Вс, 05 декабря, 2021
Торговать

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – Настройки и Стратегии

Bollinger Bands – это канальный индикатор, в трейдинге используется и во время флета, и в трендовых стратегиях. Как работает и что показывает Боллинджер Бэндс, применение в торговле.

индикатор Bollinger Bands

Впервые этот инструмент был применен в трейдинге в середине 80-х годов прошлого века. Популяризация BB пришлась на конец того же десятилетия, стали появляться новые стратегии, полосы Боллинджера начали активно использоваться в алготрейдинге.

Разработка Джона Боллинджера выдержала проверку временем и спустя 40+ лет после создания Bollinger Bands – это один из самых популярных индикаторов.

Как работает индикатор Bollinger Bands

В начале 80-х годов прошлого века Джон Боллинджер (John Bollinger) уже закончил теоретическую часть работы и приступил к тестированию BB. В 1987 году Перри Кауфман (Perry Kaufman) подробно описал BB в своей книге, с этого начался рост популярности индикатора.


Боллинджер Бэндс – это канальный индикатор, а расстояние между границами зависит от волатильности.

При росте волатильности оно увеличивается, на спокойном рынке формируется так называемое «бутылочное горлышко». В такие моменты границы BB почти параллельны, а график движется в очень узком диапазоне.

Если рассматривать подробнее, как работает Bollinger Bands, то процесс можно разделить на 2 фазы:

  1. Сначала рассчитывается положение средней линии. Средняя линия – простая скользящая средняя, при настройках по умолчанию используется период 20. Разработчик поясняет, что выбрана именно SMA из-за того, что в расчете стандартного отклонения также используется SMA и такой шаг показался Боллинджеру логичным.
  2. Верхняя и нижняя линии получаются в результате смещения центральной SMA20 на фиксированное количество стандартных отклонений Вверх и вниз. Стандартное отклонение зависит от волатильности, поэтому расстояние между верхней и нижней линиями не фиксировано.

Построения ведутся автоматически, все вычисления занимают доли секунды, поэтому BB мгновенно появляется на графике. С каждым изменением цены текущей свечи, значение BB пересчитывается онлайн в терминале.

полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера на графике TradingView

Диапазон возможных значений цены – вот что показывают полосы Боллинджера по сути, а положение графика относительно границ позволяет оценить состояние рынка:

  • Близость к верхней границе или заброс за нее соответствует перекупленности.
  • Та же ситуация с нижней границей канала указывает на перепроданности.

Боллинджер Бэндс не подходят на роль классического осциллятора, но позволяют быстро оценивать состояние рынка.

Расчет ведется по формуле:

Формула полос Боллинджера


Обозначения:

  • SMA20 – простой мувинг с периодом 20, отвечает за построение средней линии Bollinger Bands.
  • D – количество стандартных отклонений.
  • Std.Dev. – непосредственно стандартное отклонение.

Принцип работы и рекомендованные настройки сохраняются для любого рынка. Это универсальный инструмент.

Одна из ключевых особенностей BB – быстрая реакция на повышение/спад волатильности. За счет этого при стандартных настройках цена на протяжении примерно 95% времени остается в пределах канала. Эта особенность используется в ряде стратегий.

Скачать индикатор полосы Боллинджера для MetaTrader 5

Как применять полосы Боллинджера в торговле на бирже

У большинства индикаторов есть несколько способов применения и полосы Боллинджера не исключение из этого правила. Наиболее распространены следующие приемы:

Работа на отбой от границ. Этот вариант применения в торговле работает при движении графика в коридоре. При отбое от верхней линии BB открываются сделки на продажу, от нижней – на покупку. Сигналы этого типа желательно подтверждать каким-нибудь осциллятором, например, Стохастиком или RSI.

Боллинджер на отбой от границ

Также на роль фильтра подходят разворотные свечные паттерны – пин бар, поглощения обоих типов, рельсы, целью выступает средняя линия BB и противоположная граница канала. На трендовых участках этот подход не работает так как при тренде цена может продолжительное время находиться у одной из границ полос Боллинджера.

Возврат после пробоя верхней либо нижней линии BB. Ключевой принцип работы – изменение ширины канала в зависимости от волатильности, поэтому график не может долгое время оставаться за пределами Боллинджер Бэндс.

Уровни Боллинджер Бэндс

Если свеча закрылась далеко за пределами BB, высока вероятность, что вскоре график вернется в пределы диапазона. Эта закономерность особо хорошо работает при случайных ценовых импульсах. Вход возможен и на закрытии свечи, пробивающей границу канала, и после возврата в BB – все зависит от допустимого риска.

Средняя линия Боллинджер Бэндс выступает в роли поддержки или сопротивления при трендовых движениях. При явно выраженных трендовых движениях на ней завершаются коррекции и продолжается основное движение.

Средняя линия Боллинджер

Это можно использовать и как точки входа для доливки.

Пересечение средней линии. Как правило, после закрепления за ней график достигает противоположной границы Bollinger Bands. Это не точка для входа в рынок, а скорее фильтр, позволяющий определить потенциал дальнейшего движения графика.

Выход за пределы BB импульсом может означать продолжение текущего тренда или его начало. Чаще всего это происходит при завершении коррекции. В рамках импульса график обновляет последний трендовый экстремум и пробивает границу BB.

Выход за пределы полос Боллинджера

После этого высока вероятность коррекции на импульсное движение, но это не разворот рынка.

Построение BB по другим индикаторам. Разработка Джона Боллинджера может применяться не к цене закрытия, а, например, к показаниям осциллятора RSI.

В результате трейдер получит гибридный инструмент Bollinger Bands + RSI, можно работать, например, при выходе линии осциллятора за пределы BB.

Разработка Джона Боллинджера

Индекс относительной силы сглаживает цену, поэтому точки входа отрабатывают лучше, чем при выходе графика за пределы канала.

Может использоваться набор полос Боллинджера с разным отклонением. За счет этого на графике образуется семейство каналов разной ширины. Для каждого из них может быть разработана своя система входов и манименеджмента.

Также разработка Джона Боллинджера применяется как вспомогательный инструмент для оценки состояния рынка:

  1. Сужение линий указывает на снижение волатильности. Это может происходить в рамках консолидации после очередной трендовой волны либо за пределами европейской и американской сессий, когда крупные игроки уходят с рынка.
  2. Разнонаправленное движение верхней и нижней границ канала указывает на отсутствие тренда.
  3. Если обе линии наклонены в одну сторону, то скорее всего на рынке тренд.

Независимо от того как пользоваться индикатором действует одно правило – сигналы BB должны подтверждаться другими инструментами.

Настройки

Индикатор предельно прост, основные настройки включают:

  • Период – значение периода простой скользящей средней. Тип мувинга менять нельзя.
  • Сдвиг – позволяет сдвигать ценовой канал влево и вправо, сдвиг задается в свечах. При положительном значении BB сдвигаются вперед, при отрицательном – влево.
  • Отклонения – количество стандартных отклонений.
  • Применить к – выбирается источник данных для расчета. Доступно несколько типов цен и показания других индикаторов.

Настройки индикатора Боллинджера

Также через настройки можно менять визуальную составляющую. Задается цвет линий, тип линии (сплошная либо пунктирная) и ее цвет.

Также доступны стандартные для всех индикаторов в MetaTrader настройки, они есть и в МТ4, и в МТ5.

Уровни – в случае с индикатором Боллинджера этот пункт настроек позволяет построить линии, параллельные границе канала, но с другим отклонением.

Это удобнее рассмотреть на примере, например, используются стандартные настройки BB с отклонением 2.

несколько Боллинджер Бэндс

Если в разделе Уровни задать значение 2, то будет построена линия над верхней границей, соответствующая отклонению 4.

Тот же эффект можно получить, если добавить на график несколько Боллинджер Бэндс с разными значениями отклонений.

Отображение – задаются временные интервалы, на которых отображаются построения. При стандартных настройках BB отображаются на всех таймфреймах.

Что касается того как настроить индикатор, то придется работать с 2 ключевыми параметрами – периодом и количеством отклонений. Настройки подбираются индивидуально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм, при этом учитывается следующее:

  • При изменении периода SMA автор рекомендовал корректировать и значение отклонения. Например, при увеличении периода мувинга до 50 параметр, отвечающий за отклонения, увеличивается с 2,0 до 2,1. При снижении периода до 10 отклонение уменьшается до 1,9. Это делается для корректировки ширины диапазона.
  • Периоды меньше 10 желательно не использовать. При таких настройках Боллинджер Бэндс становится излишне чувствительным к ценовому шуму.

Жестких правил по настройке нет, чаще всего период попадает в диапазон 10…24, а отклонение – от 2 до 3-4. Но можно сделать BB и «тяжелым», задав период равным, например, 150 или 200. При таких настройках BB вряд ли будет генерировать точки входа с высокой частотой, зато канал будет указывать на приближение к особо значимым зонам.

Также подобранные параметры увязываются с волатильностью валютной пары. На низковолатильных инструментах нет смысла завышать период и параметр, отвечающий за ширину канала. Это сделает индикатор бесполезным – из-за низкой волатильности график актива не будет доходить до границ канала, а значит не будут генерироваться сигналы.

Таймфреймы для торговли

Разработчик не ограничивал работу индикатора по таймфреймам. Практика доказала, что BB работает и на М1-М5, и на дневных/недельных графиках.

Особо удобно то, что не нужно подбирать настройки под каждый таймфрейм. Стандартные параметры (период 20 и отклонение 2,0) работают и на М1, и на Н4. Дополнительная оптимизация возможна, но и базовые настройки неплохо себя показывают.

Таймфреймы для линий Боллинджера

Единственное ограничение касается сверхмалых таймфреймов. При работе, например, на минутном временном интервале лучше поднять период до 50, а отклонение – до 2,1. Это отсечет значительную часть ложных сигналов и движений с потенциалом в несколько пунктов.

Сигналы на покупку

Индикатор Джона Боллинджера генерирует несколько типов точек входа для работы в Buy. К ним относятся:

  • Сигнал на покупку возникает при отбое графика от нижней линии. Формально точка входа считается сформированной после касания линии и закрытия свечи над ней. Сигналы этого типа фильтруются свечными паттернами, показаниями осцилляторов, еще один тип фильтра – подождать закрытия 1-2 свечей после отбоя от поддержки.
  • Ложный пробой нижней линии. Формируется при отсутствии явно выраженного тренда за счет резкого повышения волатильности. Подобное происходит, например, при выходе сильных новостей. Агрессивная методика работы предполагает торговлю после закрытия пробойной свечи, более консервативная – после возврата в ценовой диапазон.
  • Отбой от средней линии. Выше разбиралась суть Боллинджер Бэндс, выяснилось, что средняя линия – простой мувинг, а один из вариантов использования SMA – поиск точки завершения коррекции при тренде. Эта схема работает при трендах, позволяет входить в рынок при завершении отката.
  • Импульсный пробой верхней границы в рамках продолжения тренда. Точки входа этого типа сопровождаются обновлением предыдущего трендового High.
  • При комбинации BB и осциллятора сигналы на покупку могут возникать при выходе осциллятора за нижнюю границу.

Все стратегии, использующие полосы Боллинджера, построены на типах сигналов, перечисленных выше. Вводятся дополнительные фильтры, правила входа и сопровождения позиции, но сигналы BB не меняются.

Сигналы на продажу

Точки входа этого типа формируются по той же логике, что и в случае с покупками, но правила меняются зеркально:

  • Сигналы на продажу формируются при отбое от верхней границы BB.
  • Еще один сценарий для открытия коротких позиций – ложный пробой верхней границы.
  • В рамках нисходящего тренда сигналы на продажу формируются при отбое от средней линии канала, это точка входа на завершении коррекции.
  • При продолжении нисходящего тренда импульсом может пробиваться нижняя граница Болленджер Бэндс, это также возможность для работы в Sel.
  • Гибридный индикатор, например, комбинация RSI и BB дает точку входа в Sell при выходе осциллятора за верхнюю линию канала.

Логика фильтрации сигналов та же, что и в случае с сигналами на покупку.

Стратегии с индикатором Bollinger Bands

Все ТС, использующие Боллинджер Бэндс, условно можно разделить на 2 категории:

  • Системы, в которых упор сделан на индикатор Джона Боллинджера. Это ключевой инструмент, его показания дополняются рядом фильтров.
  • ТС, в которых BB добавлен для фильтрации точек входа, полученных другим способом.

Независимо от типа торговой стратегии используются одни и те же типы сигналов BB.

Стратегия на отложенных ордерах

В этой ТС используется только разработка Джона Боллинджера, а работа ведется только отложенными ордерами. Из фильтров используется только положение графика относительно центральной линии.

Правила стратегии на примере сделок на покупку:

  • В течение всего дня график должен оставаться над SMA Даже тень свечи не должен касаться скользящей средней.
  • Если предыдущее правило выполняется, то на уровне открытия этого дня выставляется отложенный ордер Buy Limit. При этом уровень лимитного ордера не должен находиться под нижней линией диапазона.

Период BB изменен на 48, отклонение остается прежним.

При работе на парах GBPUSD и EURUSD стоп равен 30-35 пунктам. Используется фиксированный тейк-профит, превышающий стоп втрое.

Еще один вариант манименеджмента для покупок – установка стопа за нижней границей канала, профит фиксируется вручную на верхней границе.

Стратегия полос Боллинджера

Для удобства можно создать alert, чтобы терминал уведомил трейдера о том, что цена достигла нужного уровня.

Лимитный ордер должен активироваться в течение дня. Если этого не происходит, то он удаляется вручную.

Стратегия Боллинджера

Для сделок на продажу правила меняются зеркально. График должен оставаться под простой скользящей средней с периодом 20. Вход в рынок также выполняется отложенным лимитным ордером.

Стратегия на гибридном индикаторе Power Fuse

Выше разбирался пример создания гибридного инструмента из RSI в комбинации с Боллинджер Бэндс, тот же принцип можно распространить и на другие индикаторы. Например, можно создать гибридный инструмент на основе MACD и BB, то есть полосы Боллинджера будут рассчитываться не по ценам Close, а по показания MACD.

Power Fuse построен именно по этой логике, но его внешний вид изменен для удобства работы:

  • Круги синего и красного цвета обозначают гистограмму MACD.
  • Желтый цвет круга обозначает переход осциллятора через нулевой уровень.
  • Также в окне индикатора строится ценовой канал.

Как применять в торговле этот гибрид? Торговля ведется при пересечении MACD диапазона Bollinger Bands.

Для сделок на покупку должно сформироваться «бутылочное горлышко» на MACD. Линии BB сходятся, движутся практически параллельно, между ними небольшое расстояние. MACD находится в канале либо под его нижней границей. Точка входа на покупку возникает после того как MACD пересекает верхнюю линию Боллинджер Бэндс снизу-вверх. На закрытии соответствующей свечи открывается сделка на покупку.

Сигналы на продажу формируются по аналогичной схеме. Появляется сужение BB, MACD находится над каналом либо в нем, продавать можно после пробоя нижней границы.

Стратегия на гибридном индикаторе

Стратегия на гибридном индикаторе 2

Позиция закрывается по встречному сигналу либо на значимых уровнях. Оптимальный вариант расположения стопа – вынос за ближайший локальный High/Low.

Стратегия лучше всего работает на участках графика с размашистыми движениями. При флете генерируется серия сделок, закрывающихся с небольшим убытком, но 1-2 отработавшие точки входа с запасом перекрывают накопленную просадку.

Rubber Band

Система ориентирована на мультитаймфреймовый анализ рынка. На младших временных интервалах уточняется точка входа, а на Н4 (или Daily) и Н1 определяются моменты, подходящие для торговли в целом.

На старшем таймфрейме (Н4 или D1) – два экспоненциальных мувинга с периодами 50 и 20. Здесь не заключаются сделки, а определяется состояние рынка, при явно выраженном тренде работа не ведется. На состояние флета указывает положение мувингов, они не должны быть сильно наклонены, также при флете линии скользящих средних переплетаются друг с другом. Если можно выделить диапазон, в котором движется цена, то анализ продолжается на младших временных интервалах.

Rubber Band

На Н1 принимают участие Боллинджер Бэндс со стандартными настройками и осциллятор RSI с периодом 14. Уровни перепроданности и перекупленности расположились на отметках 35 и 65. Здесь задача трейдера сводится к тому, чтобы выделить диапазон, на отбой от границ которого будет вестись торговля. Верхняя и нижняя границы строятся по экстремумам графика, на которых происходит одновременный отбой от границы BB и выход RSI из зоны перепроданности/перекупленности.

Боллинджер Бэндс и RSI

На М15 не используются индикаторы. Здесь понадобятся выделенные на предыдущем этапе зоны и набор круглых уровней. Наибольшим весом обладают уровни, заканчивающиеся на 00 или 50, например, 1,4100 и 1,4150, дополнительно можно выделить уровни, заканчивающиеся на 80 и 20 (речь идет о 4-разрядных котировках). Точка входа формируется на свечном паттерне, при этом происходит отбой от круглого уровня и зоны, выделенной на втором шаге.

Пример работы индикатора Боллинджера

Отбой от круглого уровня практически никогда не происходит с точностью до пункта. Перед этим происходит заброс за него, затем график разворачивается.

Что касается разворотных паттернов, то ограничений нет. В работу берутся пин бары, поглощения обоих типов, рельсы, подойдут и деформированные паттерны. Главное, чтобы свечная модель указывала на разворот.

Основной целевой уровень – противоположная зона, построенная на 2 шаге. Допускается перенос стоп-лосса в безубыток при достижении круглого уровня, заканчивающегося на 50 или 00. Стоп-лосс выносится за следующий круглый уровень.

Ложные сигналы

Применение полос Боллинджера в трейдинге осложнено большим количеством ложных точек входа. Если брать в работу все, напоминающее отбой от границы канала или ее пробой, то заработать не удастся.

Наиболее распространенные варианты ложных точек входа:

  • Касание линии, но вместо разворота развивается движение в том же направлении.
  • Пробой границы Боллинджер Бэндс, но вместо возврата импульсное движение продолжается.

Ложные сигналы Боллинджера

Полностью избавиться от убыточных сделок невозможно, но их количество можно радикально снизить. Фильтры в виде свечных паттернов и других индикаторов работают и неплохо отсеивают ненадежные точки входа.

Советы

Есть несколько негласных правил, их соблюдение повышает эффективность работы BB.

Не следует завышать параметр, отвечающий за количество отклонений.

Этот параметр влияет на ширину канала. При отклонении, например, равном 3 индикатор практически перестанет давать сигналы.

Фильтрация сигналов.

Это необходимо для повышения винрейта. Фильтры отсеивают большую часть ложных сигналов, Боллинджер Бэндс – индикатор, а не самодостаточная стратегия, без фильтрации не обойтись. Особенно хорошо работает связка Bollinger Bands + осциллятор.

Нежелательно ограничивать работу верхней и нижней границами канала.

В канале есть еще и SMA20. При трендах она может генерировать точки входа на продолжение движения.

Нужно оценивать состояние рынка в целом.

Это напрямую влияет на отработку сигналов. Например, во флете в приоритете сделки на отбой от границ. При тренде – импульсные пробои одной из границ и продолжение движения.

Боллинджер Бэндс не подходит для контртрендовой торговли.

Идеальные сценарии для работы – широкий флет или тренд с периодическими импульсами и закреплением на достигнутых уровнях. Полосы Боллинджера не в состоянии предсказать разворот рынка.

Выход из «бутылочного горлышка» часто бывает импульсным.

Такие фигуры формируются при сильном флете. Это состояние зачастую заканчивается импульсными движениями, чтобы поймать импульс можно размещать отложенные ордера по обе стороны от диапазона.

Заключение

Лучшее доказательство эффективности Bollinger Bands – это всемирное признание этого индикатора и то, что его интегрировали практически во все торговые терминалы.

Полосы Боллинджера работают, и они действительно способны приносить прибыль. Что касается стратегий, то несмотря на кажущееся разнообразие используются одни и те же типы сигналов, отличается только набор фильтров.

Полосы Боллинджера – очень простой, но эффективный инструмент. У него нет критических недостатков, а это значит, что его можно рекомендовать на роль основы торговой стратегии.


Автор:

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."