Как работает индикатор Awesome Oscillator – чудесный осциллятор Билла Вильямса. Суть, настройки и сигналы для торговли, примеры и стратегии.
Несмотря на интригующее название перед нами стандартный осциллятор, методы его применения в трейдинге во многом схожи с MACD. Awesome Oscillator – это индикатор, рассчитывающийся на основе 2 скользящих средних, как и в случае с MACD используется разница между тяжелым и легким мувингом.
В этом индикаторе нет никакой магии, но это не делает его плохим, осциллятор подходит и под фондовый рынок, и под Форекс, криптовалютный, товарный рынки.
Как работает Awesome Oscillator
АО разработал небезызвестный Билл Вильямс (Bill M. Williams), этот трейдер создал целую линейку индикаторов. Каждый из них в будущем вошел в число стандартных инструментов МТ4, МТ5 и других торговых платформ.
Название выбрано скорее из-за склонности знаменитого трейдера давать своим разработкам громкие имена. То же произошло с Фракталами Вильямса, название намекает на фрактальную природу рынка, но теория фракталов не использовалась при создании индикатора.
АО относится к группе осцилляторов, но у него нет фиксированной шкалы.
Если сравнивать что показывает Awesome Oscillator и, например, Стохастик или RSI, то окажется, что несмотря на принадлежность к одной категории смысл их показаний разный. АО отображает разницу между двумя скользящими средними, а Stochastic, RSI используются для определения состояния перепроданности/перекупленности.
Если значения АО растут, то на рынке наблюдается направленное движение – расстояние между мувингами растет. Если гистограмма осциллятора остается у нулевого уровня, то оба мувинга переплетены, что соответствует флету.
После добавления на график осциллятор отображается «в подвале» – в отдельном окне под графиком. АО выглядит как гистограмма, периодически пересекающая нулевой уровень. Столбцы окрашиваются в зеленый цвет, если значение АО на следующем столбце выше, чем на предыдущем. Если значение осциллятора снижается, то столбцы окрашиваются в красный цвет. Расчетная формула дает понимание того, как работает чудесный осциллятор:
Awesome Oscillator = SMA(5) – SMA(34)
В расчетах используется медианная цена, она рассчитывается по формуле (High + Low)/2. Мувинги – вспомогательный инструмент, при работе с АО они не отображаются на графике.
Принцип работы Awesome Oscillator сводится к расчету расстояния между двумя SMA на соответствующей свече. Осциллятор не перерисовывается, его значение меняется только до закрытия свечи, на истории размер столбцов гистограммы не меняется задним числом.
У осциллятора нет ограничений по рынкам. Вильямс использовал его на бирже, но АО походит и для Форекса, криптовалют, товарного рынка.
Как применять чудесный осциллятор в торговле на бирже
AO может давать как контрендовые сигналы, так и точки входа по ходу текущего тренда. У осциллятора нет четкой «специализации» только на торговле по тренду или против него.
Без дополнительных построений использовать АО в роли классического осциллятора невозможно.
У индикатора Вильямса нет зон перекупленности/перепроданности, он не может подсказать, когда рынок перекуплен или перепродан.
Один из возможных сценариев как применять в торговле АО – поиск дивергенций у сильных уровней. Эта схема работы позволяет торговать в момент разворота рынка, а отбой от поддержки/сопротивления подтверждает сигнал индикатора.
При работе по тренду осциллятор генерирует сигналы в момент пересечения нулевого уровня и при формировании паттерна Блюдце. Это позволяет входить в рынок в начале нового движения и доливаться по мере его развития.
Из ограничений можно отметить только участки, на которых гистограмма остается у нулевого уровня. Экстремумы и паттерны формируются, но это происходит на фоне низкой волатильности, сигналы в этот период лучше не брать в работу.
Установка и настройки
Скачать индикатор AO для MetaTrader 4
Скачать индикатор Awesome Oscillator для MetaTrader 5
Разработчики MetaTrader и других торговых платформ включили АО и другие разработки Вильямса в стандартный набор индикаторов. Классический Awesome Oscillator не нужно устанавливать в МТ4 или МТ5.
Чудесный осциллятор можно добавить на график 2 способами.
- Через окно «Навигатор», в котором есть список всех установленных в МетаТрейдер индикаторов, советников и скриптов. Нужно либо перетащить АО на график с зажатой левой кнопкой мыши, либо добавить осциллятор двойным щелчком ЛКМ.
- Через «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».
В обоих случаях после добавления осциллятора открывается окно с параметрами. Настройки позволяют лишь добавить новый горизонтальный уровень, после нажатия на «Ok» АО появится под графиком. Обновление значений происходит в онлайн режиме с каждым новым тиком.
В вопросе как настроить чудесный осциллятор особой гибкости нет – через доступные параметры нельзя влиять на алгоритм расчета. Ключевое в индикаторе – периоды скользящих средних, но менять их невозможно, они жестко «вшиты» в код осциллятора.
Трейдер может:
- Изменить визуальный стиль – задать нужный цвет столбцов и их ширину.
- Закрепить максимум/минимум, делать это не стоит так как AO не предполагает использование фиксированной шкалы.
- Добавить уровни, по умолчанию используется только нулевой уровень, но трейдер может добавить и свои.
- Ограничить отображение индикатора отдельными таймфреймами.
Есть пользовательские модификации, в которых расширены доступные параметры АО. В них можно менять периоды мувингов.
Для установки пользовательских вариантов осциллятора нужно:
- В самом терминале перейти по пути «Файл» -> «Открыть каталог данных».
- В открывшемся окне перейти по пути «MQL4» -> «Indicators».
- Вставить в папку «Indicators» файлы с расширением .ех4 и .mq
После этого нужно перезапустить терминал или выбрать пункт «Обновить» в контекстном меню окна «Навигатор».
Сигналы для открытия сделок
Пересечение нулевого уровня, в литературе встречается название «Нулевой крест».
Если вспомнить суть Awesome Oscillator, то переход через ноль возможен при условии, что мувинги пересеклись. Этот сигнал – аналог пересечения SMA34 и SMA5, построенных по медианным ценам. Точка входа этого типа запаздывает, к моменту перехода через ноль график уже некоторое время движется в новом направлении.
Блюдце. Модель формируется при коррекциях на трендовое движение.
Например, на бычьем рынке при откате столбцы гистограммы меняют цвет и начинают снижаться – это откат. Как только цвет столбцов сменится на зеленый считается, что возобновился рост. На медвежьем рынке правила меняются зеркально.
Два пика. Сигнал на покупку формируется, когда в зоне отрицательных значений формируется самый низкий минимум, а следующий минимум несколько меньше, то есть ближе к нулевому уровню.
Подряд может идти 3, 4 и даже 5 таких экстремумов, модель этого типа считается не самой надежной так как не регламентировано количество экстремумов. Два пика могут превращаться в дивергенции/конвергенции. При формировании этого паттерна гистограмма не должна пересекать нулевой уровень.
Блюдце и нулевой крест используются на трендовых движениях. Оба паттерна дают неплохие сигналы на окончаниях откатов.
Стратегии с Awesome Oscillator
Этот осциллятор используется в десятках стратегий. В некоторых системах ему отведена роль основного инструмента, также его могут включать в уже готовую ТС в качестве дополнительного фильтра сигналов. Ниже – пара примеров подобных стратегий.
EMA + AO
Эта стратегия использует 2 индикатора:
- ЕМА120 для определения направления торговли.
- АО для поиска коррекционных движений и их фильтрации.
Для сделок на покупку:
- График должен находиться над ЕМА120.
- Должен сформироваться максимум, после которого начинается откат.
- В это время столбцы гистограммы чудесного осциллятора меняют цвет с зеленого на красный – это подтверждает начавшуюся коррекцию.
- После того как появляется первый зеленый столбец гистограммы над максимумом выставляется отложенный ордер Buy Stop.
- При отработке сигнала гистограмма АО меняет цвет на зеленый, в рамках продолжающегося роста срабатывает отложенный ордер. Если до срабатывания отложенного приказа АО меняет цвет более одного раза или пересекает нулевой уровень, то ордер удаляется.
Стоп устанавливается после срабатывания ордера Buy Stop, он выносится за минимум коррекционного движения. Минимальный тейк-профит равен величине коррекционного движения, но лучше использовать трейлинг-стоп, собирая сетку прибыльных ордеров по ходу тренда. Если АО пересекает нулевой уровень, то сделка закрывается вручную независимо от результата.
Для сделок на продажу правила зеркальные. Цена должна находиться под ЕМА120, коррекция начинается при смене цвета столбцов АО с красного на зеленый. В остальном алгоритм действий сохраняется.
Комбинация АО и уровней Фибоначчи
В этой ТС чудесный осциллятор используется в качестве аналога Стохастика или RSI со своими зонами перепроданности/перекупленности. Их положение определяется за счет уменьшения масштаба и ручного построения границ.
Нужно построить уровни так, чтобы большую часть времени гистограмма оставалась между ними. Периодически положение границ зон придется корректировать вручную.
Уровни Фибоначчи используются для определения зон, в которых будет выполняться вход в рынок. Для работы по этой стратегии:
- Нужно явно выраженное трендовое движение – ряд последовательно повышающихся или понижающихся High/Low (бычий и медвежий тренд соответственно).
- После начала очередного откатного движения на предыдущую трендовую волну растягиваются Фибо уровни. В случае с нисходящим трендом уровни строятся по последней медвежьей волне.
- Сигнал на продажу может сформироваться у уровней 38,2%, 50,0% или 61,8%.
- После достижения одного из уровней на АО гистограмма должна войти в зону перекупленности, считается, что сигнал сформировался после смены цвета столбца на красный. Открывается сделка на продажу, стоп выносится за следующий Фибо уровень либо за уровень 100, если сигнал сформировался на коррекции 61,8%. Первый ориентир для фиксации прибыли – последний минимум нисходящего движения.
Для сделок на покупку правила те же, но нужно, чтобы в рамках коррекции АО вошел в зону перепроданности и там цвет столбцов сменился на зеленый. SL и ТР выставляются так же, как и при продажах.
Дивергенции и конвергенции
На АО формируются и дивергенции, и конвергенции. Оба паттерна относятся к разворотным и в сочетании, например, с уровнями дают сильные сигналы о смене тренда или как минимум начале сильной коррекции.
Правила формирования те же, что и на MACD:
- Дивергенция – ситуация, когда линии, построенные по соседним экстремумам, расходятся, если продлить их вправо. Такое происходит когда на графике появляется High2 > High1, а на гистограмме осциллятора в это время High2 < High
- Конвергенция – обратный сигнал, линии будут сходиться, если продлить их вправо. Например, на окончании нисходящего движения на графике появляются Low 2 < Low1, но на индикаторе в этот момент Low2 > Low
Паттерны этого типа формируются часто, но далеко не всегда отрабатывают. Нужно учитывать ряд факторов, усиливающих дивергенции и конвергенции:
- Гистограмма не должна пересекать нулевой уровень при формировании пиков.
- Пики должны находиться в области экстремальных значений.
- Время формирования обоих пиков должно быть примерно одинаковым.
- Паттерны имеет смысл брать в работу только при условии, что они не «висят в воздухе», а опираются на уровень поддержки/сопротивления.
Моментом формирования дивергенции/конвергенции считается смена цвета столбцов гистограммы на втором пике. Это формальное окончание формирования паттерна.
Об авторе
Обычно Билла Вильямса вспоминают из-за его концепции торгового хаоса (книга на Litres). В свое время этот подход буквально перевернул представление о финансовых рынках. Но за свою жизнь разработчик Awesome Oscillator успел сделать не только это.
Вильямс показал отличный пример того, что трейдер не имеет права сдаваться.
В его карьере был период, когда только поддержка жены помогла ему остаться в рынке. Тогда он пытался торговать по чужим методикам и постоянно терял деньги. Именно благодаря супруге он не только не прекратил торговать, но и разработал собственный метод анализа рынка.
Общий трейдерский стаж Вильямса превысил 60 лет, на протяжении 30+ лет он занимался преподавательской деятельностью. Через его школу Profitunity Trading Group прошли десятки тысяч трейдеров, многие из них добились успеха.
Также Вильямс консультировал крупнейшие инвестдома и выступал с семинарами не только в США, но и в странах Европы.
Советы
При работе с чудесным осциллятором желательно соблюдать следующие рекомендации:
- Применение в торговле АО без дополнительных фильтров противопоказано.
- Awesome Oscillator не относится к классическим осцилляторам, но все же может применяться и в этой роли. Подробнее о том, как пользоваться АО в качестве аналога Стохастика или RSI говорилось выше в описании стратегии на Фибо уровнях.
- Сигналы АО нужно разграничивать в зависимости от состояния рынка. Блюдце и пересечение нулевого уровня больше подходят для трендовых участков.
- Во время флета осциллятор перестает работать. Мувинги в этот период переплетаются и АО бесполезен.
- Awesome Oscillator не имеет ограничений по таймфреймам, но на младших временных интервалах сигналы все же менее надежны.
Если описать правила работы с индикатором одной фразой, то звучать она будет примерно так – нужно фильтровать сигналы и учитывать состояние рынка. Один и тот же сигнал на разных участках рынка будет иметь разную силу. Нельзя слепо торговать по всем типам точек входа.
Вместо заключения
Awesome Oscillator входит в так называемый золотой фонд индикаторов. Это осциллятор, эффективность которого доказана десятками лет практики и личным примером одного из лучших трейдеров мира. Вильямс заработал миллионы долларов с помощью своих индикаторов, определенный вклад в этот результат сделал и чудесный осциллятор.
У современных трейдеров есть отличная возможность бесплатно пользоваться индикатором, на разработку которого Вильямс потратил годы. Это не сверхсовременная новинка, но возраст никак не сказался на эффективности АО.
(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...