Cкальпинг в трейдинге – Суть и примеры, стратегии и инструменты

Стивен Коэн (Steven Kohen), начал с $1000 торгуя скальпингом, он превратил свой капитал в миллионы долларов. Стратегии этого типа позволяют работать даже с небольшим капиталом, нет проблем и с частотой торговли, этим и объясняется популярность скальпинга.

Что такое скальпинг простыми словами

Скальпинг простыми словами – это метод торговли, при которой трейдер не пытается взять солидный профит. Он не берет весь тренд, а ловит небольшие движения, отдельные ценовые волны. Прибыль в одной сделке достигает нескольких десятков пунктов, но за счет частоты торговли этого достаточно для солидного заработка.

Название выбрано по аналогии с тем, как индейцы снимали скальп с поверженного врага. Они буквально «срезали верхушку», так же действуют и скальперы, они торгуют с ювелирной точностью.

Скальпинг – это возможность комфортно работать внутри дня. При работе на 2-3 торговых инструментах возникает как минимум 1-2 сигнала в день.

При поиске ответа на вопрос, что такое скальпинг, наблюдается некоторая путаница в терминологии – на фондовом рынке скальпингом называют более интенсивную торговлю, когда профит может измеряться несколькими пунктами. Скальпируют чаще всего с помощью роботов, человек физически не может торговать с нужной интенсивностью.

На Форекс у такого стиля торговли есть свое определение – пипсовка. Жестких границ нет, нельзя сказать, что сделка продолжительностью в 6 минут – скальперская, а 5 минут – относится к пипсовке.

Особенности скальпирования на финансовых рынках

Особенности этой тактики:

• На первый план выходит технический анализ. Чаще всего работа ведется на таймфреймах меньше Н1, на таких временных интервалах фундаментальные факторы не так важны. Новости используются разве что в роли фильтра – чтобы не попасть на резкий новостной импульс.
• Небольшой профит.
• Высокие временные затраты. Нужно тратить как минимум несколько часов в день.
• Сравнительно высокая частота торговли.
• Психологическая нагрузка выше по сравнению с неторопливой торговлей, например, на Н4. На принятие решения остается меньше времени.
• Низкие требования к стартовому депозиту. Стопы очень узкие, можно начинать даже с депозитом в $100-$200.

Это неплохой стиль торговли для тех, кто может выделять на это от 2-4 часов в день. Новичков он привлекает из-за небольших требований к стартовому капиталу, но в реальности скальпинг больше подходит опытным трейдерам. Начинающим лучше торговать на Н1-Н4.

Как работает тактика

При скальпировании трейдер последовательно решает несколько задач: когда и чем торговать; когда входить в рынок; когда фиксировать профит.

Скальпинг внутри дня возможен лишь на высоковолатильных активах. Нет смысла пытаться скальпировать, например, на акциях 2-го и 3-го эшелонов. Для этой тактики подходят:

• Инструменты рынка Форекс – мажоры и популярные кроссы.
• Акции голубых фишек. Это крупные компании с многомиллиардной капитализацией, по ним нет проблем с ликвидностью.
• Инструменты товарно-сырьевого рынка. Золото, нефть, газ – хороший выбор для скальпера.
• Крупные биржевые индексы. Работа ведется не с самим индексом, а с производными инструментами.

Скальпинг ведется и с использованием деривативов, фьючерсные контракты сложнее чем обычная торговля акциями, но позволяют выстраивать более гибкие стратегии.

Еще одно преимущество фьючерсов – встроенное кредитное плечо.

Лучшее время торговли – это период максимальной активности других трейдеров. На Форекс это американская и европейская сессии.

При работе на Forex отслеживается экономический календарь, за 20-30 минут до и в течение 20-30 минут после выхода сильной новости торговля не ведется.

Сколько можно заработать на скальпинге

Один из самых успешных скальперов в истории – Стивен Коэн. Он начинал торговать буквально с несколькими тысячами долларов, Стивен использовал деньги, предназначенные для обучения в колледже. Уже через несколько лет после старта Коэн получил приглашение от Gruntal и в первый же день заработал $8000.

На пике карьеры скальпера он зарабатывал более $100 000 в день – исключительно за счет краткосрочных сделок.

Это стандартный скальпинг, просто масштабы Стивена отличались от капитала большинства рядовых трейдеров.

Если сравнить пример Коэна с тем, сколько зарабатывают на скальпинге обычные трейдеры, то разница существенная. Рядовые спекулянты не могут похвастать сверхдоходами такого масштаба.

Скальпер, зарабатывающий 10-50% в месяц может считать себя успешным трейдером. Эта тактика может давать 100+% годовых – в 10-15 раз больше чем доходность классического инвестирования по стратегии Buy & Hold. С ростом капитал не будет проблем.

Есть примеры с доходом свыше 100% в месяц, но это скорее исключение из правил. На долгой дистанции такую эффективность поддерживать сложно.

В скальперских турнирах трейдеры зарабатывают тысячи процентов на фьючерсах и валютных парах. Но этот результат нерепрезентативен, цель – максимизация доходности, а не стабильный трейдинг.

Индикаторы для скальпинга

Нет отдельной категории индикаторов, подходящих исключительно для краткосрочной торговли. Все они – гибкие инструменты, корректируя настройки, их можно адаптировать и под работу внутри дня, и под средне-, долгосрочный трейдинг.

В лучшие стандартные индикаторы для скальпинга можно записать:

Moving Average (скользящие средние или мувинги). Могут использоваться для определения приоритетного направления торговли, построения динамического ценового канала, подтверждения смены тренда.

Скользящие средние не имеют ограничений по рекомендованным таймфреймам.

Stochastic. Индикатор Стохастик из категории осцилляторов, поэтому он не подходит на роль контртрендового инструмента, но отлично работает во флете. Дает сигналы в виде выхода линий из зон, дивергенций и конвергенций – это самые популярные точки входа.

RSI. Принцип работы отличается от Стохастика, но логика использования та же.

У RSI фиксированная шкала, есть свои зоны перепроданности/перекупленности, их положение можно настраивать.

Полосы Боллинджера. Канал, ширина которого зависит от волатильности, при ее росте резко увеличивается расстояние между границами Bollinger Bands. В работу берутся сигналы в виде отбоя от границ канала, также можно торговать при их пробое – обычно после этого импульс продолжается какое-то время.

Есть методики торговли в расчете на то, что график вернется в диапазон после резкого пробоя одной из границ.

CCI. Несмотря на название, индекс товарного канала используется не только на рынке товаров, сырья, но и на Форекс, при торговле криптовалютами. Относится к осцилляторам, но не имеет фиксированной шкалы.

Можно использовать как классический осциллятор, работая по сигналам, напоминающим стандартный выход из зон перепроданности/перекупленности. На его основе реализованы полноценные торговые стратегии, например Woodie’s CCI.

Laguerre. По сравнению с классическими осцилляторами дает меньше ложных сигналов.

Также есть ряд производных индикаторов – Laguerre MA, Laguerre RSI.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Практически любой индикатор после подбора настроек может быть адаптирован под скальпирование.

Не рекомендуется использовать разве что стрелочники. Это специфический тип индикаторов, в них вся логика и вспомогательные построения скрыты, а трейдеру выдается лишь готовый сигнал – стрелка, указывающая вверх или вниз. Для большинства таких инструментов нет внятного объяснения алгоритма работы, это буквально “кот в мешке”.

Специальное ПО для скальперов

На Форекс дополнительное ПО не нужно. Но если работа ведется на фондовом рынке или рынке криптовалют, то может понадобиться подключение так называемых приводов. Это вспомогательное программное обеспечение, облегчающее скальпирование.

С помощью приводов можно, например, торговать в стакане буквально в 1 клик. При обычной работе через терминал такой стиль торговли невозможен, пока трейдер будет подтверждать заявку потенциал сигнала будет исчерпан.

В зависимости от модификации программы для скальпинга позволяют:

• Работать через стакан, выставляя сделки одним нажатием кнопки мыши.
• Одновременно работать с несколькими инструментами.
• Распознавать айсберг-заявки.
• Добавлять индикаторы непосредственно в стакан.
• Работать с тиковым графиком.
• Выполнять кластерный анализ.

Самые популярные приводы такого типа – Qscalp, Tfast, есть и другие. Для нормальной работы достаточно одного бесплатного привода.

Стратегии

Все стратегии делятся на 2 типа:

1. Дискреционные. В них фактор субъективизма не исключен на 100%. Частично трейдер полагается на интуицию, неочевидный набор сигналов, которые и сам не в состоянии четко описать. Если 10 трейдеров будут работать по одной и той же системе, то у 10 трейдеров результаты будут отличаться.
2. Механические (системные).В них правила входа описаны максимально четко, точки входа будут совпадать у разных трейдеров.

Ниже уделяется внимание стратегиям с минимальной долей субъективизма.

Откат после импульса

Скальпинг в трейдинге предполагает небольшие цели. При работе по этой ТС на М5-М15 цели ограничиваются 10-30 пунктами (4-значные котировки).

Правила системы:

1. Точки входа ищутся с помощью индикатора CCI. Предварительно строятся границы зон перепроданности/перекупленности. Для этого уменьшается масштаб и строятся горизонтальные линии, линия CCI должна пробивать их только в исключительных случаях. Также можно использовать стандартные уровни ±250. При работе на М5-М15 оптимальный период находится в диапазоне 14…25, для мажоров можно оставить его стандартным.
2. Сигналом для продаж считается пробой границы зоны максимумов снизу-вверх, для покупок нужен пробой границы области абсолютных минимумов сверху-вниз. Считается, что после этого произойдет как минимум небольшой откат.
3. При первой возможности сделка переводится в безубыток, тейк-профит – 30-40 пунктов.

Стоп-лосс – 10-20 пунктов. Если сигнал отрабатывает, то это происходит практически сразу, цена почти не движется в убыточном направлении.

Simple MA + WPR

В этой стратегии используется 2 индикатора:

• Простая МА с периодом 100.
• WPR с уровнями -95 и -5, период – 21.

Сигнал для покупок появляется, если линия WPR коснулась уровня -95, а график остается над скользящей средней. При этом цена не должна отойти от мувинга слишком далеко. В идеале график должен быть над МА на расстоянии в несколько пунктов или тестировать поддержку.

Для продаж правила обратные:

• График должен находиться под SMA
• WPR при этом тестирует уровень -5.

В обоих случаях тейк-профит составляет 10-20 пунктов, 10 – базовая рекомендация, но можно перенести стоп в безубыток и ждать пока профит достигнет 20 пунктов. Стоп-лосс фиксирован на отметке 20 пунктов.

Работа ведется только на М15 и только на EURUSD, GBPUSD. Соотношение тейка к стопу не самое выгодное, но за счет высокого винрейта стратегия работает.

Преимущества и недостатки

К преимуществам этой тактики относятся:

• Низкий входной порог – не нужен большой капитал.
• Узкие стопы, при работе внутри дня средний стоп вряд ли превысит 20-40 пунктов.
• Высокая доходность. Месячный доход скальпера может быть в разы выше годовой доходности долгосрочного инвестиционного портфеля.
• Сравнительно простой старт. Скальпинг с нуля сводится к поиску рабочей стратегии и непосредственно торговле. Долгое обучение не нужно, это создает ложное ощущение простоты торговли.
• Высокая интенсивность торговли по сравнению с работой на Н1, Н4 и дневном таймфреймах.

Недостатки также есть, некоторые из них нельзя назвать незначительными:

• Из-за работы на малых временных интервалах создается большая психологическая нагрузка на трейдера. Работать на Н4 проще, остается больше времени на принятие решения, сделок меньше.
• Результат зависит от брокера. Брокеры для скальпинга должны давать близкие к идеальным торговые условия. Нужно мгновенное исполнение приказов, небольшие комиссии. Если речь идет о торговле на Форекс, то нужны ECN счета с плавающим спредом и небольшими комиссиями.
• Для чайников скальпинг кажется простым. Это привлекает массу новичков, не имеющих представления о том как заработать на скальпинге. Они совершают ошибки, сливают деньги и разочаровываются в трейдинге в целом.
• При работе на фондовом рынке возникает ограничение, связанное с ликвидностью. Если работать с большими объемами, то они могут не успевать «проворачиваться», но это ощутят лишь владельцы относительно крупного капитала.
• Придется проводить перед монитором как минимум несколько часов в день. Нельзя открывать терминал на 10-20 минут в сутки и успешно скальпировать. Скальпинг и обычную работу сложно совмещать, для новичков это существенный ограничитель.

Все сказанное не делает скальпинг нежизнеспособной тактикой. Просто нужно понимать с чего начать и осознавать все опасности этого стиля торговли.

Полезные книги

Перечисленные ниже книги нельзя рассматривать как готовые инструкции. Они полезны скорее для понимания общих принципов построения скальпинговых стратегий, особенностей этого вида торговли:

Н. А. Ширяев «Консервативный скальпинг интрадей». В книге описывается готовая торговая стратегия, она была популярна в нулевых годах. ТС основана на канале из скользящих средних с добавлением фильтра в виде осциллятора. Этот принцип можно попробовать использовать и на современном рынке, но правила придется разрабатывать с нуля. Прежний подход устарел, рынок изменился за прошедшие годы.

Эндрю Эллис (Andrew C. Ellis) «Scalping Trading Top 5 Strategies: Making Money With: The Ultimate Guide to Fast Trading in Forex and Options». Автор книги – трейдер с 20-летним стажем, он делится с читателями реальными стратегиями. Они подходят и для рынка Форекс, и для работы с деривативами.

Эндрю Азиз (Andrew Aziz) «Advanced Technique in day trading». Автор – практикующий трейдер, в книге разбирается торговля от А до Я. Начиная с настройки сканера для отбора акций, платформы, дополнительного ПО, и заканчивая сопровождением позиций. Также Азиз описывает как торговать (поиск сигналов, отбраковка ненадежных точек входа).

Ряд особенностей скальпинга не позволяет рекомендовать эту тактику всем без исключения. Но как минимум попробовать работать в таком стиле стоит. Только так можно понять, станете ли вы настоящим скальпером.

С точки зрения потенциальной доходности проблем нет, скальпинг может обеспечить месячный доход как минимум 10-50%.

(3 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!

Загрузка...

Автор: Семён Потанин

"Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами."