Главная » Индексы » Индекс IBEX 35 – Обзор, Курс онлайн, Состав и Пример заработка

Индекс IBEX 35 – Обзор, Курс онлайн, Состав и Пример заработка

Обзор испанского фондового индекса IBEX 35, курс на графике онлайн, прогноз котировок и пример торговли. Описание семейства и ETF фонды.

Выше показан график индекса IBEX 35 онлайн, цена меняется в режиме реального времени. Можно использовать десятки индикаторов и инструменты графического анализа для прогнозирования поведения цены в будущем.

IBEX 35 – это один из основных биржевых индексов Испании. И хотя Испанию нельзя назвать экономическим локомотивом Европейского Союза этот индекс важен при анализе европейской экономики. Проблемы в Испании потребуют помощи со стороны ЕЦБ, а это гарантированно влияет на евро и экономику ЕС в целом.

Часы торговли

Фьючерсы на этот индекс торгуются на испанской бирже Bolsa de Madrid, а провайдером является компания Bolsas y Mercados Españoles. Рабочие часы ограничены промежутком с 08:00 до 20:00 (GMT+02:00 летом, а зимой – GMT+01:00).

Торгуется 3 типа контрактов:

  • Стандартный контракт, его объем равен цене индекса, увеличенной в 10 раз. Минимальное изменение цены – €10 за контракт;
  • Мини-контракт. Минимальный шаг цены – €5 за контракт, а объем контракта равен цене индекса в евро;
  • Микро-контракты. Объем рассчитывается как цена индекса, умноженная на 0,1.

Помимо фьючерсных контрактов на IBEX 35 торгуются CFD (Contract for Difference). Этот инструмент предлагают Форекс брокеры.

На поведение индекса влияет:

  • Экономика Испании и все новости, связанные с ней (данные по ВВП, процентной ставке, индексу потребительских цен);
  • Состояние европейской и мировой экономики в целом;
  • Изменения в стоимости акций компаний, обладающих наибольшим весом в корзине.

График IBEX 35 остро реагирует на кризисные явления, в сжатые сроки демонстрирует сильное снижение. Затем начинается восстановление, но оно проходит медленно и занимает годы.

Как заработать на IBEX 35

Хочется показать пример заработка на индексе. В моём случае – это опционы, так как только они могут давать высокую фиксированную прибыль от 70% в самые короткие сроки. Чтобы долго не писать, я сразу покажу на примере своей сделки.

Из списка активов я выбрал IBEX 35 и сразу указал время, когда опцион должен закрыться. Так как это срочный контракт, от слова срок, то каждая сделка должна иметь заранее установленный срок. В моем случае это всего 5 минут:

ibex 35

Далее нужно указать последнее условие – вырастет или упадет цена через 5 минут. Моя аналитика показывала рост, поэтому я нажал кнопку ВВЕРХ и купил опцион:

Сделка ibex 35

Если через 5 минут курс индекса будет выше, чем на момент покупки (хоть даже на 1 пункт), то условие сделки ВВЕРХ выполнится и я получу прибыль.

5 минут прошли быстро и вот где оказалась цена во время закрытия:

График ibex 35

Деньги моментально прибавились на счет:

Прибыль по ibex 35

Всего за 5 минут удалось с $85 вернуть $144,5. Чистая прибыль составила $59,5 или 70%.

Профессиональный опционный брокер Finmax даёт торговать не только опционами на фондовые индексы, но и на акции, валюты и товары. Что может быть лучше 70% за 5 минут?

Обзор индекса

Официально индекс был запущен 14 января 1992 г., но рассчитывать его стали с 29 декабря 1989 г. В этот день значение IBEX 35 было принято равным 3000 пунктам. Это стандартный взвешенный по капитализации индекс.

Совокупная капитализация компаний, входящих в его корзину превышает $1 трлн.

IBEX 35 – это один из немногих биржевых индексов, которые после падения в 2007-2008 гг. не отыграли потери в течение следующего десятилетия. Но это не делает его менее привлекательным в глазах инвесторов.

Месячная волатильность IBEX 35 Index большую часть времени не превышает 1500 пунктов. В периоды резкого роста волатильности она увеличивается в 2+ раз – до 3000-3500 пунктов в месяц. На 5-летней дистанции волатильность ненамного превышает 20%.

Прогноз

Корзина индекса

Численный индекс в названии индекса показывает количество компаний, цена акций которых учитывается при расчете значения IBEX 35. Индекс не отдает приоритет одному из секторов экономики, в число лидеров входят крупнейшие ритейлеры в стране, производители и поставщики электроэнергии, представители финансовой сферы.

Наибольшим весом в корзине обладает 3 компании, их совокупный вес в корзине составляет 30-40%. К ним относятся Iberdrola, S.A., производит и поставляет населению электроэнергию, Inditex S.A. – ритейлер, один из мировых лидеров в сфере продаж одежды, Grupo Santander – крупнейшая финансово-кредитная группа Испании.

Список компаний, входящие в корзину:

Acciona
Acerinox
ACS
Aena
Amadeus
ArcelorMittal
B. Sabadell
Bankia
Bankinter
BBVA
Caixabank
Cellnex Telecom
Cie Automotive
Enagas
ENCE
Endesa
Ferrovial
Gamesa
Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex
Indra A
Inmobiliaria Colonial
Mapfre
Masmovil Ibercom
Mediaset
Melia Hotels
Merlin Properties SA
Naturgy Energy
Red Electrica
Repsol
Santander
Telefonica
Viscofan

Проверка членов корзины индекса выполняется ежеквартально (март, июнь, сентябрь и декабрь). При включении акций в состав IBEX 35 учитываются только показатели компании, секторальная диверсификация не предусмотрена. Возможен экстренный пересмотр состава корзины при любых финансовых операциях, влияющих на акции, включенные в корзину. За всю историю индекса при корректировке его состава никогда не заменялось больше чем 5 компаний одновременно.

Критерии включения ценных бумаг в состав IBEX 35 выглядят так:

  • Капитализация акций (это не капитализация компании) не должна превышать 0,3% от капитализации всего индекса;
  • В течение как минимум 1/3 торговых дней эти акции должны торговаться на бирже;
  • Если предыдущий пункт не выполняется, то акции все равно могут быть включены в индекс, если они входят в первую двадцатку по капитализации.

Указанные требования должны выполняться на контрольном периоде в 6 месяцев. То есть, если пересмотр состава корзины происходит в июне, то критерии должны выполняться на промежутке с декабря по май включительно.

В расчете индекса учитываются не все выпущенные акции, а только те, которые находятся в свободном обращении (free float). Также применяется поправочный коэффициент в зависимости от Free Float. Так, если в свободном обращении находится до 10% от общего числа выпущенных компанией акций, то в индекс будет включено только 10% от этого числа (поправочный коэффициент 0,1). Если free float factor более 50%, то поправочный коэффициент равен 1,0, то есть в индекс войдут все акции, находящиеся в свободном обращении.

Расчет индекса

Для вычисления значения индекса используется зависимость вида

Формула расчета IBEX 35

использованы следующие обозначения:

  • Cap – капитализация соответствующей компании, рассчитывается по акциям, находящимся в свободном обращении;
  • J – поправочный коэффициент, используется в случае, если компания предприняла финансовые действия, повлиявшие на акции.

Расчет выполняется без задержек, котировки индекса обновляются ежесекундно.

Семейство

Провайдер IBEX 35 выпустил несколько родственных индексов:

  • IBEX 35 Total Return – учитывает 100%-ное реинвестирование дивидендов без уплаты налогов. Показывает теоретическую доходность, на которую мог бы рассчитывать инвестор;
  • IBEX 35 Net Return – также учитывается реинвестирование дивидендов, но с уплатой налогов;
  • IBEX 35 Energia – является индикатором состояния энергетического рынка Испании;
  • IBEX 35 Bancos – корзину составляют банки и страховые компании;
  • IBEX Small Cap и Medium Cap – индексы, в корзины которых включены компании с малой и средней капитализацией соответственно. Также для них есть подиндексы Total Return и Net Return;
  • IBEX 35 Short – зеркальная версия IBEX 35, растет когда курс IBEX 35 падает и наоборот. Есть подиндексы Short версии с плечом x2, х3, х5 и х10.

Между графиками IBEX 35 и перечисленными индексами из семейства IBEX могут наблюдаться существенные расхождения.

ETF

Этот индекс копируют такие ETF как Lyxor UCITS Ibex 35 Doble Inverso Diario (2INVE), Lyxor UCITS Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR (IBEXA). Некоторые подиндексы также копируются ETF, например, The Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF построен на соответствующем субиндексе семейства IBEX 35.

С момента основания индекса периоды резкого роста стоимости сменялись столь же резким падением. Снижение котировок происходит резко, затем начинается затяжной рост и восстановление. Индекс подходит и как инструмент для среднесрочного инвестпортфеля, и как инструмент для заработка за счет активного трейдинга.

Станислав Горов
Автор: Станислав Горов

"Трейдинг для меня - это источник вдохновения и приятное времяпровождение. Здесь более 20000 активов, но даже любой один из них может открыть большие горизонты деятельности, знаний и возможностей."