Ср, 10 августа, 2022
#Рейтинг

Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – Настройки, Стратегии и Примеры

Что показывает индикатор CCI (Commodity Channel Index) и как его применять в торговле и стратегиях – примеры. Как работает индикатор Индекс товарного канала Дональда Ламберта, настройки и рынки.

Индикатор CCI

Название индикатора CCI (Индекс товарного канала) отражает лишь рынок, на котором его использовал разработчик, на самом деле он универсален. Индикатор Commodity Channel Index используется в трейдинге на Форекс, на бирже криптовалют, при работе с акциями. Это универсальный индикатор, он может выступать и в роли второстепенного фильтра, и как фундамент для торговой стратегии (ТС).

Описание индикатора CCI

Суть, лежащая в основе индикатора CCI, заключается в том, что товары движутся циклически, с периодами максимумов и минимумов. CCI указывает, когда один из этих циклических разворотов неизбежен.

Разработчик Дональд Ламберт (Donald Lambert) создавал индикатор CCI, тестируя его на товарном рынке, отсюда и появилось название. Но со временем выяснилось, что у Commodity Channel Index нет ограничений по рынкам. Индикатор оказался настолько успешным и популярным, что его интегрировали во все без исключения торговые терминалы.

Например, после установки MetaTrader достаточно зайти в раздел с предустановленными индикаторами, выбрать Commodity Channel Index и он будет отображаться на графике в «подвале».

Как работает CCI
Внешний вид индикатора CCI в торговом терминале

Commodity Channel Index входит в группу осцилляторов (индикаторы этого класса лучше работают во время флета). В отличие от Стохастика и RSI у этого инструмента нет фиксированной шкалы. Есть зона -100…+100, но линия может выходить и за его пределы. Этот диапазон используется для отсеивания значимых движений от незначительных ценовых волн.

Скачать индикатор CCI для MetaTrader 4

Скачать индикатор Commodity Channel Index для MetaTrader 5

 

Как работает CCI

Значение индикатора пересчитывается на каждой свече, формула расчета следующая:

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*MD)

Typical Price определяется, как среднее арифметическое цен Open, High, Close и делится на среднее количество – 3:


TP = (максимум + минимум + закрытие) / 3

Количество периодов указывается в настройках индикатора. Разница между Typical Price и рассчитанным мувингом вычисляется на каждой свече.

Следующий шаг довольно сложен – он вычисляет среднее отклонение (Mean Deviation). Формула:

MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n
  • MD  — среднее отклонение для этого интервала.
  • TPn  — типичная цена для n-го интервала.
  • TPAVGn — скользящая средняя типичной цены для n-го интервала.
  • n – количество интервалов.

Вертикальные скобки | | обозначают абсолютное значение. С математической точки зрения отрицательные значения рассматриваются, как положительные значения.

Результат MD умножается на 0,015.

В целях масштабирования Ламберт установил константу на 0,015, чтобы гарантировать, что примерно 70–80% значений CCI попадут в диапазон от -100 до +100.

Значение CCI определяется, как отношение D к М.

CCI = D/M

Принцип работы Commodity Channel Index сводится к оценке состояния рынка и определению отклонения текущего значения от среднестатистического. Чем большие значения (независимо от знака) достигаются, тем выше отклонение и выше вероятность возврата к привычному диапазону значений.

Помнить алгоритм расчета не нужно. Для работы достаточно понимать, что показывает CCI, как интерпретировать его показания. Индикатор будет обновлять значения на текущей свече в режиме онлайн с каждым новым тиком. Осциллятор не перерисовывается, так что после закрытия свечи изменение Commodity Channel Index на ней невозможно.

Как применять Индекс товарного канала в торговле

В вопросе как пользоваться CCI все зависит от конкретной стратегии. Его можно добавить в уже готовую ТС для отсеивания ненадежных сделок, например, не продавать, если линия осциллятора ушла под уровень 200 или 250.

Индекс товарного канала подходит и на роль генератора сигналов. Один из вариантов торговли – пробой отметки -100 по направлению вверх, логика сигнала примерно та же, что и у выхода Стохастика из перепроданности. Индикатор дает неплохие сигналы, но их нужно фильтровать, на роль самостоятельной ТС осциллятор не подходит.

Сигналы можно разделить на несколько групп:

  • Связанные с пробоем горизонтальных линий. Логика та же, что и при работе со стандартными осцилляторами.
  • Дивергенции/конвергенции.
  • Заброс в зону исторических максимумов. После этого обычно следует откат, он может перерасти в полноценный разворот.
  • Пробой уровня, построенного через экстремум осциллятора в зоне максимумов/минимумов.

CCI может быть интегрирован в любую стратегию – и в индикаторную, и в ТС, основанную на графическом анализе.

Индекс товарного канала не подходит для контртрендовой торговли. При уверенном тренде он подходит только для доливки на завершении коррекции. Идеальный сценарий – движение в широком коридоре, можно торговать от его границ.

Установка и настройки

Индикатор не нужно отдельно добавлять в торговую платформу. Сразу после установки МТ4, МТ5 или другой платформы в составе стандартных инструментов будет и CCI. Для добавления на график нужно перетащить осциллятор из окна «Навигатор» в левой части платформы на график. Откроется окно с настройками, в нем нажмите на «Ок» и окно индикатора появится в «подвале» под графиком.

Установка и настройки
Первый способ установки индикатора CCI в MetaTrader

Или выбрать нужный инструмент из общего списка, «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> Commodity Channel Index. Сначала откроется окно с настройками, останется подтвердить параметры CCI, нажав «Ок».

Установка CCI
Второй способ установки индикатора CCI в MetaTrader

Выбирайте любой удобный способ, работают они одинаково.

На базе стандартного осциллятора разработано несколько пользовательских CCI. Один из самых известных – модификация от Woodie, самостоятельная ТС на базе осциллятора. При таком сценарии придется вручную добавить модифицированную версию в платформу, на примере MetaTrader:

  • Через «Файл» -> «Открыть каталог данных» открывается каталог данных.

Открыть каталог данных

  • В нем нужно открыть «MQL4» -> «Indicators» и скопировать в эту папку файлы .ex4, .mq
  • Для гарантии терминал нужно перезагрузить, установленный индикатор начнет отображаться в общем списке в окне «Навигатор». Также он будет доступен через меню «Вставка» в разделе «Пользовательские». Как вариант – можно не перезагружать терминал, а вызвать контекстное меню в окне «Навигатор» и выбрать пункт «Обновить».

Теперь о настройках – ключевые параметры, влияющие на работу осциллятора, находятся во вкладке «Параметры».

Основные настройки CCI
Основные настройки индикатора CCI

Основные настройки сводятся к установке:

  • Период. Это количество свечей, которые будут учитываться в расчетах.
  • Типа цены. По умолчанию работа ведется с Typical Price, менять не рекомендуется.

Закреплять минимум и максимум не нужно, эти пункты отвечают за фиксацию вертикального масштаба шкалы индикатора. Здесь нет жестко ограниченного диапазона возможных значений, поэтому и фиксация не нужна.

В разделе с уровнями отображаются линии на отметках +100 и -100. Они «вшиты» в код, отображаются сразу после добавления осциллятора на график. Их можно удалить, скорректировать положение, добавить собственные уровни.

Также настраивается цветовая схема как основной линии, так и уровней.

Цветовая схема
Настройки цвета и толщины линии CCI

Во вкладке «Отображение» можно ограничить видимость отдельными таймфреймами. Это может понадобиться, чтобы не захламлять график лишними элементами.

Как настроить Commodity Channel Index

Меняя положение уровней, можно выделить зоны с разными вероятностями попадания в них цены. Так, в зоне ±100 график остается 68,2% времени. Чем CCI дальше от уровня 0, тем меньше времени он проводит на текущих отметках:

  • Диапазоны -100…-200 и +100…+200 – здесь график находится 27,2% времени.
  • Зоны -200…-300 и +200…+300 – 4,2%.
  • Зоны ниже -300 и выше +300 – 0,1%.

Стандартный период равен 14, но это не жесткое требование. Без особых потерь в частоте сигналов он может быть увеличен до 20 и более. В большинстве случаев рабочий период будет попадать в диапазон 10…25.

Таймфреймы для торговли

Формально ограничений по таймфреймам нет – если оценивать, как работает индикатор CCI, то логика расчетов не привязана к конкретному временному интервалу. Но можно порекомендовать не работать с индексом товарного канала на таймфреймах ниже часового. При переходе на М5-М15 индикатор дает слишком много ложных точек входа.

Частично эта проблема решается увеличением периода, но сильно уменьшается частота торговли. Для этих временных интервалов лучше подобрать другие индикаторы.

Оптимальные таймфреймы – от часового до дневного.

Здесь хорошо работают периоды в диапазоне 10…25, нет проблем с частотой появления точек входа.

Сигналы для открытия сделок

Сигнал на покупку может возникать при:

  • Пробое уровня 0 по направлению вверх. Это агрессивные сделки, нужно 2-3 подтверждения со стороны других фильтров. Аналог – пересечение уровня 50 Стохастиком или
  • Пробое уровня -100 вверх. Принцип тот же, что и у выхода Стохастика/RSI из перепроданности. Также нужны подтверждения.
Сигналы для открытия сделок CCI
Сигналы для открытия сделок CCI на пробое уровней
  • Конвергенция. Разворотный сигнал появляется, если линии, соответствующие одним и тем же экстремумам на индикаторе и графике, сходятся.
  • Пробой горизонтального уровня или наклонной линии сопротивления, построенной непосредственно на индикаторе. Желательно, чтобы экстремумы осциллятора находились в разных зонах. Иногда такой подход дает более четкий сигнал по сравнению с анализом графика.

Пробой горизонтального уровня CCI

Сигнал на продажу формируется по зеркальным сценариям.

Продавать можно при:

  • Пробое уровня 0 вниз.
  • Пробое вниз уровня +100. Это соответствует выходу из перекупленности на классических осцилляторах.

Сигнал на продажу

  • Дивергенция. Разворотный сигнал – расхождение линий, построенных через одни и те же экстремумы на графике и CCI.
  • Пробой горизонтального уровня поддержки либо наклонной линии. Разметка выполняется прямо в окне индикатора.

Сигнал CCI

Все перечисленные сигналы универсальны, используются и на Форекс, и на других рынках. В зависимости от стратегии и модификации индикатора возможны и другие точки входа. Например, в Woodie’s CCI (Вуди) разработан целый набор паттернов, зависящих от характера движения осциллятора.

Скачать индикатор Woodie’s CCI для MT4

Стратегии с индексом товарного канала

Простейший вариант того, как применять в торговле индикатор CCI – это работать по стандартным сигналам с добавлением трендового фильтра. Для этого подойдет пара мувингов, периоды подбираются индивидуально под конкретный таймфрейм и актив.

Правила работы:

  • По МА определяется направление торговли. Если обе МА имеют наклон вверх и более легкий мувинг расположился над медленным, то торговаться будут только сигналы в Buy.
  • На точку входа указывает индикатор Дональда Ламберта.

Графический анализ может помочь с фильтрацией сделок. Например, можно не покупать при приближении к сильному сопротивлению, не продавать – при приближении к значимой поддержке.

Стратегии с индексом товарного канала

В рамках трендового движения удается брать большую часть движения, трендовый фильтр работает. При флете, когда линии МА переплетены, работа не ведется. Часть сделок закрывается с убытком, но это некритично.

Продолжение импульсного движения

Обычно после импульса ищут разворот или откат, но бывают ситуации, когда импульс обновляет предыдущий экстремум и на этом можно заработать. Правила торговли:

  • Выделяется экстремум осциллятора, сформировавшийся над уровнем +100 или под -100.
  • В рамках небольшого отката линия осциллятора не пересекает уровень 0.
  • Если обновляется первый High/Low, то выполняется вход в рынок.

Цели небольшие – при работе на Н1 по таким сигналам можно брать 20-30 пунктов.

Продолжение импульсного движения

После этого обычно происходит значимый откат либо разворот, но к этому моменту сделка уже должна быть закрыта.

Дивергенции и конвергенции

Иногда оба типа сигналов называют дивергенциями. Формально это не совсем верно:

Дивергенция – это расхождение.

Дивергенции CCI
Дивергенция по индикатору CCI

Имеется в виду расхождение линий, построенных по High/Low на индикаторе и графике, если продлить их вправо.

Конвергенция – это схождение этих линий.

Конвергенции CCI
Конвергенция CCI

Желательно, чтобы при формировании паттернов этих типов выполнялось несколько правил:

  • При формировании экстремумов линия индикатора не должна уходить далеко за нулевой уровень.
  • Расстояние между экстремумами должно быть небольшим.
  • Нужно, чтобы параллельно с формированием дивергенции/конвергенции график тестировал уровень.

В идеале дивергенция/конвергенция формируется на завершении затяжного движения. Если есть опора на уровень, то формируется неплохой разворотный сигнал.

Советы

При работе с индикатором:

  1. Нельзя торговать против тренда. Это осциллятор, суть CCI сводится к оценке состояния рынка, он не подходит для предсказания разворотов. Во время трендов все осцилляторы дают ложные сигналы.
  2. Период желательно подбирать.
  3. Сигналы обязательно должны подтверждаться 2-3 независимыми фильтрами.
  4. Ниже таймфрейма Н1 опускаться нежелательно – слишком много ложных сигналов.
  5. Осциллятор неплохо сочетается с индикаторами трендовой группы. Те же мувинги подходят на роль фильтра для трендовых участков. Стандартные графические построения также могут использоваться для фильтрации сигналов.
  6. Трейдер не привязан к стандартным уровням ±100. Можно построить пользовательские уровни, визуально оценив положение границ зон перепроданности и перекупленности. Стандартные настройки подбирались автором под крупные таймфреймы и товарный рынок, иногда их приходится корректировать.
  7. При движении в узком коридоре индикатор не используется. Он дает сигналы, но их потенциал не окупает риск, лучше воздержаться от торговли.

Применение в торговле индекса товарного канала ограничено трендовыми участками рынка и движением в широком горизонтальном канале. Это базовое правило, все прочие рекомендации довольно гибкие и зависят от конкретных условий.

CCI – это осциллятор, прошедший проверку временем.

Впервые информация о нем была опубликована в 1980 году, за прошедшие десятилетия его эффективность проверена тысячами трейдеров. При этом CCI не позиционируется как грааль, автор предупреждал о необходимости фильтрации сигналов и ограничениях в торговле. Если соблюдать базовые правила работы с CCI, то проблем с ростом депозита не будет – это главное.


Максим Галански
Автор:

Трейдер, инвестор, частный предприниматель. "Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать."