравнению с анализом графика.

Сигнал на продажу формируется по зеркальным сценариям.

Продавать можно при:

• Пробое уровня 0 вниз.
• Пробое вниз уровня +100. Это соответствует выходу из перекупленности на классических осцилляторах.

• Дивергенция. Разворотный сигнал – расхождение линий, построенных через одни и те же экстремумы на графике и CCI.
• Пробой горизонтального уровня поддержки либо наклонной линии. Разметка выполняется прямо в окне индикатора.

Все перечисленные сигналы универсальны, используются и на Форекс, и на других рынках. В зависимости от стратегии и модификации индикатора возможны и другие точки входа. Например, в Woodie’s CCI (Вуди) разработан целый набор паттернов, зависящих от характера движения осциллятора.

Скачать индикатор Woodie’s CCI для MT4

Стратегии с индексом товарного канала

Простейший вариант того, как применять в торговле индикатор CCI – это работать по стандартным сигналам с добавлением трендового фильтра. Для этого подойдет пара мувингов, периоды подбираются индивидуально под конкретный таймфрейм и актив.

Правила работы:

• По МА определяется направление торговли. Если обе МА имеют наклон вверх и более легкий мувинг расположился над медленным, то торговаться будут только сигналы в Buy.
• На точку входа указывает индикатор Дональда Ламберта.

Графический анализ может помочь с фильтрацией сделок. Например, можно не покупать при приближении к сильному сопротивлению, не продавать – при приближении к значимой поддержке.

В рамках трендового движения удается брать большую часть движения, трендовый фильтр работает. При флете, когда линии МА переплетены, работа не ведется. Часть сделок закрывается с убытком, но это некритично.

Продолжение импульсного движения

Обычно после импульса ищут разворот или откат, но бывают ситуации, когда импульс обновляет предыдущий экстремум и на этом можно заработать. Правила торговли:

• Выделяется экстремум осциллятора, сформировавшийся над уровнем +100 или под -100.
• В рамках небольшого отката линия осциллятора не пересекает уровень 0.
• Если обновляется первый High/Low, то выполняется вход в рынок.

Цели небольшие – при работе на Н1 по таким сигналам можно брать 20-30 пунктов.

После этого обычно происходит значимый откат либо разворот, но к этому моменту сделка уже должна быть закрыта.

Дивергенции и конвергенции

Иногда оба типа сигналов называют дивергенциями. Формально это не совсем верно:

Дивергенция – это расхождение.

Имеется в виду расхождение линий, построенных по High/Low на индикаторе и графике, если продлить их вправо.

Конвергенция – это схождение этих линий.

Желательно, чтобы при формировании паттернов этих типов выполнялось несколько правил:

• При формировании экстремумов линия индикатора не должна уходить далеко за нулевой уровень.
• Расстояние между экстремумами должно быть небольшим.
• Нужно, чтобы параллельно с формированием дивергенции/конвергенции график тестировал уровень.

В идеале дивергенция/конвергенция формируется на завершении затяжного движения. Если есть опора на уровень, то формируется неплохой разворотный сигнал.

Советы

При работе с индикатором:

1. Нельзя торговать против тренда. Это осциллятор, суть CCI сводится к оценке состояния рынка, он не подходит для предсказания разворотов. Во время трендов все осцилляторы дают ложные сигналы.
2. Период желательно подбирать.
3. Сигналы обязательно должны подтверждаться 2-3 независимыми фильтрами.
4. Ниже таймфрейма Н1 опускаться нежелательно – слишком много ложных сигналов.
5. Осциллятор неплохо сочетается с индикаторами трендовой группы. Те же мувинги подходят на роль фильтра для трендовых участков. Стандартные графические построения также могут использоваться для фильтрации сигналов.
6. Трейдер не привязан к стандартным уровням ±100. Можно построить пользовательские уровни, визуально оценив положение границ зон перепроданности и перекупленности. Стандартные настройки подбирались автором под крупные таймфреймы и товарный рынок, иногда их приходится корректировать.
7. При движении в узком коридоре индикатор не используется. Он дает сигналы, но их потенциал не окупает риск, лучше воздержаться от торговли.

Применение в торговле индекса товарного канала ограничено трендовыми участками рынка и движением в широком горизонтальном канале. Это базовое правило, все прочие рекомендации довольно гибкие и зависят от конкретных условий.

CCI – это осциллятор, прошедший проверку временем.

Впервые информация о нем была опубликована в 1980 году, за прошедшие десятилетия его эффективность проверена тысячами трейдеров. При этом CCI не позиционируется как грааль, автор предупреждал о необходимости фильтрации сигналов и ограничениях в торговле. Если соблюдать базовые правила работы с CCI, то проблем с ростом депозита не будет – это главное.

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)

Загрузка...

Автор: Максим Галански

Трейдер, инвестор, частный предприниматель. "Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать."