Индикатор Аллигатор (Alligator) – хищник на финансовом рынке

Билл Вильямс (Bill Williams) стал легендой еще при жизни и разработал ряд популярных в трейдинге индикаторов.

Индикатор Аллигатор Билла Вильямса стал настоящей классикой, он и другие разработки включены в большинство торговых платформ, а трейдеры активно используют их в торговле на всех рынках.

Принцип работы индикатора прост, но автор внес пару нестандартных усовершенствований, что и сделало Alligator настолько популярным.

Как работает индикатор Alligator

Вильямс не только торговал, добиваясь впечатляющих результатов, но и издавал книги, в которых делился своими идеями. Книга «Новые измерения в биржевой торговле» содержит детальный разбор Аллигатора, там же Билл рассказывает о логике работы индикатора и истории его возникновения.

Williams Alligator Indicator – один из результатов 15-летнего исследования рынков.

Группа Билла Вильямса работала над оптимизацией сделок с тем, чтобы довести до максимума долю высокодоходных позиций.

В работе использовалась нелинейная динамика, фрактальная геометрия, теорию хаоса и в результате разработали целый алгоритм действий при анализе рынка.

Исследования начались в 80-х, Аллигатор был представлен широкой публике в 1995 году.

Если давать детальное описание индикатора, то его можно назвать комбинацией из 3 скользящих средних, все они сдвинуты по горизонтали на определенное количество свечей.

Своим названием Аллигатор обязан фантазии и образному мышлению Вильямса, в линиях на графике он усмотрел сходство с челюстями хищника и решил присвоить своей разработке это имя.

Суть Аллигатора сводится к определению состояния рынка и фазы тренда.

В авторском определении Alligator Indicator называется комбинацией 3 линий Баланса, их называют губами, зубами и челюстями хищника.

Он позволяет:

• Мониторить движущую силу рынка.
• Определять текущий тренд и торговать в его рамках, это ключевое, что показывает Alligator.
• Фильтровать состояние флета. В периоды движения цены в диапазоне Аллигатор «засыпает» и трейдер понимает, что тренда нет. Это один из вариантов того как пользоваться индикатором – он может выступать в роли фильтра.

На графике индикатор выглядит как 3 линии, сдвинутые по горизонтали, это и обеспечивает уникальность инструмента. Что касается того как работает Alligator, то принцип тот же, что и у методик с использованием мувингов с разным весом. Более легкие скользящие средние быстрее реагируют на изменение цены и по расположению МА можно сделать ряд выводов о состоянии рынка.

Что касается принципа работы, то учитывается только положение линий друг относительно друга.

В зависимости от этого выделяются разные фазы состояния Аллигатора:

• Аллигатор спит. Так говорят, когда рынок находится в состоянии флета. Хищник еще не вышел на охоту, его пасть закрыта – это значит, что 3 линии переплетены.
• Хищник просыпается. Он уже начинает показывать признаки оживления. Первое, что он делает после сна – зевает, при этом пасть приоткрывается, то есть линии начинают расходиться. Увеличивается расстояние между зубами, губами и челюстью, но это еще не тренд. Иногда эта фаза пропускается и график переходит в состояние уверенного тренда одним резким движением.
• Аллигатор ищет еду, он голоден и вышел на охоту. Это состояние характерно для фазы тренда, мувинги выстраиваются по старшинству. То есть на бычьем рынке нижняя линия – челюсти, над ней – зубы, над губами – губы. Торговые сигналы поступают и в момент выхода из спячки и по ходу охоты.
• По мере насыщения хищник теряет интерес к охоте и пасть начинает закрываться. Угол наклона линий уменьшается, расстояние между ними также становится меньше. Так завершаются тренды.
• В итоге Аллигатор засыпает и будет спать до тех пор, пока не переварит добычу (пока крупные игроки не определятся с направлением выхода из очередного диапазона). Он закрывает пасть, линии переплетаются.

Этот цикл будет происходить до тех пор, пока будут поступать котировки по конкретному активу. Будет отличаться время спячки хищника, ширина раскрытия пасти, продолжительность охоты, но основные этапы остаются неизменными.

Эта схема подходит и под фондовый рынок, и под Форекс, и под товарный, криптовалютный рынки.

Как применять Alligator в торговле на бирже

Несмотря на внешнюю простоту Аллигатор –универсальный инструмент. Подходит и на роль фильтров, и на роль фундамента торговой стратегии.

По сути это лишь 3 мувинга, сдвинутых по горизонтали, но эта особенность существенно расширяет сценарии применения индикатора.

Индикатор Вильямса может использовать как фильтр. Пока Аллигатор спит рынок гарантированно не в состоянии тренда. Трендовые ТС в такие периоды ставятся на паузу, если система оптимизирована под работу во флете, то по ней возможна торговля. Флет можно определять и на рабочем, и на старшем таймфрейме, например, если ТС предполагает работу на М15, то состояние рынка определяется на Н1-Н4.

По положению линий Баланса можно понять состояние рынка. Если расстояние между ними растет, они выстроены по старшинству и наклонены в одну сторону, то тренд набирает силу. Снижение расстояния между линиями указывает на насыщение Аллигатора – тренд затухает.

Линии Alligator можно рассматривать и как динамическую поддержку/сопротивление. В рамках коррекции график может разворачиваться от зон между челюстью и зубами или зубами и губами.

Если дополнить это, например, фильтром в виде уровней Фибоначчи, то получим неплохую торговую систему.

Также по поведению индикатора Билла Вильямса можно оценить силу будущего движения. Чем больше Аллигатор спит, тем более голодным он будет при пробуждении, а это повышает вероятность сильных движений.

Еще один сценарий использования – применение челюстей (самый тяжелый мувинг) в качестве ориентира для выставления стоп-лосса. Можно реализовать, например, пользовательский вариант трейлинг-стопа, чтобы SL переносился вслед за ценой, но всегда оставался под челюстями хищника.

Схождение линий можно использовать как сигнал для выхода из рынка или переноса стопа поближе к цене. Неизвестно, что произойдет дальше – возможен как разворот, так и продолжение тренда.

Что касается того, как пользоваться индикатором Аллигатор на фондовом рынке, то Вильямс использовал эти же приемы. Также он добавлял к сигналам Alligator фракталы, этот нюанс подробнее разбирается ниже с описанием сигналов.

Установка и настройки

Стандартная версия индикатора входит в предустановленные индикаторы MetaTrader 4 и МТ5.

Скачать индикатор Alligator для MetaTrader 4

Скачать индикатор Аллигатор для MetaTrader 5

На график индикатор добавляется 2 способами:

1. Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса». Под индикаторы Вильямса создана отдельная категория. После добавления на график откроется меню с параметрами.
2. Через панель «Навигатор», это окно находится в левой нижней части терминала. В нем находится список всех индикаторов, нужно выбрать Alligator и с зажатой левой кнопкой перенести его на график.

Перерисовки нет, если свеча закрыта, то положение линий меняться не будет.

Автор не рекомендовал изменять базовые настройки, они уже считаются оптимальными.

Стандартные параметры универсальны и подходят под любой таймфрейм и любой рынок.

При этом параметры Аллигатора не закрыты, трейдер может изменять такие настройки индикатора как:

• Период и сдвиг каждой из линий.
• Метод сглаживания, по умолчанию используется Smoothed.
• Цену, по которой рассчитывается положение линий. По умолчанию используется не цена закрытия, а медианная цена.

Что касается того как настроить Аллигатор, то при поиске оптимальных параметров нужно учитывать ключевую особенность мувингов. При повышении периода индикатор становится более неторопливым, при понижении возрастает чувствительность, но и количество ложных сигналов растет.

Также параметры Alligator включают блок настроек, отвечающих за внешний вид. Можно настроить цвет, тип и толщину линий, отображение построений на различных таймфреймах.

Сигналы на покупку

Базовый сигнал на покупку (его использовал и сам Билл Вильямс) предполагает вход в рынок в начале формирующегося тренда. Хищник выходит на охоту, а трейдер следует за ним.

При этом сигнал дает связка Alligator и фрактального индикатора, это еще одна разработка Вильямса, идентифицирует экстремумы на 5 свечах:

• Сначала хищник должен зевнуть, то есть линии баланса начинают расходиться и расти.
• График выходит из пасти и в зоне над мувингами образуется фрактал (максимум на 5 свечах). Над этим фракталом размещается ордер Buy Stop. Если до срабатывания отложенного ордера появляется еще один бычий фрактал ниже первого, то ордер переносится на его уровень.

При такой схеме торговли допускается доливка по ходу растущего рынка. Позиции закрываются по стопу либо вручную при обратном пересечении линии челюстей. Это стандартное применение в торговле Аллигатора.

Базовые сигналы можно дополнить и использовать Аллигатор в качестве динамической зоны поддержки. Бычий тренд сопровождается коррекциями, чаще всего они завершаются в пасти хищника. Это неплохая зона поиска сигналов продолжения движения.

Ниже рассматривается стратегия, как применять в торговле Alligator при таком сценарии, использующая именно этот прием.

Сигналы на продажу

Как и в случае с покупками сигнал на продажу формируется при выходе графика из пасти. Только выход должен быть в направлении вниз, логика точки входа та же:

• Нужно получить зевок хищника, линии начинают расходиться и направлены вниз.
• График выходит из пасти вниз.
• Формируется медвежий фрактал. На его уровне размещается Sell Stop и далее по фракталам открываются новые сделки на продажу по ходу развития тренда.

При работе в Sell индикатор также дает сигналы на окончании коррекций. Если линии сохраняют нужный порядок, а график после восходящей коррекции начинает разворачиваться в пасти, то скорее всего тренд продолжится.

Как пользоваться Аллигатором в таких ситуациях – окончание коррекции, это неплохая точка для доливки в Sell. Такие сигналы более выгодны по сравнению с выставлением ордеров Sell Stop под очередным медвежьим фракталом.

Стратегии с Аллигатором

Стандартная комбинация индикатора с фракталами – готовая торговая стратегия. Правда, она уже не настолько эффективна как во времена анонса Аллигатора.

Появились десятки других систем, в которых разработка Вильямса используется и как фильтр, и как основной генератор сигналов. Ниже – один из простейших вариантов рабочей системы на базе стандартного Alligator.

Стратегия использует 3 инструмента:

1. Индикатор Вильямса со стандартными настройками.
2. Линии Фибоначчи. Сигналы формируется в зоне между уровнями 38,2% и 61,8%.
3. Разворотные свечные паттерны.

Точки входа появляются на окончании коррекции на последнее трендовое движение.

График входит в пасть Аллигатора, далее формируется разворотный свечной паттерн, например, медвежье поглощение и тренд возобновляется.

Все это происходит в зоне между Фибо уровнями 38,2% и 61,8%.

Ожидается, что после возобновления движения график пройдет примерно такое же расстояние, как и до коррекции. Исходя из этого определятся положение тейк-профита.

Ложные сигналы

Все ложные сигналы обусловлены запаздыванием и некоторое инертностью этого инструмента. На истории все выглядит отлично, но когда в режиме реального времени появляется сигнал по Аллигатору, то на графике уже начинается откат в противоположном направлении. Из-за запаздывания разработка Вильямса пропускает первое движение, это может сбивать с толку.

Исправить этот недостаток невозможно.

Вернее, можно снизить период мувингов и убрать сдвиг в настройках, но это сломает базовую логику Аллигатора и превратит его в простой набор скользящих средних.

Именно поэтому Вильямс не использовал свою разработку как самостоятельную боевую единицу. Его сигналы в обязательном порядке фильтруются другими инструментами.

Принцип работы Аллигатор схож с обычными мувингами, поэтому он перенял те же недостатки, что и МА.

Об авторе

Билл Вильямс – знаковая фигура в мире трейдинга. Причем интерес вызывают не только его достижения, а он входит в десятку лучших трейдеров мира, но и путь к успеху.

Вильямс – один из основоположников теории торгового хаоса. На начальном этапе, работая на бирже, он пытался прогнозировать рынок, читал массу литературы, был подписан на соответствующий ТВ канал. Но все попытки заканчивались неудачами – он просто терял деньги. Так и родилась теория хаотической природы финансовых рынков, успех пришел сразу после пересмотра отношения к финансовым рынкам.

В дальнейшем Вильямс создал несколько индикаторов, издавал книги и в целом внес существенный вклад в развитие трейдинга. Он заработал миллионы долларов и личным примером доказал, что разработанная им концепция торгового хаоса имеет право на существование.

Советы

• Индикатор запаздывает, а сдвиг по горизонтали делает его в некоторой степени инертным. Не входите в рынок как только линии разошлись, скорее всего в этот момент уже началась коррекция на предыдущее движение.
• Индикатор Alligator – это не готовая стратегия, его сигналы должны фильтроваться.
• Аллигатор – это ярко выраженный трендовый индикатор. Во время флета его сигналы игнорируются.
• На малых таймфреймах растет количество ложных сигналов, нежелательно использовать его на М1-М5.
• Стандартный подход (с добавлением фракталов) может плохо работать на Форекс внутри дня.
• Не пытайтесь убрать запаздывание за счет корректировки настроек. Этим вы лишь добьетесь роста количества убыточных сигналов и может сломать базовую логику Вильямса

Все сказанное выше можно свести к «не увлекайтесь изменением настроек и жестко фильтруйте сигналы». Это основное правило работы с большей частью индикаторов.

Заключение

Лучшее доказательство ценности индикатора Аллигатор – показатели самого Билла Вильямса. Свои миллионы он заработал в том числе и благодаря этому инструменту. Этот индикатор – не просто очередная теоретическая разработка, его эффективность проверена и самим разработчиком, и тысячами других трейдеров.

Alligator может и будет приносить прибыль в умелых руках. Для этого достаточно соблюдать базовые правила техники безопасности при работе с этим хищником.

(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)

Загрузка...

Автор: Вадим Белинский

"Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое."